Grid de futuros

Publicado el 17 jun 2022Actualizado el 4 abr 2024lectura de 7 min

Grid de futuros no se admite temporalmente en las cuentas de portafolio.

1. ¿Qué es el trading de Grid de futuros?

El trading de grid de futuros es una estrategia automatizada que hace trading de contratos de futuros con intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios específico. La estrategia comprará continuamente bajo y venderá alto para cada grid definido y se beneficiará de la volatilidad del mercado.

El grid de futuros actualmente admite todos los contratos de margen con USDT y admitirá contratos de margen con cripto en el futuro.

2. Casos de uso de trading de grid de futuros

La esencia del grid de futuros es el "arbitraje de volatilidad", por lo que la estrategia es adecuada cuando el mercado está inmóvil o es volátil y el precio fluctúa continuamente dentro de un rango. Mientras tanto, la estrategia de grid de futuros puede ser direccional, en la que:

  1. Grid de futuros long: El bot solo posee posiciones long y obtiene ganancias cerrándolo cuando el precio aumenta. Funciona mejor en un mercado volátil con perspectiva alcista.

  2. Grid de futuros short: El bot solo posee posiciones short y obtiene ganancias cerrándolo cuando el precio baja. Funciona mejor en un mercado volátil con perspectiva bajista.

  3. Grid de futuros neutral: El bot posee posiciones tanto largas como cortas, en las que el bot venderá en corto los contratos de futuros cuando el precio sea superior al precio base y en largo los contratos de futuros cuando el precio sea inferior al precio base.

El usuario puede seleccionar la estrategia de grid de futuros correspondiente en función de su percepción de las perspectivas del mercado.

3. ¿Cómo configuro un bot de grid trading de futuros?

3.1. Resumen de pasos

  1. Ingresa OKX en tu PC o dispositivo móvil y navega hasta Hacer trading, selecciona el modo de Bot de trading (en la esquina superior izquierda en la web y en la esquina superior derecha en la aplicación móvil) y haz clic el Grid de futuros.

  2. Ingresa los parámetros manualmente o usa parámetros de IA probados en la interfaz de trading y confirma el monto total de la inversión para crear un bot de grid trading (después de crear un bot, los fondos iniciales se aislarán tu cuenta de trading y se usarán solo para grid trading).

  3. Puedes ver y administrar tus bots en la página Bots.

3.2. Opciones y parámetros

Opciones de configuración

Mi configuración: Establece parámetros basados en tu propio análisis del mercado.

Mi configuración - ejecución automática: Ejecuta automáticamente los parámetros recomendados por el bot de trading, según la estrategia comprobada.

Estrategia de IA: Utiliza los parámetros recomendados por la estrategia comprobada (estos parámetros se basan en una comprobación semanal de este par).

Parámetros de grid trading

Precio más bajo: El bot dejará de realizar órdenes cuando el precio de mercado sea inferior al precio más bajo.

Precio más alto: El bot dejará de realizar órdenes cuando el precio de mercado sea superior al precio más alto.

Cantidad de grid: El número de grids representa el número de órdenes pendientes divididas entre el rango de precios. Por ejemplo, si el rango de precios es 100-400, el modo es aritmético y el número de grids es 3, se divide en tres grids: 100-200, 200-300, y 300-400.

Grid - grid aritmético: Mantiene la misma diferencia común entre cada grid. (Por ejemplo: 1, 2, 3, 4.)

Grid - grid geométrico: Mantiene la misma proporción común entre cada grid. (Por ejemplo: 1, 2, 4, 8.)

Apalancamiento: El apalancamiento utilizado en el trading de contratos en la estrategia. El apalancamiento máximo permitido actualmente es 5x.

Margen utilizado: El monto real que se invirtió en esta estrategia de grid. Se usará por separado después de que el grid comience a funcionar

Avanzado - precio Take-profit (TP)/Stop-loss (SL): El bot hará Stop cuando los precios alcancen un valor TP/SL predefinido y cerrará todas las posiciones colocando una orden de mercado.

