Ejercicio divertido. Supongamos que tu empresa tiene varios gestores de cartera. Para simplificar, tienen el mismo índice de sharpe y asignación de $vol (puede modelar la dispersión más adelante) y tienen rendimientos independientes. ¡Pero los gestores de carteras van y vienen! Su número n es aleatorio y cambia cada año. Hay que modelar la incertidumbre del pnl del negocio. ¿Qué es? ¿Qué lo impulsa? ¿El sharpe? La distribución de n?
Se podría aplicar, hasta cierto punto, el mismo modelo a una cartera de n acciones no correlacionadas.
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