Futures Grid

Opublikowano 17 cze 2022Zaktualizowano 4 kwi 20247 min czytania

Handel Futures Grid jest tymczasowo niedostępny na kontach portfela.

1. Na czym polega handel Futures Grid?

Handel futures grid jest zautomatyzowaną strategią, która handluje kontraktami futures przy ustawionych interwałach w określonym przedziale cenowym. Strategia polega na ciągłym kupowaniu po niskiej cenie i sprzedawaniu po wysokiej cenie dla każdej zdefiniowanej siatki oraz czerpaniu zysku ze zmiennego rynku.

Futures grid obsługuje obecnie wszystkie kontrakty z marżą USDT, a przyszłości będzie obsługiwać także kontrakty kryptowalutowe z depozytem zabezpieczającym.

2. Przypadki zastosowania handlu Futures Grid

Handel futures grid wykorzystuje „arbitraż zmienności” i strategia ta sprawdza się, gdy rynek waha się lub jest niestabilny, a cena ulega ciągłym wahaniom w danym przedziale. Strategia futures grid może być przewodnią w przypadku:

  1. Długich pozycji futures grid: Bot posiada tylko długie pozycje i generuje zysk w momencie zamknięcia, kiedy cena wzrośnie. Sprawdza się najlepiej na zmiennym rynku o perspektywie zwyżkowej.

  2. Krótkich pozycji futures grid: Bot posiada tylko długie pozycje i generuje zysk w momencie zamknięcia, kiedy cena wzrośnie. Sprawdza się najlepiej na zmiennym rynku o perspektywie zniżkowej.

  3. Neutralnych pozycji futures grid: Bot posiada pozycje długie i krótkie, w przypadku których bot skróci kontrakty futures, kiedy cena będzie wyższa od ceny bazowej, i wydłuży kontrakty futures w przypadku, gdy cena spadnie poniżej ceny bazowej.

Użytkownik może wybrać odpowiednią strategię futures grid w oparciu o analizę perspektywy rynkowej.

3. Jak ustawić bota w handlu Futures Grid?

3.1. Opis krok po kroku

  1. Otwórz OKX na komputerze lub telefonie i przejdź do Handlu, wybierz tryb bota handlowego (w lewym górnym rogu na stronie internetowej i w prawym górnym rogu w aplikacji mobilnej) i kliknij Futures grid.

  2. Wprowadź ręcznie parametry lub użyj przetestowanych historycznie parametrów AI na interfejsie handlu i potwierdź całkowitą kwotę inwestycji, aby utworzyć bota siatki (po utworzeniu bota, wybrane kwoty zostaną wydzielone z konta handlowego i będą przeznaczone tylko do handlu za pomocą siatki).

  3. Możesz przeglądać boty i nimi zarządzać na stronie Botów.

3.2. Opcje i parametry

Opcje ustawień

Własne ustawienia: Ustaw parametry w oparciu o własną analizę rynku.

Własne ustawienia - automatyczne wypełnianie: Wypełnij automatycznie parametry rekomendowane przez bota handlowego w oparciu o strategię testów historycznych.

Strategia AI: Użyj parametrów rekomendowanych przez strategię testów historycznych (te parametry są oparte na tygodniowych testach historycznych tej pary).

Parametry handlu opartego na siatce

Niższa cena: Bot wstrzyma składanie zleceń, gdy cena rynkowa będzie niższa od najniższej ceny.

Wyższa cena: Bot wstrzyma składanie zleceń, gdy cena rynkowa będzie niższa od najniższej ceny.

Wielkość siatki: Liczba siatek wskazuje ilość oczekujących zleceń wydzielonych w danym przedziale cenowym. Na przykład w przedziale cenowym 100-400, tryb jest arytmetyczny, liczba siatek wynosi 3 i jest on podzielony na trzy siatki: 100-200, 200-300 i 300-400.

Siatka - siatka arytmetyczna: Utrzymuje taką samą różnicę pomiędzy każdą siatką. (Na przykład: 1, 2, 3, 4.)

Siatka - siatka geometryczna: Utrzymuje taką samą różnicę pomiędzy każdą siatką. (Na przykład: 1, 2, 4, 8.)

Dźwignia: Użyta dźwignia przy handlu kontraktami w danej strategii. Maksymalna dozwolona dźwignia finansowa wynosi obecnie 5x.

Stosowana marża: Rzeczywista kwota, jaka została zainwestowana w strategii siatkowej. Zostanie wykorzystana oddzielnie po uruchomieniu siatki.

