Esercizio divertente. Supponiamo che la tua azienda abbia un certo numero di gestori di portafoglio. Per semplicità, hanno lo stesso indice di Sharpe e la stessa allocazione $vol (è possibile modellare la dispersione in un secondo momento) e hanno rendimenti indipendenti. Ma i gestori di portafoglio vanno e vengono! Il loro numero n è casuale e cambia ogni anno. Devi modellare l'incertezza del pnl dell'azienda. Cos'è? Cosa lo spinge? Lo sharpe? La distribuzione di n?
Si potrebbe applicare, in una certa misura, lo stesso modello a un portafoglio di n azioni non correlate.
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