Futures Grid

Data di pubblicazione: 17 giu 2022Data di aggiornamento: 4 apr 20246 minuti di lettura

Futures Grid è temporaneamente non supportato per i conti wallet.

1. Che cos’è Futures Grid trading?

Futures grid trading è una strategia automatica che effettua trading su contratti future con intervalli preimpostati in una forchetta di prezzi specifica. La strategia acquista continuamente a prezzi bassi e vende a prezzi alti per ogni grid (griglia) definita, approfittando del mercato volatile.

Futures grid attualmente supporta tutti i contratti a margine USDT e in futuro supporterà contratti a margine cripto.

2. Esempi di utilizzo di Futures Grid trading

La sostanza di futures grid è "arbitraggio della volatilità", quindi la strategia si rende opportuna quando il mercato si muove in modo neutrale o è volatile, con una costante fluttuazione dei prezzi in un determinato intervallo. Al contempo, la strategia futures grid può essere direzionale, per cui:

  1. Long Futures Grid: Il bot detiene solo posizioni lunghe e guadagna chiudendole quando il prezzo aumenta. Funziona al meglio in condizioni di volatilità di mercato con outlook rialzista .

  2. Short Futures Grid: Il bot detiene solo posizioni corte e guadagna chiudendole quando il prezzo scende. Funziona al meglio in condizioni di volatilità di mercato con outlook ribassista .

  3. Neutral Futures Grid: Il bot detiene posizioni sia lunghe che corte, per cui vende allo scoperto i contratti future quando il prezzo supera quello base e acquista contratti future quando il prezzo è inferiore a quello base.

L’utente può selezionare la strategia di futures grid corrispondente in base alla propria opinione dell’outlook di mercato.

3. Come imposto un bot di Futures Grid trading?

3.1. Panoramica dei passaggi

  1. Accedi a OKX su PC o su cellulare e naviga verso Trade, seleziona Trading bot mode (in alto a sinistra sul web, in alto a destra sulla app) e clicca su Futures grid.

  2. Inserisci manualmente i parametri o utilizza i parametri di IA di backtesting sull’interfaccia di trading e conferma l'importo totale dell’investimento per creare un bot di grid trading (dopo aver creato un bot, i fondi iniziali saranno isolati dal tuo conto di trading e utilizzati solo per il grid trading).

  3. Potrai visualizzare e gestire i tuoi bot nella pagina Bots.

3.2. Opzioni e parametri

Opzioni di impostazione

Imposto da me: Imposta i parametri in base alla tua analisi del mercato.

Imposto da me - Auto compilazione: Compila automaticamente i parametri raccomandati dal trading bot, in base alla strategia di backtesting.

Strategia AI: Utilizza i parametri consigliati dalla strategia di backtesting (questi parametri si basano su un backtest settimanale di questa coppia).

Parametri di Grid Trading

Prezzo inferiore: Il bot smetterà di collocare ordini quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo più basso.

Prezzo superiore: Il bot smetterà di collocare ordini quando il prezzo di mercato è superiore al prezzo più alto.

Quantità Grid: Il numero di grid rappresenta il numero di ordini in sospeso suddivisi nell’intervallo di prezzo. Ad esempio, se l’intervallo di prezzo è 100-400, la modalità è aritmetica e il numero di grid è 3, è suddiviso in tre grid: 100-200, 200-300 e 300-400.

Grid - grid aritmetico: Mantiene la stessa differenza comune tra ogni grid. (Ad esempio: 1, 2, 3, 4.)

Grid - Grid geometrico: Mantiene lo stesso coefficiente comune tra ogni grid. (Ad esempio: 1, 2, 4, 8.)

Leva finanziaria: La leva usata nei contratti di trading nella strategia. La leva massima attualmente accettata è 5 volte.

Margine utilizzato: L'importo reale investito in questa strategia di grid. Sarà usato separatamente dopo che il grid avrà iniziato a funzionare

Avanzato - Prezzo Take-profit (TP)/Stop-loss (SL): Il bot smetterà di funzionare quando i prezzi raggiungeranno un valore TP/SL predefinito, e chiuderà tutte le posizioni collocando un ordine di mercato.

