Služba Futures Grid

Publikováno dne 17. 6. 2022Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 7 min

Služba Futures Grid není dočasně podporována v rámci portfoliových účtů.

1. Co je obchodování se službou Futures Grid?

Obchodování se službou Futures Grid je automatická strategie, která obchoduje futures kontrakty s předem nastavenými intervaly v rámci určitého cenového rozpětí. Strategie bude pro každý definovaný grid průběžně nakupovat nízko a prodávat vysoko a profitovat z volatilního trhu.

Služba Futures Grid v současnosti podporuje všechny kontrakty s marží USDT a v budoucnu bude podporovat i kontrakty s krypto marží.

2. Případy použití obchodování se službou Futures Grid

Podstatou služby Futures Grid je „arbitráž volatility, takže tato strategie je vhodná, když se trh pohybuje do strany nebo je volatilní a cena se neustále pohybuje v určitém rozmezí. Zatímco strategie Futures Grid může být směrová, kdy:

  1. Služba Long Futures Grid: Bot má pouze dlouhé pozice a vydělává na nich tím, že je uzavře, když se cena zvýší. Nejlépe funguje na volatilním trhu s býčím výhledem.

  2. Služba Short Futures Grid: Bot má pouze krátké pozice a vydělává na nich tím, že je uzavře, když cena klesne. Nejlépe funguje na volatilním trhu s medvědím výhledem.

  3. Služba Neutral Futures Grid: Oba mají jak dlouhé, tak krátké pozice, kdy bot bude shortovat futures kontrakty, když je cena nad základní cenou, a longovat futures kontrakty, když je cena pod základní cenou.

Uživatel si může vybrat odpovídající strategii Futures Grid na základě svého náhledu na výhled trhu.

3. Jak nastavím obchodního bota Futures Grid?

3.1. Přehled kroků

  1. V počítači nebo mobilním telefonu vstupte do OKX, přejděte do sekce Obchodování, vyberte režim obchodního bota (v levém horním rohu na webu a v pravém horním rohu mobilní aplikace) a klikněte na položku Futures Grid.

  2. Zadejte parametry ručně nebo použijte zpětně otestované parametry AI na obchodním rozhraní a potvrďte celkovou výši investice pro vytvoření bota pro Futures Grid (Po vytvoření bota budou počáteční prostředky izolovány od vašeho obchodního účtu a použity pouze pro Futures Grid).

  3. Své roboty můžete zobrazit a spravovat na stránce Boti.

3.2. Možnosti a parametry

Možnosti nastavení

Nastavit sám: Nastavte parametry na základě vlastní analýzy trhu.

Nastavit sám – Automatické plnění: Automatické vyplnění parametrů doporučených obchodním botem na základě zpětně otestované strategie.

Strategie umělé inteligence: Použijte parametry doporučené zpětně testovanou strategií (Tyto parametry jsou založeny na týdenním zpětném testu tohoto páru).

Parametry gridového obchodování

Nižší cena: Bot přestane zadávat příkazy, když je tržní cena nižší než nejnižší cena.

Horní cena: Bot přestane zadávat příkazy, když je tržní cena vyšší než nejvyšší cena.

Množství gridu: Počet gridů představuje počet čekajících příkazů rozdělených do cenového rozpětí. Pokud je například cenový rozsah 100–400, režim je aritmetický a počet gridů je 3, je rozdělen do tří mřížek: 100–200, 200–300 a 300–400.

Grid – aritmetický grid: Zachovává stejný společný rozdíl mezi jednotlivými gridy. (Například: 1, 2, 3, 4.)

Grid – geometrický grid: Zachovává stejný společný poměr mezi jednotlivými gridy. (Například: 1, 2, 4, 8.)

Finanční páka: Finanční páka používaná při obchodování kontraktů ve strategii. Maximální povolený pákový efekt je v současné době 5×.

Použitá marže: Skutečná částka, která byla investována do této gridové strategie. Po spuštění gridu se bude používat samostatně

Pokročilé – Take-profit (TP)/Stop-loss (SL) cena: Bot přestane pracovat, když ceny dosáhnou předem definované hodnoty TP/SL, a uzavře všechny pozice zadáním market order.

