Grid de futuros

Publicado a 17/06/2022Atualizado a 30/09/2024Leitura de 11 minutos

Introdução ao bot de grid de futuros da OKX

O trading de grid de futuros é uma estratégia automatizada para fazer trading de contratos de futuros com intervalos predefinidos dentro de um intervalo de preços específico. Esta estratégia pressupõe a continuidade da compra em baixa e venda em alta para cada grid definida, com o objetivo de obter lucro a partir do mercado volátil. Atualmente, a grid de futuros é compatível com todos os contratos com margem em USDT e com margem em USDC e, no futuro, será compatível com contratos com margem em criptomoeda.

Como funciona o bot de grid de futuros da OKX?

A essência da grid de futuros é a "arbitragem de volatilidade", pelo que a estratégia é adequada quando o mercado é lateral ou volátil, com um preço que flutua continuamente dentro de um intervalo. Entretanto, a estratégia de grid de futuros pode ser direcional, sendo que:

  1. Grid de futuros longa: O bot irá entrar em posições longas após a criação a preço de mercado e efetuar take profit ao encerrar posições longas quando o preço subir. Funciona da melhor forma em mercados voláteis com uma perspetiva bullish.

  2. Grid de futuros curta: O bot apenas detém posições curtas e obtém lucros ao encerrá-las quando o preço desce. Funciona da melhor forma em mercados voláteis com perspetiva bearish.

  3. Grid de futuros neutra: Possui tanto posições longas como curtas; o bot abre uma posição curta dos contratos de futuros quando o preço está acima do preço-base e abre uma posição longa dos contratos de futuros quando o preço está abaixo do preço-base

Os utilizadores podem selecionar a estratégia de grid de futuros correspondente com base nas informações relacionadas com a perspetiva do mercado.

Como começar

Web: Navegue até Trading, selecione Bots de trading - Marketplace e clique em Grid de futuros.

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Aplicação: Navegue até Trading, selecione Bots de trading e clique em Grid de futuros.

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Introduza os parâmetros manualmente, copie os bots de lead traders ou use os parâmetros backtested de IA, e confirme o montante total do investimento para criar um bot de grid de futuros (depois de criar um bot, os fundos iniciais serão isolados da sua conta de trading e usados apenas para grid trading).

Opções de configuração

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  1. Configurar individualmente: Definir parâmetros com base na sua própria análise do mercado.

  2. Configurar individualmente - Preenchimento automático: Preencher automaticamente os parâmetros recomendados pelo bot de trading, com base numa estratégia backtested.

  3. Estratégia de IA: Utilize os parâmetros recomendados pela estratégia backtested (Estes parâmetros são baseados num backtest semanal deste par).

  4. Lead bots: Copie os bots com lucro dos lead traders no Marketplace com apenas um clique

Parâmetros de grid trading

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  1. Limite inferior: O bot irá parar de colocar ordens quando o preço de mercado é inferior ao preço mais baixo.

  2. Limite superior: O bot irá parar de colocar ordens quando o preço de mercado é superior ao preço mais elevado.

  3. Quantidade da grid: O número de grids representa o número de ordens pendentes divididas no intervalo de preços. Por exemplo, se o intervalo de preços for 100-400, o modo for aritmético e o número de grids for 3, é dividido em três grids: 100-200, 200-300 e 300-400.

  4. Grid - Grid aritmética: Mantém a mesma diferença comum entre cada grid. (Por exemplo, 1, 2, 3, 4.)

  5. Grid - Grelha geométrica: mantém o mesmo rácio comum entre cada grid. (Por exemplo, 1, 2, 4, 8)

  6. Alavancagem: a alavancagem utilizada ao fazer trading de contratos na estratégia. A alavancagem máxima atualmente permitida é de 50x.

  7. Margem investida: O montante efetivo que foi investido nesta estratégia de grid. Será utilizado em separado quando o bot de grid começar a ser executado

  8. Avançado - Preço take profit (TP)/stop loss (SL): O bot deixará de funcionar quando os preços atingirem um valor TP/SL predefinido e irá fechar todas as posições ao criar uma ordem de mercado.

  9. Abrir uma posição no momento da criação: Pode abrir a sua primeira posição ao ativar a estratégia. Por exemplo, numa grid longa, irá construir posições parciais a preço de mercado quando um bot for criado, e lucrar com o encerramento de posições longas quando o preço aumentar. O mesmo acontecerá para posições curtas.

  10. Montante total: Montante total com alavancagem, calculado como Margem investida * Alavancagem.

  11. Preço de liquidação estimado (posição longa): Preço de liquidação estimado da posição longa com o montante de abertura máximo, presumindo que todas as ordens longas na grid são executadas.

  12. Preço de liquidação estimado (posição curta): Preço de liquidação estimado da posição curta com o montante de abertura máximo, partindo do princípio de que todas as ordens curtas na grid são executadas.

