OKX faz alteração nos parâmetros MR4 (fator de risco de base) no modo de margem de portfólio
Publicado em 7 de jul. de 2023Atualizado em 4 de abr. de 2024Leitura de 2 minuto
Para aumentar a eficiência do capital para trading de base no modo de margem de portfólio, a OKX ajustará os parâmetros MR4 (fator de risco de base) a partir de 12 de julho, às 5h30 (BRT). As mudanças específicas são as seguintes:
| Moeda subjacente | Antes: movimento máximo do preço a prazo | Depois: movimento máximo do preço a prazo |
|---|---|---|
| BTC e ETH | 1,5% | 0,6% |
| LTC, BCH, EOS, OKB, DOT, BSV, LINK, FIL, ADA, TRX, UNI e XRP | 2% | 0,8% |
| Outro | 2,5% | 1% |
MR4: O risco de base decorre das diferenças nos preços dos contratos para o mesmo subjacente com datas de vencimento diferentes. Os futuros com datas de vencimento mais distantes provavelmente serão mais voláteis do que os futuros mais próximos do vencimento. Ele mede o risco de mudança no preço a prazo em diferentes datas de vencimento.
Para mais informações sobre as regras de MMR no modo de margem de portfólio, consulte Ⅴ. Modo de margem de portfólio: trading com margem cruzada.
OKX
7 de julho de 2023