Otevření pozice při aktivaci strategie: První pozici můžete otevřít při aktivaci strategie. Pokud například otevřete pozici v long grid, cena pozice bude automaticky vyšší než aktuální tržní cena. Když se cena zvýší, můžete vydělat na uzavření long pozice. Podobně je tomu u short pozice.

Celková částka: Celková částka s finanční pákou, vypočtená jako Použitá marže * Finanční páka.

Odhadovaná likvidační cena (Long): Odhadovaná likvidační cena long pozice s maximální otevírací částkou za předpokladu, že všechny long příkazy v gridu jsou vyřízeny.

Odhadovaná likvidační cena (Short): Odhadovaná likvidační cena short pozice s maximální otevírací částkou za předpokladu, že všechny short příkazy v gridu jsou vyřízeny.

(Parametr objednávky) Odhadovaná likvidační cena: Odhadovaná likvidační cena současných pozic.

(Parametr objednávky) Skutečná finanční páka: Měření skutečného pákového rizika aktuálních pozic, které se vypočítá jako Hodnota aktuálních pozic / Vlastní kapitál strategického účtu.

3.3. Vzorový případ (futures na BTC/USDT)

Parametry bota

Vlastnost gridu: Dlouhý grid

Nejnižší cena v cenovém rozpětí: 50 000 USDT

Nejvyšší cena v cenovém rozpětí: 100 000 USDT

Množství gridu: 50

Režim gridu: Aritmetický

Finanční páka: 2×

Použitá částka: 5 000 USDT

Otevřete první pozici: Ano

Cena futures na BTCUSDT při aktivaci strategie: 60 100 USDT

Spuštění bota

  1. Fáze 1 – prvotní zadání objednávky: Systém vypočítá cenu každého gridu, která je 50 000, 51 000, 52 000...98 000, 99 000, 100 000 USDT, a poté zadá nákupní objednávky s finanční pákou 2× v každém gridu. Pokud je hloubka trhu velká, nákupní objednávky budou vyplněny nad tržní cenou a otevřenou pozicí a prodejní objednávky na zavření budou umístěny za cenu každého vyššího gridu.

Po spuštění Bota jsou tedy na každém gridu nákupní objednávky od 50 000 do 60 000 USDT a prodejní objednávky od 62 000 do 100 000 USDT.

  1. Fáze 2 – provoz bota: Nákupní objednávka bude vyplněna, když ceny klesnou pod 60 000 USDT, a mezitím bude automaticky zadána prodejní objednávka za cenu 61 000 USDT (což je nejbližší grid nad rozmezím 60 000 až 61 000). Pokud ceny po vyplnění prodejní objednávky vzrostou, bude mezitím zadána nákupní objednávka do nejbližšího gridu pod ním.

Obchodovací bot vám tak pomáhá dosahovat zisků zadáváním a plněním objednávek v určitém cenovém rozpětí. Umožňuje využít volatilního trhu.

4. Připomenutí rizik a poznámky

  1. Pokud aktuální cena klesne pod definovanou „nižší cenu“, bot přestane zadávat nové objednávky. Pokud bude cena nadále klesat a nevrátí se zpět do gridového cenového pásma, utrpí vámi držená pozice ztráty a v případě použití finanční páky může dojít k její nucené likvidaci. Proto se doporučuje nastavit stop-loss cenu pod „Dolní cenou“ gridu, abyste se vyhnuli obrovské ztrátě v případě nejhoršího scénáře.

  2. Prostředky investované do gridu budou odděleny od vašeho obchodního účtu a použity nezávisle na obchodovacím botovi. Proto musí uživatelé po převodu prostředků věnovat pozornost riziku celkových pozic na svém obchodním účtu.

  3. Když je grid futures bot spuštěn, pokud dojde k nepředvídatelným okolnostem, jako je pozastavení nebo vyřazení podkladového kryptoaktivního aktiva z burzy, bot se automaticky zastaví.