Gerir o seu bot de grid de futuros

Web: Aceda à página inicial de Bots de trading da OKX e selecione "Os meus bots". Verá um painel de bots, onde pode gerir os seus bots em execução.

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Aplicação: Aceda à página inicial de Bots de trading e selecione “Os meus bots”. Verá a página “Os meus bots”, onde pode gerir os seus bots em execução.

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Funcionalidades de gestão de bots de grid

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  1. Aumentar posições: Melhore o seu investimento ao aumentar o montante atribuído a cada grid para além do valor original. Este ajuste aumenta efetivamente o valor de cada grid a partir desse ponto.

  2. Ajustar a margem: Atribua margem adicional para reduzir o risco de liquidação sem alterar o montante alocado a cada grid.

  3. Interromper o seu bot: Ao parar este bot, o sistema irá cancelar todas as ordens pendentes e vender as suas criptomoedas a preço de mercado. Os fundos da venda serão devolvidos à sua conta de trading.

  4. Detalhes: Veja mais detalhes sobre o seu bot em execução acedendo à página Detalhes do bot.

  5. Reproduzir parâmetros: Configuração de um clique para recriar o seu bot em execução com os mesmos parâmetros

CasoExemplo

Imagine que o trader A cria uma estratégia de bot de grid de futuros com base nos seguintes parâmetros:

  • Par de trading: perpétuos BTCUSDT

  • Propriedade de grid: Grid longa

  • Preço mais baixo no intervalo: 50.000 USDT

  • Preço mais alto no intervalo:100.000 USDT

  • Quantidade de grid: 50

  • Modo de grid: Aritmético

  • Alavancagem: 2x

  • Montante utilizado: 5000 USDT

  • Abrir a primeira posição: Sim

  • Preço de futuros BTC/USDT quando a estratégia é ativada:60.100 USDT

Executar o bot

  1. Fase 1 - Execução inicial de ordens: O sistema calculará o preço de cada nível da grid, que serão de 50.000 USDT, 51.000 USDT, 52.000 USDT...98.000 USDT, 99.000 USDT, 100.000 USDT e, em seguida, criará ordens de compra com alavancagem de 2x em cada grid. Assim que uma ordem de compra numa grid for executada, a ordem de venda correspondente será aberta um nível acima. Após a inicialização do bot, serão realizadas 50 ordens de compra desde 50.000 USDT, 51.000 USDT, 52.000 USDT... 99.000 USDT. Com o preço de mercado a 60.100, todas as ordens de compra de 61.000 USDT e acima serão executadas imediatamente e as ordens de venda correspondentes serão levantadas para cada uma das ordens de compra executadas. Por fim, o bot terá uma ordem de compra em cada nível de grid entre 50.000 USDT e 60.000 USDT e uma ordem de venda em cada nível de grid entre 62.000 USDT e 100.000 USDT.

  2. Fase 2 - Operação do bot: Será executada uma ordem de compra quando o preço cair abaixo de 60.000 USDT, e, entretanto, será aberta uma ordem de venda no nível de grid mais próximo acima (61.000 USDT). Em alternativa, se o preço subir acima de 62.000 USDT, a ordem de venda a 62.000 USDT será executada e, entretanto, uma ordem de compra (61,000 USDT) será aberta no nível de grid mais próximo abaixo.

  3. Cenário - Bot fora do intervalo: Se o preço de mercado ficar fora do intervalo de preços, pode optar por terminar a estratégia ou esperar que o preço regresse ao intervalo que definiu. Se optar por terminar o bot, todas as suas ordens pendentes serão canceladas e as suas posições serão fechadas ao preço de mercado atual. Os seus ativos serão creditados automaticamente na Conta de trading.

Lembrete e notas de risco

  1. Se o preço atual cair abaixo do "Limite inferior" definido, o bot deixará de criar novas ordens. Se o preço continuar a descer e não estiver a recuperar-se para o intervalo de preços da grid, a posição detida por si sofrerá perdas e poderá resultar na liquidação forçada se for aplicada a alavancagem. Por conseguinte, recomenda-se definir um preço stop loss abaixo do "Preço mais baixo" da grid para evitar uma perda massiva no cenário mais pessimista.

  2. Os fundos investidos na grid serão isolados da sua conta de trading e usados de forma independente para o bot de trading. Por conseguinte, os utilizadores têm de prestar atenção ao risco das posições gerais na sua Conta de trading após a transferência de fundos.

  3. Enquanto o bot de grid de futuros estiver a ser executado, se se deparar com circunstâncias imprevisíveis, como a suspensão ou a exclusão da cotação do criptoativo subjacente, o bot será automaticamente parado.

Apoio

Se tiver outras dúvidas sobre o bot de grid de futuros, pode contactar os nossos agentes do Centro de apoio para obter mais apoio aqui.