Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Nedir?

 Ortalama Gerçek Aralık (ATR) bir varlığın oynaklığını ölçen bir teknik analiz göstergesidir. J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilmiş ve 1978 yılında "New Concepts in Technical Trading Systems" adlı kitabında yayınlanmıştır. ATR, yatırımcılara belirli bir zaman aralığında bir fiyatın ortalama olarak ne kadar hareket ettiğine dair bir fikir vermek üzere tasarlanmıştır.

Bir varlığın fiyatında meydana gelebilecek boşlukları veya limit hareketlerini hesaba kattığı için volatilitenin en güvenilir göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Yatırımcılar ATR'yi potansiyel trend değişikliklerini belirlemek, stop-loss seviyelerini belirlemek ve bir işlemin risk/ödül oranını değerlendirmek için kullanır.

ATR'nin Önemi

Ortalama Gerçek Aralık (ATR), yatırımcılara volatilite konusunda objektif bir ölçüm sunduğu için önemlidir. Yatırımcılar ATR sayesinde bir varlığın ne derecede fiyat hareketi yaşadığını anlayabilir ve böylece bilinçli şekilde alım satım kararı verebilirler. Bu gösterge özellikle stop-loss (zararı durdur) ve/veya take-profit (kar al) kullanan tüccarlar için faydalıdır. Tüccarlar, risk yönetimi yapmak için, bir varlığın tipik fiyat aralığına bakarak, uygun seviyelerde stop-loss ve take-profit emirleri koyabilir.

ATR'nin bir diğer önemli kullanımı da bir işlemin risk/ödül oranını değerlendirmektir. Bir tüccar potansiyel bir ticaret fırsatı belirlediyse, ticaretin potansiyel kazancını veya kaybını tahmin etmek için ATR'yi kullanabilir. Bu bilgi, işlemin risk/ödül oranını değerlendirmek ve bunun takip etmek için iyi bir fırsat olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

ATR Nasıl Hesaplanır?

ATR'nin hesaplanması iki temel adımdan oluşur: Gerçek Aralığın (TR) hesaplanması ve ardından Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) hesaplanması.

• Gerçek Aralık (TR)

Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) hesaplamak için öncelikle belirli bir dönem için Gerçek Aralığı (TR) hesaplamanız gerekir. TR, aşağıdaki üç değerden en büyüğüdür:

1. Mevcut en yüksek ile bir önceki kapanış arasındaki fark.
2. Mevcut düşük ile önceki kapanış arasındaki fark.
3. Mevcut en yüksek ile mevcut en düşük arasındaki fark.

Belirli bir dönem için Gerçek Aralığı (TR) hesaplama adımları aşağıda verilmiştir:

1. Mevcut en yüksek ile mevcut en düşük arasındaki farkı bulun.
2. Mevcut en yüksek ile bir önceki kapanış arasındaki farkın mutlak değerini bulun.
3. Mevcut düşük ile önceki kapanış arasındaki farkın mutlak değerini bulun.
4. Gerçek Aralık (TR) yukarıda hesaplanan üç değerin en büyüğüdür.

Örneğin, mevcut en yüksek değerin 50$, mevcut en düşük değerin 40$ ve bir önceki kapanışın 45$ olduğunu varsayalım. TR'nin hesaplanması aşağıdaki gibi olacaktır:

1. Mevcut en yüksek ve mevcut en düşük arasındaki fark = 50 $ - 40 $ = 10 $.
2. Mevcut en yüksek ve önceki kapanış arasındaki farkın mutlak değeri = |$50- $45| = $5.
3. Mevcut düşük ile önceki kapanış arasındaki farkın mutlak değeri = |$40 - $45| = $5.
4. Üç değerin en büyüğü 10 $'dır ve bu Gerçek Aralıktır (TR).

