Exercício divertido. Digamos que a sua empresa tem vários gestores de carteira. Para simplificar, eles têm a mesma proporção de sharpe e alocação de $vol (você pode modelar a dispersão mais tarde) e têm retornos independentes. Mas os gestores de portfólio vêm e vão! O seu número n é aleatório e muda todos os anos. Você tem que modelar a incerteza do pnl do negócio. Que passa? O que a move? O sharpe? A distribuição de n?
Você poderia aplicar, até certo ponto, o mesmo modelo a uma carteira de n ações não correlacionadas.
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