Цікава вправа. Скажімо, у вашому бізнесі є кілька портфельних менеджерів. Для простоти вони мають однаковий коефіцієнт шарпа і розподіл $vol (дисперсію можна змоделювати пізніше) і мають незалежну віддачу. Але портфельні менеджери приходять і йдуть! Їх число n є випадковим і змінюється щороку. Ви повинні моделювати невизначеність pnl бізнесу. Що це? Що ним рухає? Шарп? Розподіл n?
Ви можете застосувати, до певної міри, ту ж модель до портфеля з n некорельованих акцій.
Показати оригінал204
0
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.