TR belirli bir dönem için hesaplandıktan sonra, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) aynı dönemdeki TR değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanabilir. En yaygın kullanılan dönem 14'tür, ancak yatırımcılar bu değeri kendi alım satım tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabilir.

• Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Formülü

Belirli bir dönem için Gerçek Aralığı (TR) hesapladıktan sonra, bir sonraki adım aşağıdaki formülü kullanarak Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) hesaplamaktır:

ATR = [(Önceki ATR * (n - 1)) + Mevcut TR] / n

Burada:

1. Önceki ATR: önceki dönem için ATR değeri.
2. n: hesaplamada kullanılan dönem sayısı. En yaygın olanı 14 döneme dayanır.
3. Geçerli TR: geçerli dönem için Gerçek Aralık (TR) değeri.

İlk dönem için ATR'yi hesaplamak için ATR değeri olarak Gerçek Aralık (TR) değeri kullanılır.

Örneğin, 14 günlük bir dönem için ATR hesapladığımızı ve ilk 14 gün için Gerçek Aralık (TR) değerlerini zaten hesapladığımızı varsayalım. İşte 15. gün için ATR hesaplama adımları:

1. Daha önce açıklanan formülü kullanarak 15. gün için TR değerini hesaplayın.
2. Önceki ATR, bir önceki günün (14. gün) ATR değeridir.
3. n 14'tür (hesaplamada kullanılan dönem sayısı).
4. Değerleri ATR formülünde yerine koyarak 15. günün ATR değerini hesaplayın.

ATR = [(Önceki ATR (n - 1)) + Mevcut TR] / n = [(14. gün için ATR 13) + 15. gün için TR] / 14

Bu hesaplamanın sonucu 15. gün için ATR değeridir. Bu işlem, tüm dönem için ATR'yi hesaplamak üzere sonraki her gün için tekrarlanabilir.

İyi Bir Ortalama Gerçek Aralık Nedir?

"İyi" veya "kötü" Ortalama Gerçek Aralık (ATR) olarak kabul edilebilecek belirli bir değer yoktur, çünkü piyasaya, işlem gören varlığa ve yatırımcının bireysel işlem tarzına ve tercihlerine bağlı olarak değişir. Yüksek bir ATR değeri daha değişken bir piyasayı gösterirken, düşük bir ATR değeri daha az değişken bir piyasayı gösterir.

Yatırımcılar, belirli bir süre boyunca tipik fiyat aralığını belirlemek için ATR'yi kullanır; bu da zarar durdurma ve kâr alma seviyelerini belirlemelerine, potansiyel trend değişikliklerini tespit etmelerine ve bir işlemin risk/ödül oranını değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Genel bir fikir edinebilmek için, yatırımcılar genellikle belirli bir dönem boyunca söz konusu varlık için ortalama ATR değerinden daha yüksek ATR değerleri ararlar.

Örneğin, 14 günlük bir dönemdeki ortalama ATR değeri 2 $ ise, bir tüccar 2,50 $ veya daha yüksek bir ATR değerini, varlığın normalden daha fazla fiyat hareketi yaşadığını gösterdiği için "iyi" olarak değerlendirebilir. Ancak, farklı bir risk toleransına veya alım satım stratejisine sahip bir tacir, "iyi" bir ATR değerini neyin oluşturduğunu farklı şekilde yorumlayabilir.

Nihayetinde, ATR'nin piyasa oynaklığının ve alım satım fırsatlarının bir göstergesi olarak değeri, bireysel yatırımcının gösterge tarafından sağlanan bilgileri yorumlamasına ve kullanmasına bağlıdır.

ATR'nin Yorumlanması

ATR'nin yorumlanması ve yatırımcıların alım satım kararlarını bildirmek için bu göstergeyi nasıl kullanabilecekleri.

