Exercice amusant. Supposons que votre entreprise compte plusieurs gestionnaires de portefeuille. Pour simplifier, ils ont le même ratio de Sharpe et la même allocation $vol (vous pouvez modéliser la dispersion plus tard) et ont des rendements indépendants. Mais les gestionnaires de portefeuille vont et viennent ! Leur nombre n est aléatoire et change chaque année. Vous devez modéliser l’incertitude du pnl de l’entreprise. Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce qui le motive ? Le pointu ? La distribution de n ?
On pourrait appliquer, dans une certaine mesure, le même modèle à un portefeuille de n actions non corrélées.
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