Фьючерсный grid-бот

Опубликовано 17 июн. 2022 г.Обновлено 4 апр. 2024 г.2 мин на чтение

В настоящее время фьючерсный grid-бот не поддерживается для аккаунтов портфеля.

1. Что такое фьючерсный grid-бот?

Фьючерсный grid-бот — это автоматизированная стратегия, которая позволяет торговать фьючерсными контрактами с предустановленными интервалами и в определенном ценовом диапазоне. Для каждой заданной сетки бот будет покупать по низкой цене и продавать по высокой, обеспечивая получение прибыли на волатильном рынке.

В настоящее время фьючерсный grid-бот поддерживает все контракты с маржей в USDT и будет доступен для контрактов с маржей в криптовалюте в будущем.

2. Сценарии применения фьючерсного grid-бота

Фьючерсный grid-бот относится к стратегиям, которые построены на арбитраже волатильности. Поэтому эту стратегию лучше применять на боковом или волатильном рынке, когда цена постоянно колеблется внутри определенного диапазона. В тоже время фьючерсный grid-бот может быть направленным:

  1. Фьючерсный grid-бот для лонг: Бот открывает только лонг-позиции и зарабатывает на их закрытии при повышении цены. Эта стратегия наиболее эффективна на бычьем рынке.

  2. Фьючерсный grid-бот для шорт: Бот открывает только шорт-позиции и зарабатывает на их закрытии при понижении цены. Эта стратегия наиболее эффективна на медвежьем рынке.

  3. Нейтральный фьючерсный grid-бот: Бот открывает шорт-позиции фьючерсных контрактов, когда цена поднимается выше базовой цены, и лонг-позиции фьючерсных контрактов, когда цена опускается ниже базовой цены.

Пользователи могут выбрать соответствующую стратегию для фьючерсного grid-бота в зависимости от своих прогнозов по движению рынка.

3. Как настроить фьючерсный grid-бот?

3.1. Краткое руководство

  1. На сайте OKX перейдите на вкладку «Торговать». Откройте «Торговые боты», нажмите Grid-боты и выберите «Фьючерсный grid-бот». В приложении OKX откройте «Торговать», а затем выберите «Grid-боты» и «Фьючерсный grid-бот».

  2. Введите параметры вручную или выберите протестированную на исторических данных стратегию ИИ, а затем укажите сумму инвестиций для создания grid-бота. После создания бота эти средства будут изолированы на вашем торговом аккаунте и будут использоваться только для grid-торговли.

  3. Вы можете просматривать ваших ботов и управлять ими на странице ботов.

3.2. Опции и параметры

Настройка опций

Самостоятельная настройка: задавайте параметры на основе вашего собственного анализа рынка.

Самостоятельная настройка — автозаполнение: автоматически заполняйте параметры, рекомендованные торговым ботом на основе протестированной стратегии.

Стратегия ИИ: используйте параметры, рекомендованные протестированной стратегией (эти параметры протестированы на недельных данных для конкретной пары).

Параметры grid-торговли

Нижний лимит цены: бот прекратит размещать ордера, когда рыночная цена ниже нижнего лимита.

Верхний лимит цены: бот прекратит размещать ордера, когда рыночная цена выше верхнего лимита

Количество сеток: количество сеток в пределах указанного ценового диапазона. Например, если ценовой диапазон составляет 100–400, режим является арифметическим, и количество сеток равно 3: 100–200, 200–300 и 300–400.

Сетка — Арифметический режим: В арифметическом режиме цена между двумя последовательными сетками имеет постоянную разницу. (Например: 1, 2, 3, 4.)

Сетка — Геометрический режим: В геометрическом режиме цена между двумя последовательными сетками имеет постоянное соотношение. (Например: 1, 2, 4, 8.)

Кредитное плечо: кредитное плечо, используемое для торговли контрактами в это стратегии В настоящее время максимальное кредитное плечо составляет 5x.

