Leuke oefening. Stel dat uw bedrijf een aantal portfoliomanagers heeft. Voor de eenvoud hebben ze dezelfde sharpe-ratio en $vol-toewijzing (u kunt de spreiding later modelleren) en hebben ze onafhankelijke rendementen. Maar portefeuillebeheerders komen en gaan! Hun getal n is willekeurig en verandert elk jaar. Je moet de onzekerheid van de pnl van het bedrijf modelleren. Wat is het? Wat drijft het? De scherpte? De verdeling van n?
Je zou tot op zekere hoogte hetzelfde model kunnen toepassen op een portefeuille van n niet-gecorreleerde aandelen.
Origineel weergeven
175
0
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.