I dag har vi oppgradert det historiske avviklingskartet over BTC, med gult for ulikviderte områder, og grønt og rødt for historiske områder som har blitt avviklet; Den viser intuitivt likvidasjonsrekorden til futuresmarkedet de siste 2 månedene, og det er interessant å merke seg at nedgangen under tollkrigen faktisk er bunnen etter at den lange likviditeten er ryddet ... Dette er ikke å si at hundelandsbyen er bevisst, men likviditeten i seg selv er en prismagnet; Fra dette synspunktet er prisen ikke ment å likvidere prisen på en posisjon, men når det er en stor mengde futureslikviditet i en posisjon, vil den spontant suge prisen over; Tenk deg at du åpner en ordre i feil retning i en bestemt posisjon, og så beveger prisen seg i motsatt retning, hvis folk som gjør det samme i feil retning som deg vil likvidere posisjonene sine i et visst område, så vil det alltid være folk som ikke kan la være å stenge posisjonene sine tidlig... Handlingen med å lukke posisjonen gir mer fremdrift til prisen, så det utløser flere til å lukke posisjonen og stoppe tap, og danne en syklus, til prisen kommer inn i området der alle må lukke posisjonen, det vil si likvidasjonsområdet, og posisjonen som du også gjør i feil retning skal stenges, og eksplosjonen skal eksploderes... Som et resultat har prisen mistet sitt tidligere momentum, og den vil naturlig bunne ut eller toppe seg... Derfor er det ikke prisen som leter etter likvidasjonsområdet for å avvikle, men selve likvidasjonsområdet tiltrekker seg prisen! I denne prosessen er kjøps- og salgsatferden til spotmarkedet sikringen, mens oppførselen til futuresmarkedet er en passivt utløst kjedereaksjon. Så kan det konkluderes med at i et marked som BTC er det mesteparten av tiden futures som deltar i spillet, og de vil akkumulere likviditet opp og ned i prisklassen, som er tiden for å forberede seg på neste trend; Prisen på denne prosessen vil imidlertid ikke gå ut av den åpenbare retningen, før spotmarkedet endelig ser ut til å være sterkt tilbud eller etterspørsel, noe som med makt endrer balansen i futuresmarkedet, så kjedereaksjonen vises, prisen begynner å bryte ut av markedet, og deretter åpne en runde med trendmarked, til likviditeten i denne retningen er likvidert; Så hvordan forklarer dette at noen ganger er prisen i ferd med å gå inn i likvidasjonssonen, men det er ingen likvidasjon, så den snur og går tilbake? Faktisk er logikken fortsatt den samme, likvidasjonslikviditet forbruker i seg selv sin egen energi i prosessen med å tiltrekke seg priser, så hvis markedssentimentet har åpenbar kassekreditt eller prisen ikke har sett en effektiv oppgang eller tilbaketrekking på lenge, så er det bare litt tilbud eller etterspørsel i spotmarkedet, kan det hende at prisen ikke fullfører hele likvidasjonen og snur; Likviditeten i avviklingsområdet vil bare vise åpningsposten, ikke sluttposten, som vi ikke kan kvantifisere! På den annen side påvirkes det plutselige tilbudet og etterspørselen i spotmarkedet ofte av eksterne hendelser, amerikanske aksjer og nyheter, noe som skaper en illusjon om at nyheter påvirker prisene... Derfor er det viktigste som virkelig opprettholder trenden den akkumulerte futureslikviditeten, og stedet trenger bare å gjøre et enkelt gjennombrudd eller avvisning på slutten av sjokkområdet uavhengig av størrelsesnivå!