Volatilite Göstergesi

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) başlıca bir volatilite göstergesi olarak kullanılır. Yüksek bir ATR değeri, varlığın belirli bir süre içinde daha fazla fiyat hareketi yaşadığını gösterirken, düşük bir ATR değeri daha az oynaklığa işaret eder. ATR, farklı varlıkların volatilitesini karşılaştırmak için kullanılabilir ve zaman içinde volatilitede meydana gelen değişikliklerin belirlenmesine de yardımcı olabilir.

Yatırımcılar ATR'yi stop-loss ve take-profit seviyelerini belirlemelerine ve potansiyel trend değişikliklerini tespit etmelerine yardımcı olması için kullanabilir. Örneğin, bir varlık yüksek bir ATR değerine sahipse, yatırımcılar artan oynaklığı hesaba katmak için daha geniş stop-loss ve take-profit seviyeleri belirleyebilir. Tersine, bir varlığın düşük bir ATR değeri varsa, bir tüccar daha düşük oynaklığı hesaba katmak için daha sıkı stop-loss ve stop-loss seviyeleri belirleyebilir.

Ticaret Stratejisi

ATR, volatilite göstergesi olarak kullanılmasının yanı sıra alım satım stratejileri için de bir temel olarak kullanılabilir. Örneğin, yatırımcılar işlemlerinin boyutunu belirlemek için sıklıkla ATR kullanır.

Bir diğer ticaret stratejisi ise işlemi durdururken ATR'yi esas almaktır. Bu stratejide; varlığın mevcut fiyatının altındaki belli bir ATR seviyesine stop-loss konur. Stop-loss emri daha sonra ATR değerine bağlı olacak şekilde, varlığın fiyatı yükseldikçe yukarıya doğru çekilir. Tacirler bu sayede zararlarını kısıtlayıp, daha çok kazanç sağlayabilir.

Ortalama Gerçek Aralığı Kullanmanın Faydaları

Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) teknik analiz göstergesi olarak kullanmanın çeşitli faydaları vardır. Bu faydalar şunları içerir:

1. Volatilitenin objektif ölçümü: ATR, yatırımcılara bir varlığın fiyatında meydana gelebilecek boşlukları veya limit hareketlerini dikkate alarak oynaklığın objektif bir ölçümünü sağlar. Bu, yatırımcıların alım satım stratejileri ve risk yönetimi hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.
2. Potansiyel trend değişikliklerinin belirlenmesine yardımcı olur: Yatırımcılar zaman içinde ATR'deki değişiklikleri izleyerek potansiyel trend değişikliklerini belirleyebilir. ATR'deki önemli bir artış veya azalış, piyasa koşullarında bir değişiklik olduğunu gösterebilir ve bu da trendin tersine döndüğüne işaret edebilir.
3. Uygun bir stop-loss ve take-profit seviyesinin belirlenmesine yardımcı olur: ATR, yatırımcıların belirli bir süre boyunca bir varlık için tipik fiyat hareketi aralığına dayalı olarak uygun stop-loss ve take-profit seviyelerini belirlemelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu, yatırımcıların risklerini yönetmelerine ve önemli kayıplardan kaçınmalarına yardımcı olabilir.
4. Çeşitli alım satım stratejilerinde kullanılabilir: ATR, işlemlerin ATR'ye dayalı olacak şekilde durdurulması veya pozisyonun ona göre boyutlandırılması gibi çeşitli ticaret stratejilerinde kullanılabilir. ATR, risk yönetmek ve alım satım stratejisini optimize etmek isteyen tüccarlar için etkili bir araç olabilir.
5. Kullanımı ve anlaşılması kolaydır: ATR, hazır grafik yazılımı kullanılarak hesaplanabilen basit ve kullanımı kolay bir göstergedir. Yatırımcıların ATR'yi etkin bir şekilde kullanmak için karmaşık matematiksel modeller veya teknik analiz teknikleri hakkında derin bir anlayışa sahip olmaları gerekmez.

