Zábavné cvičení. Řekněme, že vaše firma má několik portfolio manažerů. Pro zjednodušení mají stejný poměr sharpe a $vol alokaci (rozptyl můžete modelovat později) a mají nezávislé výnosy. Ale portfolio manažeři přicházejí a odcházejí! Jejich počet n je náhodný a mění se každý rok. Musíte modelovat nejistotu pnl podnikání. Co to je? Co ho pohání? Ostrý lék? Rozdělení n? Stejný model byste mohli do určité míry použít na portfolio n nekorelovaných akcií.
Zobrazit originál
193
0
Obsah na této stránce poskytují třetí strany. Není-li uvedeno jinak, společnost OKX není autorem těchto informací a nenárokuje si u těchto materiálů žádná autorská práva. Obsah je poskytován pouze pro informativní účely a nevyjadřuje názory společnosti OKX. Nejedná se o doporučení jakéhokoli druhu a nemělo by být považováno za investiční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tam, kde se k poskytování souhrnů a dalších informací používá generativní AI, může být vygenerovaný obsah nepřesný nebo nekonzistentní. Další podrobnosti a informace naleznete v připojeném článku. Společnost OKX neodpovídá za obsah, jehož hostitelem jsou externí weby. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, zahrnují vysokou míru rizika a mohou značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace.