Ф’ючерсна сітка

Акаунти портфеля наразі не підтримують ф’ючерсну сітку.

1. Що таке ф’ючерсна сіткова торгівля?

Ф’ючерсна сіткова торгівля — це автоматизована стратегія торгівлі ф’ючерсними контрактами з попередньо заданими інтервалами в певному ціновому діапазоні. Ця стратегія буде весь час купувати низько й продавати високо для кожної визначеної сітки. Вона вважається прибутковою на волатильному ринку.

Ф’ючерсна сітка наразі підтримується на всіх контрактах з маржею в USDT і в майбутньому підтримуватимуть контракти з маржею в криптовалюті.

2. Випадки використання ф’ючерсної сіткової торгівлі

Суть ф’ючерсної сітки полягає в «арбітражі волатильності», тому стратегія підходить, коли ринок знаходиться в боковому або нестабільному стані, коли ціна постійно коливається в певному діапазоні. Тим часом, стратегія ф’ючерсної сітки може бути спрямованою, коли:

1. Ф’ючерсна сітка лонг: Бот має тільки позиції лонг і заробляє прибуток, закриваючи їх, коли ціна зростає. Він найкраще працює на волатильному ринку з бичачим прогнозом.

2. Ф’ючерсна сітка шорт: Бот має тільки позиції шорт і заробляє прибуток, закриваючи їх, коли ціна падає. Він найкраще працює на волатильному ринку з ведмежим прогнозом.

3. Нейтральна ф’ючерсна сітка: Бот має як лонг, так і шорт позиції, при цьому бот відкриває позиції шорт для ф’ючерсних контрактів, коли ціна піднімається вище за базову ціну, і відкриває позиції лонг, коли ціна опускається нижче за базову ціну.

Користувач може вибрати відповідну ф’ючерсну сіткову стратегію відповідно до свого розуміння перспектив ринку.

3. Як налаштувати ф’ючерсного бота для сіткової торгівлі?

3.1. Інструкція

1. Увійдіть у OKX на ПК чи мобільному пристрої й перейдіть до торгівлі, виберіть «Режим торгового бота» (верхній куток зліва в браузері і верхній куток справа у мобільному застосунку) й натисніть «Ф’ючерсна сітка».

2. Введіть параметри вручну або використовуйте перевірені параметри ШІ в торговому інтерфейсі та підтвердьте загальну суму інвестицій, щоб створити торгового бота для сіткової торгівлі (після створення бота початкові кошти будуть ізольовані від вашого торгового акаунта й використовуватимуться лише для сіткової торгівлі).

3. Ви можете переглянути ваших ботів і керувати ними на сторінці ботів.

3.2. Опції й параметри

Опції налаштування

Налаштувати самостійно: Налаштуйте параметри відповідно до власного аналізу ринку.

Налаштувати самостійно — Автоматичне заповнення: Автоматично заповніть параметри, які рекомендує торговий бот відповідно до перевіреної стратегії.

Стратегія ШІ: Використовуйте параметри, які рекомендує перевірена стратегія (Ці параметри засновані на тижневому тестуванні для цієї пари).

Параметри сіткової торгівлі

Нижча ціна: Бот припинить розміщувати ордери, коли ринкова ціна стане нижчою за найнижчу ціну.

Верхня ціна: Бот припинить розміщувати ордери, коли ринкова ціна стане вищою за найвищу ціну.

Кількість сіток: Кількість сіток представляє число ордерів у стані очікування, розподілене по ціновому діапазону. Наприклад, якщо ціновий діапазон 100–400, режим є арифметичним, і кількість сіток— 3, діапазон поділений на три сітки: 100–200, 200–300 і 300–400.

Сітка — арифметична сітка: Ця сітка зберігає однакову загальну різницю між кожною сіткою. (Наприклад: 1, 2, 3, 4.)

Сітка — геометрична сітка: Ця сітка зберігає однакове загальне співвідношення між кожною сіткою. (Наприклад: 1, 2, 4, 8.)

Кредитне плече: Торгівля контрактами для цієї стратегії передбачає використання кредитного плеча. Максимальне дозволене кредитне плече — 5х.

