Grille de contrats à terme

Date de publication : 17 juin 2022Date de mise à jour : 4 avr. 2024Lecture de 8 min

La grille de contrats à terme est temporairement indisponible pour les comptes de portefeuille.

1. Qu'est-ce que le trading en grille de contrats à terme ?

Le trading en grille de contrats à terme est une stratégie automatisée qui permet de trader des contrats à terme avec des intervalles prédéfinis dans une fourchette de prix spécifique. La stratégie achètera en permanence au plus bas et vendra au plus haut pour chaque grille définie, tout en profitant de la volatilité du marché.

La grille de contrats à terme prend actuellement en charge tous les contrats sur marge USDT et prendra en charge les contrats sur marge de jeton à l'avenir.

2. Cas d'utilisation du trading en grille de contrats à terme

Le principe de la grille de contrats à terme est l’« arbitrage de volatilité ». Cette stratégie convient donc lorsque le marché est latéral ou volatil et que le prix fluctue continuellement à l'intérieur d'une fourchette. Par ailleurs, la stratégie de grille de contrats à terme peut être directionnelle :

  1. Grille de contrats à terme longue : Le bot n'a que des positions longues et gagne des profits en les fermant lorsque le prix augmente. Il est particulièrement efficace lorsque le marché est volatil et que les prévisions sont à la hausse.

  2. Grille de contrats à terme courte : Le bot n'a que des positions courtes et gagne des profits en les fermant lorsque le prix diminue. Il est particulièrement efficace lorsque le marché est volatil et que les prévisions sont à la baisse.

  3. Grille de contrats à terme neutre : Le bot a des positions longues et courtes, ce qui signifie qu'il vend les contrats à terme lorsque le cours est supérieur au prix de base et qu'il achète les contrats à terme lorsque le cours est inférieur au prix de base.

L'utilisateur peut sélectionner la stratégie de grille de contrats à terme appropriée en fonction de l'idée qu'il se fait des perspectives du marché.

3. Comment configurer un bot de trading en grille de contrats à terme ?

3.1. Aperçu des étapes

  1. Ouvrez OKX sur votre PC ou votre téléphone portable puis naviguez vers la rubrique Trader, sélectionnez le mode Bot de trading (en haut à gauche sur le Web et en haut à droite sur l'application mobile) et cliquez sur la grille de contrats à terme.

  2. Saisissez les paramètres manuellement ou utilisez les paramètres d'IA backtestés sur l'interface de trading, et confirmez le montant total de l'investissement pour créer un bot de trading en grille (après avoir créé un bot, les fonds initiaux seront isolés de votre compte de trading et utilisés uniquement pour le trading en grille).

  3. Vous pouvez consulter et gérer vos bots sur la page Bots.

3.2. Options et paramètres

Options de configuration

Définir moi-même : Définissez les paramètres en fonction de votre propre analyse du marché.

Définir moi-même - Exécution automatique : Les paramètres recommandés par le bot de trading sont automatiquement exécuté, en fonction de la stratégie backtestée.

Stratégie d'IA : Utilisez les paramètres recommandés par la stratégie backtestée (ces paramètres sont basés sur un backtest hebdomadaire de cette paire de trading).

Paramètres du trading en grille

Cours inférieur : Le bot cessera de placer des ordres lorsque le prix du marché sera inférieur au cours le plus bas.

Cours supérieur : Le bot cessera de placer des ordres lorsque le prix du marché sera supérieur au cours le plus haut.

Quantité de grilles : Le nombre de grilles représente le nombre d'ordres en attente divisé par la fourchette de cours. Par exemple, si la fourchette de cours est comprise entre 100 et 400, que le mode est arithmétique et que le nombre de grilles est de 3, le prix est divisé en trois grilles : 100-200, 200-300, et 300-400.

Grille - Grille arithmétique : La différence commune entre les deux grilles est maintenue. (Par exemple : 1, 2, 3, 4.)

Grille - Grille géométrique : Le ratio commun entre les deux grilles est maintenue. (Par exemple : 1, 2, 4, 8.)

Effet de levier : Effet de levier utilisé lors du trading de contrats dans la stratégie. L'effet de levier maximal actuellement autorisé est de 5x.

