Esplorando il Dashboard oggi sui volumi ETF
Non ci sono volumi differiti che sembrano alti, molta premialità vega assente nel mercato.
Alcuni posti da considerare a seconda se stai cercando di coprire o acquistare volumi o alcuni posti di gamma che sembrano un po' ricchi.
Sia @Ksidiii che @bennpeifert hanno menzionato quanto siano stati datati i contratti call SPX in vendita e abbiano molto poco, se non nessun, premio di volatilità in essi (benn è stato recentemente su @Alpha_Ex_LLC)
Quei contratti call potrebbero essere interessanti da possedere rispetto ad alcuni dei contratti call che sembrano costosi.
Una parola sulla vista sopra... questo è ciò che chiamo il top-of-funnel, dove inizi con alcuni candidati a seconda del tuo bias nell'acquistare/vendere (o se fai trading di valore relativo, quella è una buona vista ed è da cui è nata, ma anche i trade di rv sono più stressanti)
Da lì potresti prendere i candidati e vedere come sono quotati rispetto alla volatilità realizzata.
Ho usato un LLM per estrarre i nomi dall'immagine.
Quindi guarda semplicemente quei VRP
(in basso a sinistra è il migliore per un acquirente... VRP basso o negativo E percentuale RV bassa, quindi spazio per salire e puoi vincere in 2 modi... in alto a destra c'è la logica opposta. Nota che il mercato è piuttosto intelligente... i nomi che si distinguono per volume hanno un VRP basso... in basso a destra)
Una volta che hai un'idea di ciò che ti interessa, puoi approfondire ulteriormente le pagine skew e le pagine dello scanner che mostrano come sta andando il volume oggi in modo trasversale e attraverso la struttura temporale (penso a questo come a uno strumento di esecuzione -- "è oggi un buon giorno per fornire liquidità?")
Alla fine, solo un pensiero che ho lanciato nel discord mentre discutevo delle basse volatilità delle opzioni call di cui parlano Kris e Benn.
Il post a pagamento di giovedì riguarderà il compromesso nella struttura temporale rispetto al VRP... un modo per pensare alla comprensione comune che acquistare spread temporali è un modo coperto per vendere il premio per il rischio di volatilità, ma il costo è il "theta ombra" sul roll down del premio per la volatilità differita.
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