Vandaag hebben we de historische liquidatiekaart van BTC geüpgraded, met geel voor niet-geliquideerde gebieden en groen en rood voor historische gebieden die zijn geliquideerd; Het toont intuïtief het liquidatierecord van de futuresmarkt in de afgelopen 2 maanden, en het is interessant om op te merken dat de daling tijdens de tarievenoorlog inderdaad de bodem is nadat de lange liquiditeit is vrijgemaakt... Dit wil niet zeggen dat het hondendorp opzettelijk is, maar de liquiditeit zelf is een prijsmagneet; Vanuit dit oogpunt is de prijs niet bedoeld om de prijs van een positie te liquideren, maar wanneer er een grote hoeveelheid futures-liquiditeit in een positie is, zal deze de prijs spontaan opzuigen; Stel je voor dat je een order opent in de verkeerde richting in een bepaalde positie, en dan beweegt de prijs in de tegenovergestelde richting, als mensen die hetzelfde in de verkeerde richting doen zoals jij hun posities in een bepaald bereik liquideren, dan zullen er, naarmate de prijs dichter bij die liquidatiepositie komt, altijd mensen zijn die niet anders kunnen dan hun posities vroegtijdig sluiten... Het sluiten van de positie brengt meer voorwaartse impuls in de prijs, dus het triggert meer mensen om de positie te sluiten en te stoppen met verliezen, waardoor een cyclus wordt gevormd, totdat de prijs het gebied binnenkomt waar iedereen de positie moet sluiten, dat wil zeggen, het liquidatiegebied, en de positie die je ook in de verkeerde richting doet, moet worden gesloten en de explosie moet worden geëxplodeerd... Als gevolg hiervan heeft de prijs zijn vorige momentum verloren en zal deze natuurlijk uitbodemen of pieken... Het is dus niet de prijs die op zoek is naar de liquidatie om te liquideren, maar de liquidatie zelf trekt de prijs aan! In dit proces is het koop- en verkoopgedrag van de spotmarkt de lont, terwijl het gedrag van de futuresmarkt een passief getriggerde kettingreactie is. Kan dus worden geconcludeerd dat in een markt als BTC het meestal futures zijn die deelnemen aan het spel, en dat ze liquiditeit op en neer zullen accumuleren in de prijsklasse, wat het moment is om je voor te bereiden op de volgende trend; De prijs van dit proces zal echter niet uit de voor de hand liggende richting gaan, totdat de spotmarkt uiteindelijk een sterke vraag of aanbod verschijnt, waardoor de balans van de futuresmarkt met geweld verandert, zodat de kettingreactie verschijnt, de prijs begint uit de markt te breken en vervolgens een ronde van trendmarkt te openen, totdat de liquiditeit in deze richting is geliquideerd; Dus hoe verklaart dit dat de prijs soms op het punt staat de liquidatiezone binnen te gaan, maar er is geen liquidatie, dus draait hij zich om en gaat terug? In feite is de logica nog steeds hetzelfde, liquidatieliquiditeit verbruikt zelf zijn eigen energie in het proces van het aantrekken van prijzen, dus als het marktsentiment duidelijk rood staat of de prijs lange tijd geen effectieve opleving of terugval heeft gezien, dan is er slechts een klein beetje vraag of aanbod op de spotmarkt, de prijs kan de volledige liquidatie niet voltooien en omdraaien; De liquiditeit in het liquidatiegebied toont alleen het openingsrecord, niet het slotrecord, dat we niet kunnen kwantificeren! Aan de andere kant wordt de plotselinge vraag en aanbod op de spotmarkt vaak beïnvloed door externe gebeurtenissen, Amerikaanse aandelen en nieuws, wat de illusie wekt dat nieuws de prijzen beïnvloedt... Daarom is het belangrijkste dat de trend echt in stand houdt, de geaccumuleerde futures-liquiditeit, en de spot hoeft alleen maar een eenvoudige doorbraak of afwijzing te maken aan het einde van het schokbereik, ongeacht het grootteniveau!