Grid de Futuros
O Grid de Futuros temporariamente não está sendo suportado nas contas de portfólio.
1. O que é trading de Grid de futuros?
O trading de grid de futuros é uma estratégia automatizada que negocia contratos de futuros com intervalos predefinidos dentro de uma faixa de preço específica. Essa estratégia comprará continuamente na baixa e venderá na alta para cada grid definido e lucrará com a volatilidade do mercado.
Atualmente, o grid de futuros oferece suporte a todos os contratos com margem em USDT e oferecerá suporte a contratos com margem em cripto no futuro.
2. Casos de uso de trading de Grid de Futuros
A essência do grid de futuros é a "arbitragem de volatilidade", então essa estratégia é adequada quando o mercado está em uma situação lateral ou volátil, com o preço flutuando continuamente dentro de uma faixa. Entretanto, a estratégia de grid de futuros também pode ser direcional, conforme abaixo:
Grid de Futuros Comprado (Long): O bot só possui posições compradas (long) e obtém lucro fechando-as quando o preço aumenta. Funciona melhor em mercados voláteis com perspectivas de alta.
Grid de Futuros Vendido (Short): O bot só possui posições vendidas (short) e obtém lucro fechando-as quando o preço cai. Funciona melhor em mercados voláteis com perspectivas de baixa.
Grid de Futuros Neutro: O bot possui posições compradas (long) e vendidas (short), nas quais ele venderá os contratos futuros quando o preço estiver acima do preço base e comprará os contratos futuros quando o preço estiver abaixo do preço base.
O usuário pode selecionar a estratégia de grid de futuros correspondente com base em sua percepção e perspectiva do mercado.
3. Como faço para configurar um bot de Grid trading de Futuros?
3.1. Visão geral
Entre na OKX pelo seu PC ou dispositivo móvel e navegue até Negociar, selecione modo de Bot de trading (canto superior esquerdo no site ou canto superior direito no aplicativo móvel) e clique em Grid de futuros.
Insira os parâmetros manualmente ou use os parâmetros de backtesting de IA na interface de trading e confirme o valor total do investimento para criar um bot de grid trading (depois de criar um bot, os fundos iniciais serão isolados de sua conta de trading e usados somente para grid trading).
Você pode visualizar e gerenciar seus bots na página Bots.
3.2. Opções e parâmetros
Opções de configuração
Configuração manual: Defina parâmetros com base em sua própria análise do mercado.
Configuração manual - Autopreenchimento: Preencher automaticamente os parâmetros recomendados pelo bot de trading, com base em estratégia de backtesting.
Estratégia de IA: Usa parâmetros recomendados pela estratégia de backtesting (esses parâmetros são baseados em um backtest semanal desse par).
Parâmetros de Grid Trading
Preço inferior: O bot irá parar de criar ordens quando o preço de mercado for menor que o preço mais baixo.
Preço superior: O bot irá parar de criar ordens quando o preço de mercado for maior que o preço mais alto.
Quantidade de Grids: O número de grids representa o número de ordens pendentes divididas na faixa de preço. Por exemplo, se a faixa de preço for de 100 a 400, o modo for aritmético e o número de grids for 3, ela será dividido em três grids: 100 a 200, 200 a 300 e 300 a 400.
Grid - Grid aritmético: Ele mantém a mesma diferença comum entre cada grid. (Por exemplo: 1, 2, 3, 4.)
Grid - Grid geométrico: Ele mantém a mesma proporção comum entre cada grid. (Por exemplo: 1, 2, 4, 8.)
Alavancagem: A alavancagem usada ao fazer trading de contratos na estratégia. A alavancagem máxima permitida atualmente é de 5x.
Margem usada: O valor real que foi investido nessa estratégia de grid. Ele será usado separadamente depois que o grid começar a funcionar
Avançado - Preço de Take-profit (TP)/Stop-loss (SL): O bot vai parar quando os preços atingirem um valor TP/SL predefinido e fechará todas as posições colocando uma ordem a mercado.
Abra uma posição quando a estratégia for ativada: Você pode abrir sua primeira posição ao ativar a estratégia. Por exemplo, se você abrir uma posição em uma gird comprada (long), o preço da posição será automaticamente mais alto do que o preço de mercado atual. Você pode obter lucro fechando uma posição comprada quando o preço aumentar. O mesmo vale para a posição vendida.
Valor total: Valor total com alavancagem, calculado através da Margem usada * Alavancagem.
Preço de liquidação estimado (Long): Preço de liquidação estimado da posição comprada com o valor máximo de abertura, supondo que todas as ordens compradas no grid sejam executadas.
Preço de liquidação estimado (Short): Preço de liquidação estimado da posição vendida com o valor máximo de abertura, supondo que todas as ordens vendidas no grid sejam executadas.
(Parâmetro da ordem) Preço de liquidação estimado: Preço de liquidação estimado das posições atuais.
(Parâmetro da ordem) Alavancagem atual: Mede o risco atual de alavancagem das posições, calculado através do Valor das posições atuais ÷ Patrimônio líquido da conta da estratégia.
3.3. Caso de uso (Futuros em BTC/USDT)
Parâmetros do Bot
Propriedade do grid: Grid comprado (long)
Preço mais baixo da faixa: 50.000 USDT
Preço mais alto da faixa: 100.000 USDT
Quantidade de Grids: 50
Modo de grid: Aritmético
Alavancagem: 2x
Valor utilizado: 5.000 USDT
Abrir a primeira posição: Sim
Preço de futuros em BTCUSDT ao ativar a estratégia: 60.100 USDT
Executar o Bot
Etapa 1 - Criação inicial da ordem: O sistema calculará o preço de cada grid, que é de 50.000, 51.000, 52.000... 98.000, 99.000, 100.000 USDT e, em seguida, criará ordens de compra com alavancagem de 2x em cada grid. Se a profundidade de mercado for grande, as ordens de compra serão executadas acima do preço de mercado e da posição aberta, e as ordens de venda fechadas serão criadas ao preço de cada grid superior.
Assim, após o Bot começar, terão ordens de compra em cada grid de 50.000 a 60.000 USDT e ordens de venda em cada grid de 62.000 a 100.000 USDT.
Estágio 2 - Operação do bot: Uma ordem de compra será executada quando os preços caírem abaixo de 60.000 USDT e, enquanto isso, uma ordem de venda será automaticamente criada ao preço de 61.000 USDT (que é o grid mais próximo acima da faixa de 60.000 a 61.000). Se os preços subirem, depois que uma ordem de venda for executada, uma ordem de compra será criada no grid mais próximo abaixo.
Dessa forma, o bot de trading ajuda você a obter lucros criando e executando ordens dentro de uma faixa de preço. Isso permite que você tire proveito de um mercado volátil.
4. Aviso e notas de risco
Se o preço atual cair abaixo do "Preço inferior" definido, o bot deixará de criar novas ordens. Se o preço continuar a cair e não se recuperar para a faixa de preço do grid, a posição mantida por você sofrerá perdas e poderá resultar em liquidação forçada se a alavancagem for aplicada. Portanto, é recomendável definir um preço de stop-loss abaixo do "Preço inferior" do grid para evitar grandes perdas num pior cenário.
O fundo investido no grid será isolado de sua conta de trading e usado de forma independente para o bot de trading. Portanto, os usuários precisam prestar atenção ao risco das posições gerais em sua conta de trading após a transferência de fundos.
Enquanto o bot de grid de futuros estiver em execução, se encontrar circunstâncias imprevisíveis, como suspensão ou exclusão do ativo cripto subjacente, o bot será automaticamente interrompido.