Marge utilisée : Montant réel investi dans cette stratégie de grille. Il sera utilisé séparément après la mise en service du réseau

Avancé - Cours du Take-profit (TP)/Stop-loss (SL) : Le bot cessera de travailler lorsque les cours atteindront une valeur TP/SL prédéfinie, et fermera toutes les positions en plaçant un ordre au prix du marché.

Ouvrer une position lorsque la stratégie est activée : Vous pouvez ouvrir votre première position en activant la stratégie. Si vous ouvrez par exemple une position sur une grille longue, le cours de la position sera automatiquement plus élevé que le prix actuel du marché. Vous pouvez tirer profit de la fermeture d'une position longue lorsque le cours augmente. Il en va de même pour la position courte.

Montant total : Le montant total avec effet de levier est calculé comme suit : marge utilisée * effet de levier.

Cours de liquidation estimé (longue) : Cours de liquidation estimé de la position longue avec un montant d'ouverture maximum, en supposant que tous les ordres longs de la grille soient exécutés.

Cours de liquidation estimé (courte) : Cours de liquidation estimé de la position courte avec un montant d'ouverture maximum, en supposant que tous les ordres courts de la grille soient exécutés.

(Paramètre de l'ordre) Cours de liquidation estimé : Cours de liquidation estimé des positions actuelles.

(Paramètre de l'ordre) Effet de levier actuel : Le niveau de risque de l'effet de levier des positions actuelles est calculé comme suit : Valeur des positions actuelles/Fonds propres du compte de stratégie.

3.3. Exemple de cas (contrats à terme BTC/USDT)

Paramètres du bot

Propriété de la grille : Grille longue

Cours le plus bas de la fourchette : 50 000 USDT

Cours le plus haut de la fourchette : 100 000 USDT

Quantité de grilles 50

Mode de la grille : Arithmétique

Effet de levier : 2x

Montant utilisé : 5 000 USDT

Ouvrir la première position : Oui

Cours du contrat à terme BTCUSDT lors de l'activation de la stratégie : 60 100 USDT

Exécuter le bot

  1. Phase 1 - Placement de l'ordre initial : Le système calculera le prix de chaque grille, soit 50 000, 51 000, 52 000...98 000, 99 000, 100 000 USDT, puis placera des ordres d'achat avec un effet de levier de 2x dans chaque grille. Si la profondeur du marché est importante, les ordres d'achat seront exécutés au-dessus du prix du marché et de la position ouverte. Les ordres de vente de fermeture, eux, seront placés en fonction du prix de chaque grille supérieure.

Ainsi, après le démarrage du bot, les ordres d'achat sont placés sur chaque grille entre 50 000 et 60 000 USDT et les ordres de vente sont placés sur chaque grille entre 62 000 et 100 000 USDT.

  1. Phase 2 - Exploitation du bot : Un ordre d'achat sera exécuté lorsque les cours baisseront en dessous des 60 000 USDT, et dans le même temps, un ordre de vente sera automatiquement placé à 61 000 USDT (soit la grille la plus proche au-dessus de la fourchette comprise entre 60 000 et 61 000 USDT). Si les cours augmentent après l'exécution d'un ordre de vente, un ordre d'achat sera placé dans la grille inférieure la plus proche.

Ainsi, le bot de trading vous aide à réaliser des profits en plaçant et en exécutant des ordres à l'intérieur d'une fourchette de cours. Cela vous permet de tirer parti de la volatilité du marché.

4. Rappel et notes sur les risques

  1. Si le cours actuel est inférieur au « cours inférieur » défini, le bot arrêtera de placer de nouveaux ordres. Si le cours continue de baisser et ne revient pas dans la fourchette de cours de la grille, la position que vous détenez enregistrera des pertes et pourra entraîner une liquidation obligatoire en cas d'utilisation de l'effet de levier. Il est donc recommandé de définir un prix Stop-loss inférieur au « cours inférieur » de la grille afin d'éviter toute perte massive dans le pire des cas.

  2. Les fonds investis dans la grille seront isolés de votre compte de trading et utilisés indépendamment pour le bot de trading. Les utilisateurs doivent donc faire attention au risque des positions globales de leur compte de trading après le transfert de fonds.

  3. Le bot de grille de contrats à terme s'arrêtera automatiquement s'il est confronté à des circonstances imprévisibles telles que la suspension ou le retrait de la liste du crypto-actif sous-jacent.