Idag har vi uppgraderat den historiska likvidationskartan för BTC, med gult för olikviderade områden och grönt och rött för historiska områden som har likviderats; Den visar intuitivt likvidationshistoriken för terminsmarknaden under de senaste 2 månaderna, och det är intressant att notera att nedgången under tullkriget verkligen är botten efter att den långa likviditeten har rensats ... Därmed inte sagt att hundbyn är avsiktlig, men likviditeten i sig är en prismagnet; Ur denna synvinkel är priset inte avsett att likvidera priset på en position, men när det finns en stor mängd terminslikviditet i en position kommer det spontant att suga över priset; Föreställ dig att du öppnar en order i fel riktning i en viss position, och sedan rör sig priset i motsatt riktning, om människor som gör samma sak i fel riktning som du kommer att likvidera sina positioner i ett visst intervall, då när priset fortsätter att komma närmare den likvidationspositionen, kommer det alltid att finnas människor som inte kan låta bli att stänga sina positioner tidigt... Handlingen att stänga positionen ger mer framåtrörelse till priset, så det triggar fler människor att stänga positionen och stoppa förlusten, vilket bildar en cykel tills priset kommer in i det område där alla måste stänga positionen, det vill säga likvidationsområdet, och positionen som du också gör i fel riktning bör stängas, och explosionen bör explodera ... Som ett resultat har priset tappat sitt tidigare momentum, och det kommer naturligtvis att bottna eller toppa... Därför är det inte priset som letar efter likvidationsområdet att likvidera, utan likvidationsområdet i sig lockar priset! I denna process är spotmarknadens köp- och säljbeteende stubinen, medan terminsmarknadens beteende är en passivt utlöst kedjereaktion. Så kan man dra slutsatsen att på en marknad som BTC är det för det mesta terminer som deltar i spelet, och de kommer att ackumulera likviditet upp och ner i prisintervallet, vilket är tiden att förbereda sig för nästa trend; Priset på denna process kommer dock inte att gå ur den uppenbara riktningen, förrän spotmarknaden äntligen framträder som ett starkt utbud eller efterfrågan, vilket med tvång förändrar balansen på terminsmarknaden, så att kedjereaktionen uppstår, priset börjar bryta ut ur marknaden och sedan öppna en omgång trendmarknad tills likviditeten i denna riktning likvideras; Så hur förklarar detta att priset ibland är på väg att gå in i likvidationszonen, men det finns ingen likvidation, så det vänder och går tillbaka? Faktum är att logiken fortfarande är densamma, likvidationslikviditet förbrukar i sig sin egen energi i processen att locka till sig priser, så om marknadssentimentet har en uppenbar övertrassering eller om priset inte har sett en effektiv återhämtning eller tillbakagång på länge, då kanske bara lite av utbudet eller efterfrågan på spotmarknaden, priset kanske inte fullbordar den fullständiga likvidationen och vänder; Likviditeten i likvidationsområdet kommer endast att visa öppningsposten, inte stängningsposten, som vi inte kan kvantifiera! Å andra sidan påverkas det plötsliga utbudet och efterfrågan på spotmarknaden ofta av externa händelser, amerikanska aktier och nyheter, vilket skapar en illusion av att nyheter påverkar priserna... Därför är det viktigaste som verkligen upprätthåller trenden den ackumulerade terminslikviditeten, och platsen behöver bara göra ett enkelt genombrott eller avslag i slutet av chockintervallet oavsett storleksnivå!