Интересное упражнение. Представьте, что в вашем бизнесе есть несколько управляющих портфелем. Для простоты предположим, что у них одинаковое соотношение Шарпа и распределение $vol (вы можете позже смоделировать дисперсию), а их доходности независимы. Но управляющие портфелем приходят и уходят! Их количество n является случайным и меняется каждый год. Вам нужно смоделировать неопределенность прибыли бизнеса. Что это? Что её определяет? Соотношение Шарпа? Распределение n?
Вы могли бы в некоторой степени применить ту же модель к портфелю из n некоррелированных акций.
Показать оригинал
196
0
Содержание этой страницы предоставляется третьими сторонами. OKX не является автором цитируемых статей и не имеет на них авторских прав, если не указано иное. Материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не отражают мнения OKX. Материалы не являются инвестиционным советом и призывом к покупке или продаже цифровых активов. Раздел использует ИИ для создания обзоров и кратких содержаний предоставленных материалов. Обратите внимание, что информация, сгенерированная ИИ, может быть неточной и непоследовательной. Для получения полной информации изучите соответствующую оригинальную статью. OKX не несет ответственности за материалы, содержащиеся на сторонних сайтах. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, подвержены высокому риску, а их стоимость может сильно колебаться. Перед торговлей и покупкой цифровых активов оцените ваше финансовое состояние и принимайте только взвешенные решения.