Abre una posición cuando se active la estrategia: Puedes abrir tu primera posición al activar la estrategia. Por ejemplo, si abres una posición en un grid long, el precio de la posición será automáticamente más alto que el precio de mercado actual. Puedes beneficiarte de cerrar en long cuando el precio sube. Del mismo modo para la posición short.

Monto total: Monto total con apalancamiento, calculado como Margen utilizado * Apalancamiento.

Precio de liquidación estimado (Long): Precio de liquidación estimado de la posición long con el monto máximo de apertura, en el supuesto de que se ejecuten todas las órdenes long en el grid.

Precio de liquidación estimado (Short): Precio de liquidación estimado de la posición short con el monto máximo de apertura, en el supuesto de que se ejecuten todas las órdenes short en el grid.

(Parámetro de orden) Precio de liquidación estimado: Precio de liquidación estimado de las posiciones actuales.

((Parámetro de orden) Apalancamiento real: Mide el riesgo de apalancamiento real de las posiciones actuales, calculado como Valor de las posiciones actuales / Capital de la cuenta de estrategia.

3.3. Ejemplo de caso (BTC/Futuros de USDT)

Parámetros de bot

Propiedad de grid: Grid long

Precio más bajo en el rango: 50.000 USDT

Precio más alto en el rango: 100.000 USDT

Cantidad de grids: 50

Modo de grid: Aritmético

Apalancamiento: 2x

Monto usado: 5.000 USDT

Abrir la primera posición: Sí

Precio de futuros BTCUSDT al activar la estrategia: 60.100 USDT

Iniciar el bot

  1. Etapa 1 - Colocación de la orden inicial: El sistema calculará el precio de cada grid, que son 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000 USDT, y luego colocará órdenes de compra con un apalancamiento de 2x en cada grid. Si la profundidad del mercado es grande, las órdenes de compra se ejecutarán por encima del precio de mercado y la posición abierta, y las órdenes de venta de cierre se colocarán al precio de cada grid superior.

Entonces, después de que se inicia el bot, hay órdenes de compra en cada grid de 50.000 a 60.000 USDT y órdenes de venta en cada grid de 62.000 a 100.000 USDT.

  1. Etapa 2 - Funcionamiento del bot: Se ejecutará una orden de compra cuando los precios caigan por debajo de 60.000 USDT y, mientras tanto, se colocará automáticamente una orden de venta al precio de 61.000 USDT (que es el grid más cercano superior al rango de 60.000 a 61.000). Si los precios suben, después de ejecutar una orden de venta, mientras tanto, se colocará una orden de compra en el grid más cercano por debajo.

De esta manera, el bot de trading te ayuda a obtener ganancias al realizar y ejecutar órdenes en un rango de precios. Te permite sacar ventaja de un mercado volátil.

4. Recordatorio de riesgo y notas

  1. Si el precio actual cae por debajo del 'Precio más bajo' definido, el bot dejará de realizar nuevas órdenes. Si el precio continúa cayendo y no se recupera al rango de precios del grid, la posición que mantengas sufrirá pérdidas y podría resultar en una liquidación forzada si se aplica apalancamiento. Por lo tanto, se recomienda establecer un precio stop-loss por debajo del 'Precio más bajo' del grid para evitar pérdidas masivas en el peor escenario.

  2. El fondo invertido en el grid se aislará tu cuenta de trading y el bot de trading lo utilizará de forma independiente. Por lo tanto, los usuarios deben prestar atención al riesgo de las posiciones generales en su cuenta de trading después de transferir fondos.

  3. Mientras se ejecuta el bot del grid de futuros, si se encuentra con circunstancias impredecibles, como la suspensión o la eliminación de la lista del activo cripto subyacente, el bot se detendrá automáticamente.