Eine lustige Übung. Angenommen, Ihr Unternehmen hat eine Reihe von Portfoliomanagern. Der Einfachheit halber haben sie die gleiche Sharpe Ratio und $vol Allokation (Sie können die Streuung später modellieren) und haben unabhängige Renditen. Aber Portfoliomanager kommen und gehen! Ihre Zahl n ist zufällig und ändert sich jedes Jahr. Sie müssen die Unsicherheit des pnl des Unternehmens modellieren. Was ist es? Was treibt es an? Der Scharfsinnige? Die Verteilung von n?
Sie könnten das gleiche Modell bis zu einem gewissen Grad auf ein Portfolio von n unkorrelierten Aktien anwenden.
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