Використана маржа: Фактична сума, інвестована в цю стратегію сіткової торгівлі. Вона буде використовуватися окремо після того, як сітка почне працювати

Розширені налаштування – тейк-профіт /стоп-лос (TP/SL); Бот припинить працювати, коли ціни досягнуть попередньо заданого значення TP/SL, і закриє всі позиції шляхом розміщення маркет-ордера.

Активація стратегії шляхом відкриття позиції: Ви можете відкрити першу позицію, активуючи стратегію. Наприклад, якщо ви відкриєте позицію в сітці лонг, ціна позиції автоматично буде вищою за поточну ринкову ціну. Ви можете отримати прибуток від закриття позиції лонг у разі зростання ціни. Аналогічно для позиції шорт.

Загальна сума: Загальна сума з кредитним плечем, розраховані за формулою Використана маржа * Кредитне плече.

Орієнтовна ціна ліквідації (лонг): Орієнтовна ціна ліквідації позиції лонг з максимальною сумою відкриття, виходячи з припущення, що всі ордери на купівлю в сітці заповнені.

Орієнтовна ціна ліквідації (шорт): Орієнтовна ціна ліквідації позиції шорт з максимальною сумою відкриття, виходячи з припущення, що всі ордери на продаж в сітці заповнені.

(Параметр ордера) Орієнтовна ціна ліквідації: Орієнтовна ціна ліквідації наявних позицій.

(Параметр ордера) Фактичне кредитне плече: Вимірюється ризик наявного кредитного плеча поточних позицій, розрахованих як вартість поточних позицій / капітал стратегії акаунта.

3.3. Приклад (ф’ючерси BTC/USDT)

Параметри бота

Властивість сітки: Сітка лонг

Найнижча ціна в діапазоні: 50 000 USDT

Найвища ціна в діапазоні: 100 000 USDT

Кількість сіток: 50

Режим сітки: Арифметичний

Кредитне плече: 2x

Використана сума: 5000 USDT

Відкриття першої позиції: Так

Ціна ф’ючерсів BTCUSDT в момент активації стратегії: 60 100 USDT

Запустіть бота

1. Етап 1 - Розміщення початкового ордера: Система розрахує ціну кожної сітки, а саме 50 000, 51 000, 52 000...98 000, 99 000, 100 000 USDT, і потім розмістить ордери на купівлю з кредитним плечем 2х у кожній сітці. У разі великої глибини ринку ордери на купівлю будуть виконуватися вище за ринкову ціну й відкриту позицію, а ордери на продаж будуть розміщуватися за ціною кожної вищої сітки.

Тому після запуску бота на кожній сітці від 50 000 до 60 000 USDT є ордери на купівлю, а ордери на продаж — на кожній сітці від 62 00 до 100 000 USDT.

2. Етап 2 — Робота бота: Ордер на купівлю буде виконаний, коли ціна впаде нижче за 60 000 USDT, а тим часом ордер на продаж буде автоматично розміщений за ціною 61 000 USDT (це найближча ціна в діапазоні від 60 000 до 61 000 USDT). Якщо ціни зростають, після того, як ордер на продаж виконаний, в найближчій сітці нижче буде розміщено ордер на купівлю.

У такий спосіб торговий бот допомагає вам отримувати прибуток, розміщуючи та виконуючи ордери в певному ціновому діапазоні. Він дає змогу скористатися можливостями волатильного ринку.

4. Застереження щодо ризиків та примітки

1. При падінні поточної ціни нижче визначеної «Нижчої ціни», бот припиняє розміщувати нові ордери. Якщо ціна продовжує падати й не вертається назад до цінового діапазону сітки, ваша позиція виявиться збитковою і може призвести до примусової ліквідації у випадку використання кредитного плеча. Тому рекомендується встановлювати ціну стоп-лос нижче за «нижню ціну» сітки, щоб уникнути великих збитків за найгіршого сценарію.

2. Кошти, інвестовані в сітку, будуть ізольовані від вашого торгового акаунта й використовуватимуться окремо для роботи торгового бота. Тому потрібно звертати увагу на ризик загальних позицій на вашому торговому акаунті після переказу коштів.

3. Під час роботи ф’ючерсного бота сіткової торгівлі у разі виникнення непередбачуваних обставин, таких як призупинення або делістинг базового криптовалютного активу, бот автоматично зупиниться.