Grelha de futuros

A grelha de futuros não é temporariamente suportada nas contas de carteira.

1. O que é o trading em grelha de futuros?

O trading em grelha de futuros é uma estratégia automatizada que negoceia contratos de futuros com intervalos predefinidos dentro de um intervalo de preços específico. A estratégia irá continuamente comprar em baixa e vender em alta para cada grelha definida e lucrar com a volatilidade do mercado.

A grelha de futuros suporta atualmente todos os contratos com margem USDT e suportará contratos com margem em criptomoeda no futuro.

2. Casos de utilização da trading em grelha de futuros

A essência da grelha de futuros é a "arbitragem de volatilidade", por isso, a estratégia é adequada quando o mercado está imóvel ou volátil, com o preço a flutuar continuamente dentro de uma faixa. Entretanto, a estratégia da grelha de futuros pode ser direcional, em que:

1. Grelha de futuros longa: o bot só possui posições longas e obtém lucro ao fechá-las quando o preço aumenta. Funciona melhor em mercados voláteis com perspetivas de subida .

2. Grelha de futuros curta: o bot possui apenas posições curtas e obtém lucro ao fechá-las quando o preço desce. Funciona melhor em mercados voláteis com perspetivas de descida.

3. Grelha de futuros neutra: o bot possui posições longas e curtas, e irá vender os contratos de futuros quando o preço estiver acima do preço base e comprar os contratos de futuros quando o preço estiver abaixo do preço base.

O utilizador pode selecionar a estratégia de grelha de futuros correspondente com base na sua perceção das perspetivas do mercado.

3. Como posso configurar um bot de negociação de grelha de futuros?

3.1. Visão geral dos passos

1. Entre na OKX no seu PC ou telemóvel e navegue até Transacionar, seleccione Modo de bot de trading (no canto superior esquerdo na web e no canto superior direito na aplicação móvel) e clique em Grelha de futuros.

2. Insira os parâmetros manualmente ou use os parâmetros de IA testados na interface de negociação e confirme o valor total do investimento para criar um bot de negociação de grelha (depois de criar um bot, os fundos iniciais serão isolados da sua conta de negociação e usados apenas para negociação de grelha).

3. Pode visualizar e gerir os seus bots na página Bots.

3.2. Opções e parâmetros

Opções de configuração

Definir-me a mim próprio: defina parâmetros com base na sua própria análise do mercado.

Definir-me a mim próprio - Preenchimento automático: preencha automaticamente os parâmetros recomendados pelo bot de trading, com base na estratégia testada.

Estratégia de IA: utilize os parâmetros recomendados pela estratégia de backtesting (estes parâmetros são baseados num backtest semanal deste par).

Parâmetros da grelha de trading

Preço mais baixo: o bot irá parar de colocar ordens quando o preço de mercado for inferior ao preço mais baixo.

Preço superior: o bot vai parar de colocar ordens quando o preço de mercado for superior ao preço mais alto.

Quantidade de grelhas: o número de grelhas representa o número de ordens pendentes dividido pela gama de preços. Por exemplo, se a gama de preços for 100-400, o modo for aritmético e o número de grelhas for 3, é dividido em três grelhas: 100-200, 200-300 e 300-400.

Grelha - Grelha aritmética: mantenha a mesma diferença comum entre cada grelha (por exemplo: 1, 2, 3, 4).

Grelha - Grelha geométrica: mantenha o mesmo rácio comum entre cada grelha (por exemplo: 1, 2, 4, 8).

Alavancagem: a alavancagem usada ao negociar contratos na estratégia. A alavancagem máxima atualmente permitida é de 5x.

Margem utilizada: o montante real que foi investido nesta estratégia de grelha. Será utilizado separadamente depois de a grelha começar a funcionar

Avançado - Preço Take-profit (TP)/Stop-loss (SL): o bot deixará de funcionar quando os preços atingirem um valor TP/SL predefinido e fechará todas as posições colocando uma ordem de mercado.

