A explorar o Painel hoje sobre os volumes de ETF
Nenhum volume diferido parece alto, há muita prémio de vega ausente no mercado.
Alguns lugares para olhar dependendo se você está a pensar em proteger-se ou comprar volatilidade ou alguns lugares de gamma que parecem um pouco ricos.
Tanto @Ksidiii como @bennpeifert mencionaram como as opções de compra do SPX com data próxima têm estado à venda e têm muito pouco, se é que têm, prémio de volatilidade nelas (benn esteve recentemente na @Alpha_Ex_LLC)
Essas opções de compra poderiam ser interessantes de possuir em comparação com algumas das opções que parecem caras.
Uma palavra sobre a visão acima... é assim que eu chamo o topo do funil, onde você começa com alguns candidatos dependendo do seu viés para comprar/vender (ou se você faz trading de valor relativo, essa é uma boa visão e de onde nasceu, mas também as trades de rv são mais complicadas).
A partir daí, você poderia pegar os candidatos e ver como estão precificados em comparação com a volatilidade realizada.
Usei um LLM para extrair os nomes da imagem.
Então, basta olhar para esses VRPs
(o canto inferior esquerdo é o melhor para um comprador... VRP baixo ou negativo E percentil RV baixo, então há espaço para subir, assim você pode ganhar de 2 maneiras... o canto superior direito é a lógica oposta. Note que o mercado é bastante inteligente... os nomes que se destacam em volume têm VRP baixo... canto inferior direito)
Uma vez que você tenha uma ideia do que está interessado, pode aprofundar-se nas páginas de skew e nas páginas do scanner, que mostram como a volatilidade está hoje de forma transversal e ao longo da estrutura de prazos (eu vejo isso como uma ferramenta de execução -- "é um bom dia para fornecer liquidez?")
Finalmente, apenas um pensamento que deixei no discord, brincando com os baixos volumes de chamadas de índice que o Kris e o Benn falam.
o post pago de quinta-feira vai ser sobre a troca na estrutura de termos vs VRP... uma forma de pensar sobre a compreensão comum de que comprar spreads de tempo é uma maneira protegida de vender prémios de risco de volatilidade, mas o custo é o "theta sombra" na descida do prémio de volatilidade diferida.
8,79 mil
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