Futures Grid

Veröffentlicht am 17. Juni 2022Aktualisiert am 4. Apr. 2024Lesezeit: 6 Min.

Futures Grid wird von Portfoliokonten vorübergehend nicht unterstützt.

1. Was ist Futures-Grid-Trading?

Futures-Grid-Trading ist eine automatisierte Strategie für das Trading von Futures-Kontrakten in festgelegten Abständen innerhalb einer bestimmten Preisspanne. Mit dieser Strategie werden fortlaufend Orders platziert, um in jedem definierten Gitter niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen – und so von der Marktvolatilität zu profitieren.

Futures Grid unterstützt derzeit alle USDT-Margin-Kontrakte; in Zukunft wird die Auswahl um Krypto-Margin-Kontrakte erweitert.

2. Anwendung des Futures-Grid-Tradings

Bei Futures Grid dreht sich alles um die „Volatilitätsarbitrage“. Damit eignet sich die Strategie in Seitwärtsmärkten oder in Marktphasen mit andauernden Schwankungen innerhalb einer Preisspanne. Die Futures-Grid-Strategie kann richtungsorientiert eingesetzt werden:

  1. Long Futures Grid: Der Bot setzt ausschließlich auf Long-Positionen und erzielt Gewinne durch Schließen der Positionen bei Kursanstieg. Die Strategie eignet sich am besten für volatile Märkte mit bullischem Ausblick.

  2. Short Futures Grid: Der Bot engagiert sich ausschließlich in Short-Positionen und erzielt Gewinne durch Schließen der Positionen bei Kursrückgang. Die Strategie eignet sich am besten für volatile Märkte mit bärischem Ausblick.

  3. Neutral Futures Grid: Der Bot setzt auf Long- und Short-Positionen. Dabei werden Short-Positionen auf Futures-Kontrakte eingegangen, wenn der Preis oberhalb des Basispreises liegt. Befindet sich der Preis dagegen unterhalb des Basispreises, werden Long-Positionen auf Futures-Kontrakte eröffnet.

Entsprechend ihrem Marktausblick können sich Nutzer(innen) für die jeweils passende Futures-Grid-Strategie entscheiden.

3. Wie richte ich einen Futures-Grid-Handelsbot ein?

3.1. Einrichtungsschritte im Überblick

  1. Navigieren Sie in der OKX-Web- oder Mobilversion auf „Handel“, wechseln Sie in den Handelsbot-Modus (in der Webversion links oben, in der App rechts oben) und klicken/tippen Sie auf „Futures Grid“.

  2. Geben Sie die Parameter auf der Handelsoberfläche entweder manuell ein oder verwenden Sie KI-Backtesting-Parameter. Bestätigen Sie den Anlagegesamtbetrag, um den Grid-Handelsbot zu erstellen (nach Erstellen des Bots wird der Anfangsbetrag von Ihrem Handelskonto getrennt und ausschließlich für das Grid-Trading verwendet).

  3. Sie können Ihre Bots auf der Handelsbots-Seite aufrufen und verwalten.

3.2. Optionen und Parameter

Einrichtungsoptionen

Eigenhändig festlegen: Legen Sie Ihre gesamten Parameter auf Grundlage Ihrer eigenen Markteinschätzung fest.

Eigenhändig/automatisch festlegen: Automatische Übernahme der vom Handelsbot auf Grundlage der Backtest-Strategie empfohlenen Parameter.

KI-Strategie: Verwendung der im Rahmen der Backtest-Strategie empfohlenen Parameter (diese Parameters basieren auf einem wöchentlichen Backtesting des jeweiligen Handelspaares).

Grid-Trading-Parameter

Unterer Preis: Der Bot stellt die Platzierung von Orders ein, sobald der Marktpreis niedriger als der untere Preis ist.

Oberer Preis: Der Bot stellt die Platzierung von Orders ein, sobald der Marktpreis den unteren Preis übersteigt.

Grid-Anzahl: Die Anzahl von Grids entspricht der Anzahl ausstehender Orders dividiert durch die Preisspanne. Liegt die Preisspanne beispielsweise zwischen 100 und 400, dann beträgt die Anzahl der Grids im arithmetischen Modus drei, weshalb die Preisspanne in drei Grids unterteilt wird: 100–200, 200–300 und 300–400.

Grid – Arithmetisches Grid: Der Abstand zwischen den einzelnen Grids ist jeweils konstant. (Beispiel: 1, 2, 3, 4.)

Grid – Geometrisches Grid: Das Verhältnis der einzelnen Grids zueinander ist jeweils konstant. (Beispiel: 1, 2, 4, 8.)

Hebel: Die im Rahmen der Strategie beim Trading der Kontrakte eingesetzte Hebelwirkung. Derzeit ist ein maximal 5-facher Hebel zulässig.

Verwendete Margin: Der bei dieser Grid-Strategie tatsächlich investierte Betrag. Nach dem Start der Grid-Strategie wird die Margin getrennt verwendet.