Aprire una posizione quando si attiva la strategia: Puoi aprire la tua prima posizione nell’attivare la strategia. Ad esempio, se apri una posizione in grid lungo, il prezzo della posizione sarà automaticamente più elevato rispetto all’attuale prezzo di mercato. Puoi guadagnare chiudendo lungo quando il prezzo aumenta. Lo stesso per la posizione corta.

Importo totale: Importo totale con leva finanziaria, calcolato come Leva margine utilizzato *.

Prezzo di liquidazione stimato (Lungo): Prezzo di liquidazione stimato della posizione lunga con l'importo d’apertura massimo, ipotizzando che tutti gli ordini lunghi nel grid siano evasi.

Prezzo di liquidazione stimato (Corto): Prezzo di liquidazione stimato della posizione corta con l'importo d’apertura massimo, ipotizzando che tutti gli ordini corti nel grid siano evasi.

(Parametro d’ordine) Prezzo di liquidazione stimato: Prezzo di liquidazione stimato delle posizioni correnti.

(Parametro d’ordine) Leva reale: Misura il reale rischio di leva delle posizioni correnti, calcolato come valore attuale della posizione/Capitale del conto strategia.

3.3. Caso esemplare (Future BTC/USDT)

Parametri Bot

Proprietà del Grid: Long grid

Prezzo più basso nell’intervallo: 50.000 USDT

Prezzo più alto nell’intervallo: 100.000 USDT

Quantità Grid: 50

Modalità Grid: Aritmetico

Leva finanziaria: 2x

Importo utilizzato: 5.000 USDT

Aprire la prima posizione: Sì

Prezzo future BTCUSDT una volta attivata la strategia: 60.100 USDT

Attivare il Bot

  1. Fase 1 - Inserimento iniziale dell’ordine: Il sistema calcolerà il prezzo di ogni grid, che è 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000 USDT, poi inserirà ordini d’acquisto con leva 2 volte in ogni grid. Se la profondità del mercato è grande, gli ordini di acquisto saranno evasi sopra il prezzo di mercato e la posizione aperta, e gli ordini di vendita chiusi saranno inseriti al prezzo di ogni grid più elevato.

Quindi, dopo che il Bot avrà iniziato, vi saranno ordini di acquisto in ogni grid da 50.000 a 60.000 USDT e ordini di vendita in ogni grid da 62.000 a 100.000 USDT.

  1. Fase 2 - Operazione Bot: Un ordine di acquisto sarà evaso quando il prezzo scende sotto 60.000 USDT e nel contempo, un ordine di vendita sarà automaticamente inserito al prezzo di 61.000 USDT (che è il grid più vicino al di sopra dell’intervallo 60.000 - 61.000). Se il prezzo aumenta, dopo che un ordine di vendita è stato evaso, nel frattempo un ordine di acquisto sarà inserito nel grid sottostante più vicino.

In tal modo, il Trading bot ti aiuta a guadagnare inserendo ed eseguendo ordini in un intervallo di prezzo. Ti consente di approfittare di situazioni di mercato volatile.

4. Richiami di rischio e appunti

  1. Se il prezzo attuale scende sotto il “Prezzo inferiore” definito, il bot smetterà di inserire nuovi ordini. Se il prezzo continua a scendere e non torna nell’intervallo di prezzo del grid, la posizione che possiedi subirà delle perdite e potrebbe causare una liquidazione coatta, se si applica la leva finanziaria. Di conseguenza, raccomandiamo di impostare un prezzo stop-loss inferiore al “Prezzo inferiore” del grid per evitare perdite massicce nel peggiore dei casi.

  2. I fondi investiti nel grid saranno isolati dal tuo conto di trading e utilizzati indipendentemente dal Trading bot, quindi gli utenti devono fare attenzione al rischio delle posizioni totali nel conto di trading dopo aver trasferito i fondi.

  3. Mentre è in funzione il bot futures grid, se si riscontrano circostanze imprevedibili come una sospensione o il delisting di una criptovaluta sottostante, il bot si ferma automaticamente.