Zaawansowany - cena Take-profit (TP)/Stop-loss (SL): Bot przestanie pracować, gdy ceny osiągną ustawioną wcześniej wartość TP/SL i zamknie wszystkie pozycje składając zamówienie na rynku.

Otwórz pozycję kiedy strategia zostanie aktywowana: Podczas aktywowania strategii możesz otworzyć swoją pierwszą pozycję. Na przykład, jeśli otworzysz pozycję w trybie długiej siatki, cena pozycji będzie automatycznie wyższa niż aktualna cena rynkowa. Możesz zarobić na zamknięciu pozycji długiej gdy cena wzrośnie. Podobnie jest w przypadku pozycji krótkiej.

Całkowita kwota: Całkowita kwota z dźwignią, obliczona jako wykorzystana * dźwignia marży.

Szacowana cena likwidacji (Długa): Szacowana cena likwidacji pozycji długiej z maksymalną kwotą otwarcia, przy założeniu że wszystkie zlecenia długie w siatce są zrealizowane.

Szacowana cena likwidacji (Krótka): Szacowana cena likwidacji pozycji długiej z maksymalną kwotą otwarcia, przy założeniu że wszystkie zlecenia długie w siatce są zrealizowane.

(Parametr zamówienia) Szacowana cena likwidacji: Szacowana cena likwidacji pozycji krótkich.

(Parametr zlecenia) Aktualna dźwignia: Zmierz aktualne ryzyko dźwigni dla pozycji bieżących, obliczone jako aktualna wartość pozycji / kapitał konta strategii.

3.3. Przykład (kontrakty BTC/USDT Futures)

Parametry bota

Cecha siatki: Siatka długa

Najniższa cena w przedziale: 50 000 USDT

Najwyższa cena w przedziale: 100 000 USDT

Wielkość siatki: 50

Tryb siatki: arytmetyczny

Dźwignia: 2x

Wykorzystana kwota: 5000 USDT

Otwórz pierwszą pozycję: Tak

Cena kontraktów futures BTCUSDT przy aktywnej strategii: 60 100 USDT

Uruchom bota

  1. Etap 1 - złożenie wstępnego zlecenia: System obliczy cenę każdej siatki, która wynosi 50 000, 51 000, 52 000...98 000, 99 000, 100 000 USDT, a następnie złoży zlecenia zakupu przy dźwigni 2x w każdej siatce. Jeżeli rynek jest głęboki, zlecenia zakupu będą automatycznie realizowane powyżej ceny rynkowej, a pozycje będą otwierane, a następnie będą składane zlecenia sprzedaży po cenie każdej wyższej siatki.

Tak więc po uruchomieniu bota, w każdej siatce od 50 000 do 60 000 USDT będą zlecenia zakupu, a w każdej siatce od 62 000 do 100 000 USDT będą zlecenia sprzedaży.

  1. Etap 2 - działanie bota: Zlecenie zakupu zostanie zrealizowane, gdy ceny spadną poniżej 60 000 USDT, a w międzyczasie zlecenie sprzedaży zostanie automatycznie zamieszczone po cenie 61 000 USDT (które jest najbliższą siatką w przedziale powyżej 60 000 do 61 000). Jeśli ceny rosną, po zrealizowaniu zlecenia sprzedaży, w międzyczasie umieszczone zostanie zlecenie zakupu w najbliższej siatce poniżej.

W ten sposób bot handlowy pomaga generować zyski poprzez składanie i realizowanie zleceń w danym przedziale cenowym. Pozwala odnosić korzyści ze zmiennego rynku.

4. Ostrzeżenie o ryzyku i uwagi

  1. Jeśli bieżąca cena spadnie poniżej zdefiniowanej „Niższej cenie”, bot przestanie składać nowe zlecenia. Jeśli cena będzie nadal spadać i nie będzie wracać do przedziału cenowego siatki, pozycja użytkownika odnotuje straty, do może prowadzić do strat, czego skutkiem będzie wymuszona likwidacja w przypadku zastosowania dźwigni. Dlatego zalecamy ustawienie ceny stop-loss poniżej „niższej ceny” siatki, aby uniknąć masowej straty w przypadku najgorszego scenariusza.

  2. Środki zainwestowane w siatkę zostaną wydzielone z konta handlowego użytkownika i zostaną wykorzystane odrębnie przez bota handlowego. W związku z tym użytkownicy muszą zwracać uwagę na ryzyko w zakresie wszystkich pozycji na swoim koncie handlowym po przeniesieniu środków.

  3. Kiedy bot futures grid jest uruchomiony, w przypadku napotkania na nieprzewidziane okoliczności takie jak zawieszenie lub usunięcie z listy bazowej kryptowaluty, bot zostanie automatycznie zatrzymany.