Что такое средний истинный диапазон (ATR)?

Average True Range (сокр. ATR) — это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность актива. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером младшим и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году. ATR отражает то, как изменилась средняя цена актива за определенный период времени. 

Он считается одним из самых надежных индикаторов волатильности, поскольку учитывает все «разрывы» и сдвиги лимита цены актива. Трейдеры используют ATR для выявления потенциальных изменений тренда, определения уровней стоп-лосса и оценки соотношения риск-прибыль сделки.

Важность ATR

Важность Average True Range (ATR) заключается в его способности объективно измерять волатильность. ATR помогает трейдерам понять, как меняется цена актива, что может быть использовано для принятия обоснованных торговых решений. Индикатор особенно полезен для трейдеров, которые используют стоп-лосс и/или тейк-профит для управления своими позициями. Понимая типичный ценовой диапазон актива, трейдеры могут устанавливать стоп-лосс и тейк-профит ордера на соответствующих уровнях для управления рисками.

Еще одно важное применение ATR — оценка соотношения риск-прибыль сделки. Если трейдер определил торговую возможность, то он может использовать ATR для оценки потенциальной прибыли или убытков по этой сделке. Эта информация может быть использована для оценки соотношения риск-прибыль и потенциальной доходности сделки.

Как рассчитать ATR? 

Расчет ATR включает в себя два ключевых этапа: расчет истинного диапазона (TR) и расчет среднего истинного диапазона (ATR).

• Истинный диапазон (TR)

Чтобы рассчитать средний истинный диапазон (ATR), необходимо сначала рассчитать истинный диапазон (TR) за определенный период. TR — это наибольшее из следующих трех значений:

1. Разница между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия.
2. Разница между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия.
3. Разница между текущим максимумом и текущим минимумом.

Ниже приведены шаги для расчета истинного диапазона (TR) для данного периода:

1. Найдите разницу между текущим максимумом и текущим минимумом.
2. Найдите абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия.
3. Найдите абсолютное значение разницы между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия.
4. Истинный диапазон (TR) — это наибольшее из трех значений, рассчитанных выше.

Например, предположим, что текущий максимум составляет 50$, текущий минимум — 40$, а предыдущая цена закрытия — 45$. Расчет TR будет выглядеть следующим образом:

1. Разница между текущим максимумом и текущим минимумом = 50$ - 40$ = 10$.
2. Абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия = |50$ - 45$| = 5$.
3. Абсолютная величина разницы между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия = |40$ - 45$| = 5$.
4. Наибольшее из этих трех значений равно 10$, что и является истинным диапазоном (TR).

После расчета TR за определенный период можно рассчитать средний истинный диапазон (ATR), взяв среднее значение TR за тот же период. Чаще всего используется период 14, но трейдеры могут корректировать это значение в соответствии со своими индивидуальными торговыми стилями и предпочтениями.

• Формула среднего истинного диапазона (ATR)

После расчета истинного диапазона (TR) за определенный период следующим шагом будет расчет среднего истинного диапазона (ATR) по следующей формуле:

ATR = [(предыдущий ATR × (n - 1)) + текущий TR] / n

Где:

1. Предыдущий ATR: значение ATR за предыдущий период.
2. n: количество периодов, используемых в расчете. Чаще всего используется 14 периодов.
3. Текущий TR: значение True Range (TR) за текущий период.

Для расчета ATR за первый период в качестве значения ATR используется значение True Range (TR).

Допустим, мы рассчитываем ATR для 14-дневного периода, и мы уже рассчитали значения True Range (TR) для первых 14 дней. Вот шаги для расчета ATR для 15-го дня:

1. Рассчитайте TR для 15-го дня по формуле, описанной ранее.
2. Предыдущий ATR — это значение ATR за предыдущий день (день 14).
3. n - 14 (количество периодов, используемых в расчете).
4. Подставьте эти значения в формулу ATR, чтобы рассчитать ATR для 15-го дня.

ATR = [(предыдущий ATR × (n - 1)) + текущий TR] / n = [(ATR за 14-й день * 13) + TR за 15-й день] / 14

Результатом этого расчета является значение ATR для 15-го дня. Этот процесс можно повторить для каждого последующего дня, чтобы рассчитать ATR за весь период.

Что такое хороший средний истинный диапазон?

