Explorando el Dashboard hoy sobre los volúmenes de ETF
No hay volúmenes diferidos que parezcan altos, hay mucha prima de vega ausente en el mercado.
Algunos lugares para mirar dependiendo de si estás buscando cubrirte o comprar volatilidad o algunos lugares de gamma que parecen un poco ricos.
Tanto @Ksidiii como @bennpeifert han mencionado cómo las opciones de compra de SPX con fecha cercana han estado a la venta y tienen muy poco, si es que tienen, prima de volatilidad en ellas (benn estuvo recientemente en @Alpha_Ex_LLC)
Esas opciones podrían ser interesantes de poseer en comparación con algunas de las opciones que parecen caras.
Una palabra sobre la vista anterior... eso es lo que yo llamo la parte superior del embudo, donde comienzas con algunos candidatos dependiendo de tu sesgo para comprar/vender (o si haces trading de valor relativo, esa es una buena vista y de la que nació, pero también las operaciones de rv son más complicadas).
Desde allí podrías tomar los candidatos y ver cómo están valorados en comparación con la volatilidad realizada.
Usé un LLM para extraer los nombres de la imagen.
Entonces solo mira esos VRP
(el de abajo a la izquierda es el mejor para un comprador... VRP bajo o negativo Y bajo percentil RV, así que hay margen para subir y puedes ganar de 2 maneras... el de arriba a la derecha es la lógica opuesta. Nota que el mercado es bastante inteligente... los nombres que tienen un alto volumen tienen un bajo VRP... abajo a la derecha)
Una vez que tengas una idea de lo que te interesa, puedes profundizar en las páginas de sesgo y las páginas del escáner que muestran cómo está el volumen hoy de manera transversal y a lo largo de la estructura temporal (yo pienso en esto como una herramienta de ejecución: "¿es hoy un buen día para proporcionar liquidez?")
Finalmente, solo un pensamiento que dejé en el discord, improvisando sobre los bajos volúmenes de llamadas al índice de los que hablan Kris y Benn.
el post patrocinado del jueves va a tratar sobre el compromiso en la estructura de términos frente al VRP... una forma de pensar sobre la comprensión común de que comprar spreads de tiempo es una forma cubierta de vender la prima de riesgo de volatilidad, pero el costo es el "theta sombra" en el descenso de la prima de volatilidad diferida.
8,8 mil
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