Heute im Dashboard nach ETF-Volatilitäten gestöbert.
Keine aufgeschobenen Volatilitäten scheinen hoch zu sein, viel Vega-Prämie fehlt im Markt.
Einige Stellen, die man sich ansehen sollte, je nachdem, ob man Hedgen oder Volatilität kaufen möchte oder einige Stellen mit Gamma, die etwas teuer aussehen.
Sowohl @Ksidiii als auch @bennpeifert haben erwähnt, wie veraltet die SPX-Calls sind, die zum Verkauf stehen, und dass sie sehr wenig bis gar keine Volatilitätsprämie enthalten (benn war kürzlich bei @Alpha_Ex_LLC).
Diese Calls könnten interessant sein, um sie zu besitzen, im Vergleich zu einigen der Calls, die teuer erscheinen.
Ein Wort zu der oben genannten Sicht... das nenne ich den oberen Teil des Trichters, wo man mit einigen Kandidaten beginnt, abhängig von seiner Neigung zu kaufen/verkaufen (oder wenn man relativ wertorientiert handelt, ist das eine gute Sicht und die, von der sie geboren wurde, aber auch rv-Handelsgeschäfte sind mehr Kopfschmerzen)
Von dort aus könntest du die Kandidaten nehmen und ansehen, wie sie im Vergleich zur realisierten Volatilität bepreist sind.
Habe ein LLM verwendet, um die Namen aus dem Bild zu extrahieren.
Schau dir dann einfach diese VRPs an
(unten links ist am besten für einen Käufer... niedriger oder negativer VRP UND niedriger RV-Perzentil, also Spielraum nach oben, sodass du auf zwei Arten gewinnen kannst... oben rechts ist das Gegenteil. Beachte, der Markt ist ziemlich schlau... die Namen, die hoch im Volumen abschneiden, haben niedrigen VRP... unten rechts)
Sobald Sie ein Bild davon haben, was Sie interessiert, können Sie weiter auf die verzerrten Seiten und die Scanner-Seiten zoomen, die zeigen, wie sich das Volumen heute quer und über die Laufzeitstruktur entwickelt (ich betrachte dies als ein Ausführungswerkzeug – "Ist heute ein guter Tag, um Liquidität bereitzustellen?")
Schließlich nur ein Gedanke, den ich im Discord fallen ließ, während ich über die niedrigen Index-Call-Volatilitäten sprach, von denen Kris und Benn reden.
Der bezahlte Beitrag am Donnerstag wird sich mit dem Trade-off in der Termstruktur vs. VRP befassen... eine Möglichkeit, über das gängige Verständnis nachzudenken, dass der Kauf von Zeitspreads eine abgesicherte Möglichkeit ist, Volatilitätsrisikoprämien zu verkaufen, aber die Kosten sind "Schatten-Theta" beim Roll-Down der aufgeschobenen Volatilität.
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