Grilă contracte la termen

Publicat la 17 iun. 2022Actualizat la 4 apr. 20248 min citire

Grila contracte la termen nu este temporar acceptată în cadrul conturilor de portofoliu.

1. Ce este tranzacționarea cu grila contracte la termen?

Tranzacționarea cu grila contracte la termen este o strategie automatizată care tranzacționează contracte la termen cu intervale prestabilite într-un anumit interval de prețuri. Strategia va cumpăra continuu la prețuri mici și va vinde la prețuri mari pentru fiecare grilă definită și va profita de volatilitatea pieței.

În prezent, grila contractelor la termen acceptă toate contractele cu marjă USDT și va accepta în viitor contractele cu marjă în criptomonedă.

2. Cazuri de utilizare a tranzacționării cu grila contracte la termen

Esența grilei de contracte la termen este „arbitrajul volatilității”, astfel încât strategia este potrivită atunci când piața este laterală sau volatilă, prețul fluctuând continuu într-un interval. Între timp, strategia de grilă contracte la termen poate fi direcțională, și anume:

  1. Grilă contracte la termen poziție lungă: Robotul posedă doar poziții lungi și obține profit prin închiderea acestora atunci când prețul crește. Funcționează cel mai bine pe o piață volatilă, cu perspective indicând creștere.

  2. Grilă contracte la termen poziție scurtă: Robotul posedă doar poziții scurte și obține profit prin închiderea acestora atunci când prețul scade. Funcționează cel mai bine pe o piață volatilă cu perspective indicând scădere.

  3. Grilă contracte la termen poziție neutră: Robotul posedă atât poziții lungi, cât și scurte, în care robotul va vinde contractele la termen atunci când prețul este peste prețul de bază și va cumpăra contractele la termen atunci când prețul este sub prețul de bază.

Utilizatorul poate selecta strategia corespunzătoare pentru grila de contracte la termen pe baza perspectivei sale asupra pieței.

3. Cum se poate configura un robot de tranzacționare Grilă contracte la termen?

3.1. Prezentare generală a pașilor

  1. Accesați OKX pe calculator sau pe telefonul mobil și navigați la Tranzacționare, selectați modul Robot de tranzacționare (în colțul din stânga sus pe pagina de internet și în colțul din dreapta sus în aplicația pentru mobil) și dați clic pe grila Contracte la termen.

  2. Introduceți manual parametrii sau utilizați parametrii IA testați anterior pe interfața de tranzacționare și confirmați suma totală a investiției pentru a crea un robot de tranzacționare grilă (după ce creați un robot, fondurile inițiale vă vor fi izolate din contul de tranzacționare și vor fi utilizate numai pentru tranzacționarea în grilă).

  3. Puteți vizualiza și gestiona roboții pe pagina Roboți.

3.2. Opțiuni și parametri

Opțiuni de configurare

Setare pe cont propriu: Setați parametrii pe baza propriei analize a pieței.

Setare pe cont propriu – completare automată: Completați automat parametrii recomandați de robotul de tranzacționare, pe baza unei strategii testate ulterior.

Strategie IA: Utilizați parametrii recomandați de strategia testelor datelor existente (acești parametri se bazează pe un test săptămânal al datelor existente al acestei perechi).

Parametrii tranzacționării în grilă

Preț mai mic: Robotul se va opri din plasarea ordinelor atunci când prețul pieței este mai mic decât cel mai mic preț.

Cel mai mare preț: Robotul se va opri din plasarea ordinelor atunci când prețul pieței este mai mare decât cel mai mare preț.

Număr de grile: Numărul de grile reprezintă numărul de ordine în așteptare împărțite în intervalul de preț. De exemplu, dacă intervalul de preț este 100-400, modul este aritmetic, iar numărul de grile este 3, acesta se împarte în trei grile: 100-200, 200-300 și 300-400.

Grilă – grilă aritmetică: Se păstrează aceeași diferență comună între fiecare grilă. (De exemplu: 1, 2, 3, 4.)

Grilă – grilă geometrică: Se păstrează același raport comun între fiecare grilă. (De exemplu: 1, 2, 4, 8.)

Levier: Efectul de levier utilizat la tranzacționarea contractelor în cadrul strategiei. Levierul maxim permis în prezent este de 5x.