Getirdiği bu faydalarla birlikte ATR, risk yönetmek, potansiyel alım satım fırsatlarını tespit etmek ve ticart stratejisini optimize etmek isteyen tüccarlar için değerli bir araçtır.

Ortalama Gerçek Aralık Kullanmanın Dezavantajları

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) faydalı bir teknik analiz göstergesi olsa da bazı dezavantajları vardır. Bu dezavantajlar aşağıdakileri içerir:

1. Geçmiş verilerle sınırlıdır: ATR geçmiş fiyat hareketlerine dayanır ve bu nedenle geçmiş verilerle sınırlıdır. Gelecekteki fiyat hareketlerini veya volatilitedeki değişiklikleri tam doğrulukla tahmin edemez.
2. Yalnızca oynaklığı ölçer: ATR güvenilir olmakla birlikte, alım satım kararlarını etkileyebilecek diğer piyasa faktörleri hakkında bilgi sağlamaz. Yatırımcıların bilinçli alım satım kararları vermek için ATR ile birlikte diğer teknik göstergeleri ve analiz tekniklerini kullanmaları gerekebilir
3. Yorumlama gerektirir: Her teknik analiz aracı gibi ATR'nin de faydalı olabilmesi için yatırımcı tarafından yorumlanması ve analiz edilmesi gerekir. ATR değerlerinin yorumlanması, yatırımcının bireysel yatırım tarzına ve tercihlerine bağlı olarak değişebilir.
4. Aykırı değerlerden etkilenebilir: ATR, büyük fiyat hareketleri veya boşluklar gibi aykırı değerlerden etkilenebilir. Bu aykırı değerler ATR değerini çarpıtabilir ve tipik fiyat hareketinin bir göstergesi olarak daha az kullanışlı hale getirebilir.

ATR yatırımcılar için faydalı bir araç olsa da, onun da bazı eksikliklerinin olduğunu unutmamak gerekir. Ticarette daha iyi kararlar alabilmek için onu diğer teknik göstergeler ve analiz teknikleriyle birlikte kullanmak gerekir.

Teknik Analizde Ortalama Gerçek Aralık Nasıl Kullanılır

Ortalama Gerçek Aralık (ATR), alım satım kararlarını bildirmek için çeşitli şekillerde kullanılabilen çok yönlü bir teknik analiz göstergesidir. İşte ATR'yi teknik analizde kullanmanın bazı yolları:

1. Oynaklığı belirleme: ATR öncelikle bir varlığın oynaklığını ölçmek için kullanılır. Yatırımcılar ATR'yi yüksek ve düşük volatilite dönemlerini belirlemek için kullanabilir, bu da stop-loss ve take-profit seviyelerini belirlemenin yanı sıra potansiyel trend değişikliklerini belirlemek için kullanılabilir.
2. Stop-loss ve take-profit seviyelerini belirleme: ATR, yatırımcıların uygun stop-loss ve kâr al seviyelerini belirlemelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Yatırımcılar, artan volatiliteyi hesaba katmak için daha yüksek ATR değerlerine sahip menkul kıymetler için daha geniş stop-loss ve take-profit seviyeleri ve daha düşük volatiliteyi hesaba katmak için daha düşük ATR değerlerine sahip menkul kıymetler için daha sıkı stop-loss ve take-profit seviyeleri belirleyebilir.
3. Potansiyel trend değişikliklerini belirleme: Yatırımcılar, potansiyel trend değişikliklerini belirlemek için zaman içinde ATR'deki değişiklikleri izleyebilir. ATR'deki önemli bir artış veya düşüş, piyasa koşullarında bir değişiklik olduğunu gösterebilir ve bu da trendin tersine döndüğüne işaret edebilir.
4. Pozisyon boyutlandırmaya yardımcı olur: ATR, yatırımcıların pozisyonlarının boyutunu varlığın ATR değerine göre ayarladıkları pozisyon boyutlandırma için bir temel olarak kullanılabilir. Bu, yatırımcıların risklerini yönetmelerine ve seçtikleri varlık sınıfının oynaklığına dayalı olarak ticaret stratejilerini optimize etmelerine olanak tanır.
5. Diğer teknik göstergelerle birlikte kullanma: ATR, sinyalleri doğrulamak ve alım satım fırsatlarını belirlemek için osilatörler veya hareketli ortalamalar gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, bir varlık yüksek volatilite yaşıyorsa, yatırımcılar potansiyel bir ticareti onaylamak için hareketli bir ortalama geçişi veya osilatör sinyali arayabilir.