Advanced-Take-Profit (TP)/Stop-Loss (SL)-Preis: Der Bot stellt seine Aktivität ein, sobald die Preise einen festgelegten TP-/SL-Wert erreichen, woraufhin alle Positionen durch Platzierung einer Marktorder geschlossen werden.

Positionseröffnung nach Aktivierung der Strategie: Nach Aktivierung der Strategie können Sie Ihre erste Position eröffnen. Wenn Sie beispielsweise eine Long-Grid-Position eröffnen, dann wird der Positionspreis automatisch über dem aktuellen Marktpreis festgesetzt. Bei einem Anstieg des Marktpreises können Sie die Long-Position mit Gewinn schließen. Dies gilt analog auch für eine Short-Position.

Gesamtbetrag: Gesamtbetrag mit Hebel, berechnet als verwendete Margin * Hebel.

Geschätzter Liquidationspreis (Long): Der geschätzte Liquidationspreis der Long-Position mit dem max. Eröffnungsbetrag, unter der Annahme, dass alle Long-Orders im Grid ausgeführt sind.

Geschätzter Liquidationspreis (Short): Der geschätzte Liquidationspreis der Short-Position mit dem max. Eröffnungsbetrag, unter der Annahme, dass alle Short-Orders im Grid ausgeführt sind.

(Order-Parameter) Geschätzter Liquidationspreis: Geschätzter Liquidationspreis aktueller Positionen.

(Order-Parameter) Tatsächlicher Hebel: Berechnung des tatsächlichen Hebelrisikos aktueller Positionen, berechnet als Wert aktueller Positionen / Eigenkapital des Strategiekontos.

3.3. Fallbeispiel (BTC/USDT-Futures)

Bot-Parameter

Grid-Eigenschaft: Long Grid

Niedrigster Preis innerhalb der Spanne: 50.000 USDT

Höchster Preis innerhalb der Spanne: 100.000 USDT

Grid-Anzahl: 50

Grid-Modus: Arithmetisch

Hebel: 2-fach

Verwendeter Betrag: 5.000 USDT

Eröffnung der ersten Position: Ja

BTCUSDT-Futures-Preis bei Aktivierung der Strategie: 60.100 USDT

Einsatz des Bots

  1. Phase 1 – Platzierung der ersten Order: Das System berechnet den Preis für jedes Grid (also 50.000, 51.000, 52.000 ... 98.000, 99.000, 100.000 USDT) und platziert anschließend für jedes Grid Kauforders mit 2-fachem Hebel. Bei großer Markttiefe werden die Kauforders zu einem Preis oberhalb des Marktpreises ausgeführt und Positionen eröffnet, während Verkaufsorders zum Schließen der Positionen zum Preis des jeweils höheren Grids platziert werden.

Nach dem Start des Bots werden folglich in jedem Grid Kauforders von 50.000 bis 60.000 USDT und Verkaufsorders von 62.000 bis 100.000 USDT platziert.

  1. Phase 2 – Betrieb des Bots: Eine Kauforder wird ausgeführt, wenn die Preise unter 60.000 USDT fallen; gleichzeitig wird eine Verkaufsorder automatisch zum Preis von 61.000 USDT platziert (was dem der Spanne 60.000–61.000 am nächsten liegenden Grid entspricht). Bei einem Preisanstieg nach Ausführung einer Verkaufsorder wird eine Kauforder im nächsten darunter liegenden Grid platziert.

Auf diese Weise unterstützt Sie der Handelsbot dabei, Gewinne durch Platzierung und Ausführung von Orders in einer Preisspanne zu erzielen. Damit können Sie von einem volatilen Markt profitieren.

4. Risikohinweis und Anmerkungen

  1. Wenn der aktuelle Preis unter den festgelegten „Unteren Preis“ sinkt, stellt der Bot die Platzierung neuer Orders ein. Sollte der Preis weiter fallen und nicht mehr in die Grid-Preisspanne zurückkehren, dann erleidet Ihre gehaltene Position einen Verlust, was bei Einsatz eines Hebels sogar zu einer Zwangsliquidation führen kann. Wir empfehlen Ihnen daher, einen Stop-Loss-Preis unterhalb des „Unteren Preises“ des Grids festzulegen, um zu verhindern, dass Sie im ungünstigsten Fall massive Verluste erleiden.

  2. Die im Grid investierten Mittel werden von Ihrem Handelskonto getrennt und vom Handelsbot unabhängig eingesetzt. Daher müssen Nutzer(innen) nach dem Transfer der Mittel genau auf das Gesamtrisiko der Positionen ihres Handelskontos achten.

  3. Wenn im laufenden Betrieb des Grid-Bots unvorhersehbare Ereignisse wie die Aussetzung oder das Delisting des Krypto-Basiswerts auftreten, wird der Bot automatisch gestoppt.