Abrir uma posição quando a estratégia é ativada: pode abrir a sua primeira posição ao ativar a estratégia. Por exemplo, se abrir uma posição numa grelha longa, o preço da posição será automaticamente mais elevado do que o preço de mercado atual. Pode lucrar ao fechar uma posição longa quando o preço aumentar. O mesmo acontece com a posição curta.

Montante total: montante total com alavancagem, calculado como Margem usada * Alavancagem.

Preço de liquidação estimado (longa): preço de liquidação estimado da posição longa com o montante máximo de abertura, partindo do princípio de que todas as ordens longas na grelha são preenchidas.

Preço de liquidação estimado (curta): preço de liquidação estimado da posição curta com o montante máximo de abertura, no pressuposto de que todas as ordens curtas na grelha são preenchidas.

(Parâmetro da ordem) Preço de liquidação estimado: preço de liquidação estimado das posições atuais.

(Parâmetro da ordem) Alavancagem efetiva: mede o risco de alavancagem real das posições atuais, calculado como Valor das posições actuais / Capital próprio da conta da estratégia.

3.3. Caso de exemplo (Futuros BTC/USDT)

Parâmetros do bot

Propriedade da grelha: Grelha longa

Preço mais baixo no intervalo: 50 000 USDT

Preço mais alto no intervalo: 100 000 USDT

Quantidade da grelha: 50

Modo de grelha: Aritmética

Alavancagem: 2x

Montante utilizado: 5000 USDT

Abrir a primeira posição: Sim

Preço dos futuros BTCUSDT quando ativar a estratégia: 60 100 USDT

Executar o bot

1. Fase 1 - Colocação da ordem inicial: o sistema irá calcular o preço de cada grelha, que são 50 000, 51 000, 52 000...98 000, 99 000, 100 000 USDT, e depois colocar ordens de compra com alavancagem 2x em cada grelha. Se a profundidade do mercado for grande, as ordens de compra serão preenchidas acima do preço de mercado e da posição aberta, e as ordens de venda fechadas serão colocadas ao preço de cada grelha superior.

Assim, após o início do bot, existem ordens de compra em cada grelha de 50 000 a 60 000 USDT e ordens de venda em cada grelha de 62 000 a 100 000 USDT.

2. Fase 2 - Operação do bot: uma ordem de compra será preenchida quando os preços caírem abaixo de 60 000 USDT e, entretanto, uma ordem de venda será automaticamente colocada ao preço de 61 000 USDT (que é a grelha mais próxima acima do intervalo de 60 000 a 61 000). Se os preços subirem, depois de uma ordem de venda ser preenchida, entretanto, será colocada uma ordem de compra na grelha mais próxima abaixo.

Desta forma, o bot de trading ajuda-o a obter lucros colocando e preenchendo ordens num intervalo de preços. Permite-lhe tirar partido de um mercado volátil.

4. Lembrete de risco e notas

1. Se o preço atual cair abaixo do "preço mais baixo" definido, o bot deixará de colocar novas ordens. Se o preço continuar a descer e não recuperar para o intervalo de preços da grelha, a posição detida pelo utilizador sofrerá perdas e poderá resultar numa liquidação forçada se for aplicada alavancagem. Por conseguinte, recomenda-se que defina um preço de paragem de perda abaixo do "preço mais baixo" da grelha para evitar perdas maciças no pior cenário.

2. O fundo investido na grelha será isolado da sua conta de negociação e utilizado de forma independente para o bot de trading. Portanto, os utilizadores precisam de prestar atenção ao risco das posições globais na sua conta de negociação após a transferência de fundos.

3. Enquanto o bot da grelha de futuros estiver em execução, se encontrar circunstâncias imprevisíveis, como suspensão ou exclusão do ativo criptográfico subjacente, o bot será automaticamente interrompido.