Marjă utilizată: Valoarea efectivă investită în această strategie de grilă. Se va utiliza separat după ce începe să funcționeze grila

Avansat – prețul Preluare profit (TP)/Oprire pierdere (SL): Robotul se va opri atunci când prețurile ating o valoare TP/SL predefinită și va închide toate pozițiile prin plasarea unui ordin de piață.

Deschiderea unei poziții la activarea strategiei: Puteți deschide prima poziție la activarea strategiei. De exemplu, dacă deschideți o poziție în grila lungă, prețul poziției va fi automat mai mare decât prețul curent al pieței. Puteți profita de închiderea lungă la scăderea prețului. La fel pentru poziția scurtă.

Suma totală: Valoare totală cu levier, calculată ca marjă utilizată * levier.

Preț de lichidare estimat (lung): Prețul de lichidare estimat pentru poziția lungă cu suma maximă de deschidere, presupunând că se realizează toate ordinele lungi din grilă.

Preț de lichidare estimat (scurt): Prețul de lichidare estimat pentru poziția scurtă cu suma maximă de deschidere, presupunând că se realizează toate ordinele scurte din grilă.

(Parametru de ordin) Preț de lichidare estimat: Prețul de lichidare estimat al pozițiilor curente.

(Parametru de ordin) Levier actual: Măsoară riscul actual al efectului de levier al pozițiilor curente, calculat ca valoare a pozițiilor curente / capitalul propriu al contului de strategie.

3.3. Exemplu de caz (BTC/contracte la termen în USDT)

Parametrii robotului

Proprietatea grilei: Grilă lungă

Cel mai mic preț din interval: 50.000 USDT

Cel mai mare preț din interval: 100.000 USDT

Număr de grile: 50

Mod grilă: Aritmetic

Levier: 2x

Suma utilizată: 5.000 USDT

Deschiderea primei poziții: Da

Prețul contractelor la termen BTCUSDT la activarea strategiei: 60.100 USDT

Activați robotul

  1. Etapa 1 – plasarea ordinului inițial: Sistemul va calcula prețul fiecărei grile, în intervalul 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000 USDT, iar apoi va plasa ordine de cumpărare cu un efect de levier 2x în fiecare grilă. În cazul în care adâncimea pieței este mare, ordinele de cumpărare vor fi completate peste prețul pieței și poziția deschisă, iar ordinele de vânzare de închidere vor fi plasate la prețul fiecărei grile superioare.

Astfel, după ce robotul pornește, există ordine de cumpărare la fiecare grilă de la 50.000 la 60.000 USDT și ordine de vânzare la fiecare grilă de la 62.000 la 100.000 USDT.

  1. Etapa 2 – funcționarea robotului: Un ordin de cumpărare va fi executat atunci când prețurile scad sub 60.000 USDT, iar între timp, un ordin de vânzare va fi plasat automat la prețul de 61.000 USDT (care este cea mai apropiată grilă de peste intervalul 60.000-61.000). În cazul în care prețurile cresc, după ce un ordin de vânzare este executat, între timp, un ordin de cumpărare va fi plasat în cea mai apropiată grilă de mai jos.

În acest fel, robotul de tranzacționare vă ajută să obțineți profituri prin plasarea și executarea de ordine într-un interval de prețuri. Vă permite să profitați de o piață volatilă.

4. Observații și mementouri privind riscul

  1. Dacă prețul curent scade sub „Prețul inferior” definit, robotul va înceta să mai plaseze ordine noi. În cazul în care prețul continuă să scadă și nu revine la intervalul de preț din grilă, poziția pe care o dețineți va suferi pierderi și ar putea duce la o lichidare forțată dacă se aplică efectul de levier. Prin urmare, se recomandă să setați un preț de oprire a pierderii sub „Prețul inferior” al rețelei pentru a evita pierderi masive în cel mai rău caz.

  2. Fondul investit în grilă vă va fi izolat de contul de tranzacționare și va fi utilizat independent pentru robotul de tranzacționare. Prin urmare, utilizatorii trebuie să fie atenți la riscul pozițiilor globale din contul de tranzacționare după transferul de fonduri.

  3. În timp ce robotul de grilă contracte la termen este în funcțiune, în cazul în care se confruntă cu circumstanțe imprevizibile, cum ar fi suspendarea sau delistarea activului cripto de bază, robotul va fi oprit automat.