Инвестированная маржа: фактическое количество средств, инвестированное в эту стратегию. Эти средства будут использоваться отдельно после того, как сетка заработает

Расширенные настройки — тейк-профит (TP) / стоп-лосс (SL): бот прекратит работать, когда цена достигнет установленного значения TP или SL, и закроет все позиции, разместив рыночный ордер.

Открыть позицию при создании: вы можете открыть свою первую позицию при создании бота Например, если вы открываете позицию в grid-боте для лонг, то цена позиции будет автоматически выше текущей рыночной цены. Вы можете получить прибыль, закрыв лонг, когда цена повысится. Аналогично это работает для шорт-позиций.

Общая сумма: инвестированная маржа × кредитное плечо.

Примерная цена ликвидации (лонг): примерная цена ликвидации лонг-позиции с максимальной суммой открытия на основе предположения о том, что все ордера на лонг-позиции в сетке заполнены.

Примерная цена ликвидации (шорт:) примерная цена ликвидации шорт-позиции с максимальной суммой открытия на основе предположения о том, что все ордера на шорт-позиции в сетке заполнены.

(Параметр ордера) примерная цена ликвидации: примерная цена ликвидации текущих позиций.

(Параметр ордера) фактическое кредитное плечо: показывает фактический риск кредитного плеча для открытых позиций (текущая стоимость позиций / капитал аккаунта стратегии).

3.3. Пример (фьючерсы на BTC/USDT)

Параметры бота

Тип: grid-бот для лонг

Нижний лимит цены: 50 000 USDT

Верхний лимит цены: 100 000 USDT

Количество сеток: 50

Режим: арифметический

Кредитное плечо: 2x

Инвестированная маржа: 5000 USDT

Открыть позицию при создании: да

Цена фьючерса на BTCUSDT при создании стратегии: 60 100 USDT

Запуск бота

  1. Этап 1 — изначальное размещение ордера Система рассчитает цену каждой сетки — 50 000, 51 000, 52 000...98 000, 99 000, 100 000 USDT, а затем разместит ордера на покупку с кредитным плечом x2 в каждой сетке. При большой глубине рынка ордера на покупку будут заполнены выше рыночной цены и ордера на продажу будут размещены по цене в каждой более высокой сетке.

Получается, что после запуска бота имеются ордера на покупку в каждой сетке от 50 000 USDT до 60 000 USDT и ордера на продажу в каждой сетке от 62 000 до 100 000 USDT.

  1. Этап 2 — работа бота Ордер на покупку будет исполнен, когда цена упадет ниже 60 000 USDT. В это же самое время ордер на продажу будет автоматически размещен по цене 61 000 USDT (в ближайшей сетке выше диапазона 60 000–61 000). Если цена вырастит после того, как будет исполнен ордер на продажу, система разместит ордер на покупку в ближайшей сетке.

Таким образом торговый бот зарабатывает, размещая и исполняя ордера в ценовом диапазоне. Это позволяет получать доход на волатильном рынке.

4. Уведомление о риске и примечания

  1. Если текущая цена упадет ниже установленного нижнего лимита, бот прекратит размещение новых ордеров. Если цена будет продолжать падать и будет оставаться за пределами ценового диапазона сетки, то ваша позиция будет убыточной и может быть принудительно ликвидирована. Поэтому рекомендуется устанавливать стоп-лосс ниже уровня нижнего лимита диапазона, чтобы избежать больших убытков при неблагоприятном сценарии.

  2. Средства, инвестированные в сетку, будут изолированны на вашем торговом аккаунте и будут использоваться отдельно для grid-бота. Поэтому следует принимать во внимание риск для всех позиций на торговом аккаунте после перевода средств.

  3. Если во время работы фьючерсного grid-бота возникают непредвиденные обстоятельства, такие как приостановка или делистинг базового криптоактива, бот будет автоматически остановлен.