1. Tại sao chúng ta nên xem xét lại Quản lý Danh mục $STRATOS Virtuals Genesis; Ngày 15 tháng 6, 1 giờ chiều UTC Lý thuyết danh mục truyền thống tập trung vào lợi nhuận kỳ vọng và độ biến động. Toán học thì đơn giản nhưng thiển cận. Tối ưu hóa dựa trên kỳ vọng số học không dẫn đến việc tích lũy tài sản suốt đời. Giá trị kỳ vọng cộng thêm tối ưu hóa cho một vòng đầu tư duy nhất; chính việc tập trung vào trung bình hình học của lợi nhuận mới tối đa hóa tài sản suốt đời. Sự phá sản là điều không thể tránh khỏi khi các trung bình số học làm sai lệch hiệu ứng lãi kép. Mỗi khoản lỗ đều làm tổn hại vĩnh viễn đến vốn của bạn, khiến việc phục hồi gần như không thể. ‘Sự thật nằm ở lợi nhuận hình học‘. Trong các thị trường crypto có đuôi dày, những con thiên nga đen thường xuất hiện. Các danh mục "tối ưu" biến thành những cỗ máy thảm họa. Sống sót qua hình nón sự kiện—tập hợp hoàn chỉnh các con đường tương lai có thể xảy ra—đòi hỏi phải ưu tiên tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tích lũy (CAGR), thước đo thực sự của việc tích lũy tài sản lâu dài. Điều này đòi hỏi phải mua bảo hiểm và độ cong với các tùy chọn. Trừ khi các danh mục được đánh giá trên tất cả các con đường có thể xảy ra, các sự kiện đuôi sẽ cắt ngắn việc tích lũy tài sản suốt đời của bạn. Nếu không có các tùy chọn, thảm họa có thể và sẽ xảy ra. ( thưởng thức tính năng mô phỏng trong ‘Hành trình của số phận‘ ) để xem xét cách mà CAGR dưới các phân phối lợi nhuận thị trường cổ phiếu tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi bảo hiểm tùy chọn: bữa trưa miễn phí duy nhất trong tài chính ) Cơ sở hạ tầng AI của Giao thức Ithaca