Kika runt på Dashboard idag på ETF vols
Inga uppskjutna vol ser höga ut, en hel del vega premium saknas på marknaden.
Något ställe att leta beroende på om du funderar på att säkra eller köpa vol eller några ställen av gamma som ser lite rika ut
Både @Ksidiii och @bennpeifert har nämnt hur nära daterade SPX-samtal har varit till salu och har mycket liten om någon vol premie i dem (Benn var nyligen på @Alpha_Ex_LLC)
Dessa samtal kan vara intressanta att äga jämfört med några av de samtal som är rika på skärmen
Några ord om utsikten ovan... det är vad jag kallar top-of-funnel där du börjar med några kandidater beroende på din bias att köpa/sälja (eller om du relativ värdehandel är det en bra syn och den som den föddes från men även husbilsaffärer är mer hjärnskador)
Därifrån kan du ta kandidaterna och titta på hur de är prissatta jämfört med realiserad volym.
Använde en LLM för att extrahera namnen från pic
Sedan är det bara att titta på dessa VRP:er
(Nederst till vänster är det bästa för en köpare... låg eller neg VRP och låg RV-percentil så utrymme att gå upp så att du kan vinna 2 sätt ... Höger är den motsatta logiken. Obs marknaden är ganska smart .... namnen som skärmar högt på vol har låg VRP ... nederst till höger)
När du har en bild av vad du är intresserad av kan du zooma in ytterligare på snedställningssidorna och skannersidorna som visar hur vol mår idag tvärsnittsvis och över termstrukturen (jag tänker på detta som ett exekveringsverktyg - "är idag en bra dag att ge likviditet?")
Till slut, bara en tanke, tappade jag i discord och riffade av det låga indexsamtalet, vols som kris och benn talar om
Torsdagens betalda inlägg kommer att handla om avvägningen i termstruktur vs VRP ... Ett sätt att tänka på den allmänna uppfattningen att köptidsspreadar är ett säkrat sätt att sälja Vol Risk Premia, men kostnaden är "skuggTheta" på rullen ner på premien Deferred Vol
8,8 tn
53
Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.