ATR, teknik analiz ve alım satım kararlarını bilgilendirmek için çeşitli şekillerde kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. Yatırımcılar, risk yönetimlerini ve alım satım fırsatlarını optimize etmek için alım satım stratejilerini ATR değerine göre ayarlayabilir.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Çok Yönlü Bir Alım Satım Aracıdır

Ortalama Gerçek Aralık (ATR), yatırımcılara volatilitenin objektif bir ölçümünü sağlayabilen değerli bir teknik analiz göstergesidir. ATR, potansiyel trend değişikliklerini belirlemek, uygun zararı durdur ve kâr al seviyelerini belirlemek, pozisyon boyutlandırmaya yardımcı olmak ve sinyalleri doğrulamak ve alım satım fırsatlarını belirlemek için diğer teknik göstergelerle birleştirilebilir.

ATR'nin geçmiş verilerle sınırlı olması ve yatırımcı tarafından yorumlanmasını gerektirmesi gibi dezavantajları olsa da, faydaları onu riski yönetmek ve alım satım stratejilerini optimize etmek isteyen yatırımcılar için çok yönlü bir araç haline getirir.

Yatırımcılar, ATR'nin bir yatırımcının araç kutusundaki araçlardan yalnızca biri olduğunu ve bilinçli alım satım kararları vermek için tek başına kullanılmaması gerektiğini unutmamalıdır. Yatırımcılar ATR'yi diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanarak piyasa koşullarını daha iyi anlayabilir ve alım satımları hakkında daha bilinçli kararlar verebilir.

SSS

Ortalama Gerçek Aralık Size Ne Gösterir?

ATR, bir varlığın belirli bir dönemdeki oynaklığını ölçen bir teknik analiz göstergesidir. Yatırımcılara, bir varlığın fiyatında meydana gelebilecek boşlukları veya limit hareketlerini dikkate alarak, oynaklığın objektif bir ölçümünü sağlar.

ATR için En İyi Ayar Nedir?

ATR'yi hesaplamak için kullanılan en yaygın dönem 14'tür, ancak ATR için en iyi ayar, yatırımcının bireysel alım satım tarzına ve tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Yatırımcılar hesaplamada kullanılan süreyi alım satımı yapılan varlığa, piyasa koşullarına ve risk toleranslarına göre ayarlayabilir.

ATR Değerini Nasıl Okursunuz?

ATR değeri tipik olarak işlem gören varlığın fiyatı ile aynı birimlerde, örneğin dolar veya euro olarak ifade edilir. Daha yüksek bir ATR değeri, varlığın belirli bir süre içinde daha fazla fiyat hareketi yaşadığını gösterirken, daha düşük bir ATR değeri daha az oynaklığı gösterir.

Ticarette ATR Göstergesini Nasıl Kullanırsınız?

Yatırımcılar ATR'yi potansiyel trend değişikliklerini belirlemek, uygun stop-loss ve take-profit seviyelerini belirlemek, pozisyon boyutlandırmaya yardımcı olmak ve sinyalleri onaylamak ve alım satım fırsatlarını belirlemek için diğer göstergelerle birlikte kullanmak için kullanabilir. Yatırımcılar ATR'yi diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanarak piyasa koşullarını daha iyi anlayabilir ve alım satımları hakkında daha bilinçli kararlar verebilir.