Cómo pienso sobre el PT-looping:
Cada activo tiene una prima de riesgo subyacente. Cuando el delta esperado entre el rendimiento del PT y la tasa de préstamo supera tu prima requerida, entonces tiene sentido apalancarse tanto como tu cartera lo permita.
Necesitas valorar:
-Riesgo del activo subyacente
-Riesgo de Pendle S.C
-Riesgo del mercado monetario
-Riesgo de duración (si estás asumiendo deuda variable)
En el caso de oráculos codificados, el riesgo de cola lo asume el prestamista, así que deberías descontar eso. En el caso de oráculos de mercado, también necesitas tener en cuenta el riesgo de oráculos / mechas de liquidación.
Cómo hacer la valoración del riesgo y cómo calcular la tasa de préstamo esperada es increíblemente subjetivo, y también la clave secreta en todo esto.
Me encantaría compartir mis modelos para ganar algo de reconocimiento en internet, pero desafortunadamente eso paga mis cuentas. Tal vez en algún momento en el futuro.
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