Tänään olemme päivittäneet BTC:n historiallisen likvidaatiokartan keltaisella likvidoimattomille alueille ja vihreällä ja punaisella historiallisille alueille, jotka on likvidoitu; Se näyttää intuitiivisesti futuurimarkkinoiden likvidaatiohistorian viimeisen 2 kuukauden ajalta, ja on mielenkiintoista huomata, että tariffisodan aikainen lasku on todellakin pohja pitkän likviditeetin tyhjentämisen jälkeen... Tämä ei tarkoita sitä, että koirakylä olisi tarkoituksellinen, mutta likviditeetti itsessään on hintamagneetti; Tästä näkökulmasta hinnan ei ole tarkoitus realisoida position hintaa, mutta kun positiossa on suuri määrä futuurilikviditeettiä, se imee hinnan spontaanisti; Kuvittele, että avaat toimeksiannon väärään suuntaan tietyssä positiossa, ja sitten hinta liikkuu vastakkaiseen suuntaan, jos ihmiset, jotka tekevät saman asian väärään suuntaan kuin sinä, likvidoivat positioitaan tietyllä alueella, niin kun hinta jatkaa lähentymistä kyseistä likvidaatiopositiota, aina on ihmisiä, jotka eivät voi muuta kuin sulkea positioitaan aikaisin... Position sulkeminen tuo hintaan lisää eteenpäin vauhtia, joten se saa useammat ihmiset sulkemaan position ja pysäyttämään tappion muodostaen syklin, kunnes hinta tulee alueelle, jossa kaikkien on suljettava positio, eli likvidointialueelle, ja positio, jonka teet myös väärään suuntaan, tulee sulkea ja räjähdys räjähtää... Tämän seurauksena hinta on menettänyt aiemman vauhtinsa, ja se luonnollisesti saavuttaa pohjan tai huipun... Siksi hinta ei etsi likvidaatioaluetta likvidoitavaksi, vaan likvidaatioalue itsessään houkuttelee hintaa! Tässä prosessissa spot-markkinoiden osto- ja myyntikäyttäytyminen on sulake, kun taas futuurimarkkinoiden käyttäytyminen on passiivisesti laukaistu ketjureaktio. Voidaanko siis päätellä, että BTC:n kaltaisilla markkinoilla futuurit osallistuvat peliin suurimman osan ajasta, ja ne keräävät likviditeettiä ylös ja alas hintaluokassa, mikä on aika valmistautua seuraavaan trendiin; Tämän prosessin hinta ei kuitenkaan mene ilmeisestä suunnasta, ennen kuin spot-markkinat lopulta näyttävät vahvalta tarjonnalta tai kysynnältä, mikä muuttaa väkisin futuurimarkkinoiden tasapainoa, joten ketjureaktio ilmestyy, hinta alkaa murtautua markkinoilta ja avaa sitten trendimarkkinoiden kierros, kunnes likviditeetti tähän suuntaan on likvidoitu; Joten miten tämä selittää sen, että joskus hinta on tulossa likvidaatiovyöhykkeelle, mutta likvidaatiota ei ole, joten se kääntyy ympäri ja palaa takaisin? Itse asiassa logiikka on edelleen sama, likvidaatiolikviditeetti kuluttaa itsessään omaa energiaansa houkutellessaan hintoja, joten jos markkinatunnelmassa on ilmeinen tilinylitys tai hinta ei ole nähnyt tehokasta elpymistä tai vetäytymistä pitkään aikaan, niin vain vähän tarjontaa tai kysyntää spot-markkinoilla, hinta ei välttämättä suorita täydellistä selvitystilaa ja kääntyy ympäri; Likvidaatioalueen likviditeetti näyttää vain avaustietueen, ei päätöstietuetta, jota emme voi mitata! Toisaalta spot-markkinoiden äkilliseen tarjontaan ja kysyntään vaikuttavat usein ulkoiset tapahtumat, Yhdysvaltain osakkeet ja uutiset, mikä luo illuusion siitä, että uutiset vaikuttavat hintoihin... Siksi tärkein asia, joka todella ylläpitää trendiä, on kertynyt futuurilikviditeetti, ja spotin tarvitsee vain tehdä yksinkertainen läpimurto tai hylkäys shokkialueen lopussa kokotasosta riippumatta!