Vandaag rondgekeken op het Dashboard bij ETF-volumes
Geen uitgestelde volumes lijken hoog, veel vega-premie ontbreekt in de markt.
Een paar plekken om naar te kijken, afhankelijk van of je wilt hedgen of volatiliteit wilt kopen, of een paar plekken van gamma die er een beetje rijk uitzien.
Zowel @Ksidiii als @bennpeifert hebben vermeld hoe verouderd de SPX calls zijn die te koop zijn en dat ze zeer weinig, zo niet geen, volatiliteitspremie bevatten (benn was onlangs op @Alpha_Ex_LLC)
Die calls zouden interessant kunnen zijn om te bezitten in vergelijking met sommige van de calls die duur lijken.
Een woord over het bovenstaande... dat is wat ik de top-of-funnel noem, waar je begint met enkele kandidaten afhankelijk van je bias om te kopen/verkopen (of als je relatieve waardehandel doet, is dat een goed perspectief en de oorsprong daarvan, maar ook rv-handel is meer hersenbeschadiging)
Van daaruit kun je de kandidaten nemen en kijken hoe ze geprijsd zijn in vergelijking met gerealiseerde volatiliteit
Heb een LLM gebruikt om de namen uit de afbeelding te extraheren
Kijk dan gewoon naar die VRP's
(onderaan links is het beste voor een koper... lage of negatieve VRP EN lage RV-percentiel, dus ruimte om omhoog te gaan zodat je op 2 manieren kunt winnen... bovenaan rechts is de tegenovergestelde logica. Let op, de markt is behoorlijk slim... de namen die hoog scoren op volume hebben een lage VRP... onderaan rechts)
Zodra je een beeld hebt van waar je in geïnteresseerd bent, kun je verder inzoomen op de scheve pagina's en de scannerpagina's die laten zien hoe de volatiliteit vandaag presteert, zowel sectoraal als over de looptijdstructuur (ik beschouw dit als een uitvoeringsinstrument -- "is vandaag een goede dag om liquiditeit te geven?")
Uiteindelijk gewoon een gedachte die ik in de discord heb gedropt, voortbordurend op de lage index call volumes waar Kris en Benn het over hebben.
de betaalde post van donderdag zal gaan over de afweging in de looptijdstructuur versus VRP... een manier om na te denken over het algemene begrip dat het kopen van tijdsverspreidingen een afgedekte manier is om volatilerisicopremies te verkopen, maar de kosten zijn "schaduw theta" op de afrol van de premium uitgestelde volatiliteit.
8,79K
53
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.