Rolig träning. Säg att ditt företag har ett antal portföljförvaltare. För enkelhetens skull har de samma sharpe-kvot och $vol allokering (du kan modellera dispersion senare) och har oberoende avkastningar. Men portföljförvaltare kommer och går! Deras nummer n är slumpmässigt och ändras varje år. Du måste modellera osäkerheten i verksamhetens pnl. Vad är det? Vad är det som driver den? Den skarpa? Fördelningen av n?
Du kan i viss utsträckning tillämpa samma modell på en portfölj med n okorrelerade aktier.
Visa original
178
0
Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.