OKX ändert die MR4 (Basisrisikofaktor) Parameter im Portfolio-Margin-Modus
Veröffentlicht am 7. Juli 2023Aktualisiert am 4. Apr. 2024Lesezeit: 2 Min.
Zur Verbesserung der Kapitaleffizienz für den Basishandel im Portfolio-Margin-Modus passt OKX am 12. Juli 2023 um 08:30 Uhr UTC__ die MR4 (Basisrisikofaktor) Parameter__ an. Die Änderungen sind wie folgt:
| Zugrunde liegende Währung | Vorher: maximale Forward-Preis-Bewegung | Nachher: maximale Forward-Preis-Bewegung |
|---|---|---|
| BTC und ETH | 1,5 % | 0,6 % |
| LTC, BCH, EOS, OKB, DOT, BSV, LINK, FIL, ADA, TRX, UNI und XRP | 2 % | 0,8 % |
| Andere | 2,5 % | 1 % |
MR4: Das Basisrisiko entsteht durch Unterschiede zwischen den Kontraktpreisen für die gleiche zugrunde liegende Währung mit unterschiedlichen Ablaufdaten. Futures mit späteren Ablaufdaten sind möglicherweise volatiler als Futures, die näher am Ablaufdatum liegen. MR4 misst das Risiko einer Veränderung des Forward-Preises über verschiedene Ablaufdaten hinweg.
Weitere Informationen zu den MMR-Regeln im Portfolio-Margin-Modus finden Sie unter V. Portfolio-Margin-Modus: Cross-Margin-Trading.
OKX,
7. Juli 2023