Не существует конкретного значения, которое можно назвать «хорошим» или «плохим» средним истинным диапазоном (ATR), поскольку все зависит от рынка, торгуемого актива, индивидуального стиля торговли и предпочтений трейдера. Высокое значение ATR указывает на более волатильный рынок, в то время как низкое значение ATR указывает на менее волатильный рынок.

Трейдеры используют ATR для определения типичного диапазона цен за определенный период времени, что может помочь им определить уровни стоп-лосса и тейк-профита, выявить потенциальные изменения тренда и оценить соотношение риск-прибыль сделки. Обычно трейдеры ищут значения, которые выше среднего значения ATR для данного актива за определенный период времени.

Например, если среднее значение ATR за 14-дневный период составляет 2$, то значение ATR 2,50$ и выше можно считать «хорошим», поскольку оно указывает на то, что цена актива меняется больше чем обычно. Однако трейдер с другой толерантностью к риску или торговой стратегией может по-другому интерпретировать «хорошее» значение ATR.

В конечном счете, ценность ATR как индикатора волатильности рынка и торговых возможностей зависит от интерпретации и использования информации, предоставляемой индикатором, отдельным трейдером.

Интерпретация ATR

Интерпретация ATR и то, как трейдеры могут использовать этот индикатор для обоснования своих торговых решений. 

Индикатор волатильности

Average True Range (ATR) в основном используется как индикатор волатильности. Высокое значение ATR указывает на то, что актив испытывает большее движение цены за определенный период, в то время как низкое значение ATR указывает на меньшую волатильность. ATR может использоваться для сравнения волатильности различных активов, а также помогает определить изменения волатильности с течением времени.

Трейдеры могут использовать ATR для определения уровней стоп-лосс и тейк-профит и выявления потенциальных изменений тренда. Например, если актив имеет высокое значение ATR, трейдерам стоит установить более «широкие» уровни стоп-лосса и тейк-профита, для компенсации повышенной волатильности. И наоборот, если у актива низкое значение ATR, трейдер может установить более «узкие» стоп-лоссы и уровни тейк-профита.

Торговая стратегия

Помимо использования в качестве индикатора волатильности, ATR также можно применять в качестве основы для торговых стратегий. Например, трейдеры часто используют ATR для расчета оптимальной суммы сделки. 

Еще одна торговая стратегия, которая включает в себя использование ATR, — это трейлинг-стоп ATR. Эта стратегия предполагает установку стоп-лосса на определенное значение ATR ниже текущей цены актива. Затем стоп-лосс ордер корректируется вверх по мере роста цены актива на основе значения ATR. Это позволяет трейдерам получать больше прибыли, ограничивая при этом потери.

Преимущества Average True Range

Существует несколько преимуществ использования Average True Range (ATR) в качестве индикатора технического анализа. В их числе:

1. Объективное измерение волатильности: ATR предоставляет трейдерам объективное измерение волатильности, учитывая все разрывы и превышения лимита в цене актива. Это помогает трейдерам принимать обоснованные решения относительно их торговых стратегий и управления рисками.
2. Помогает определить потенциальные изменения тренда: отслеживая изменения ATR, трейдеры могут предсказать потенциальные изменения тренда. Значительное увеличение или уменьшение ATR может указывать на изменение рыночной обстановки, что может сигнализировать о развороте тренда.
3. Помогает установить подходящий уровень стоп-лосса и тейк-профита: ATR может использоваться для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита на основе типичного диапазона движения цены актива за определенный период. Это помогает трейдерам управлять рисками и избегать значительных потерь.
4. Может использоваться в различных торговых стратегиях: ATR может быть использован в качестве основы для различных целей и торговых стратегий, таких как ATR трейлинг стоп и расчет оптимальной суммы позиции. Это делает его универсальным инструментом для трейдеров, стремящихся управлять рисками и оптимизировать свои торговые стратегии.
5. Простота в использовании и понимании: ATR — простой и удобный в использовании индикатор, который можно рассчитать с помощью легкодоступного программного обеспечения для построения графиков. Трейдерам не нужно глубоко разбираться в сложных математических моделях или техниках технического анализа, чтобы эффективно использовать ATR.

Преимущества использования ATR делают его ценным инструментом для трейдеров, желающих управлять рисками, выявлять потенциальные торговые возможности и оптимизировать свои торговые стратегии.

Недостатки Average True Range

Хотя Average True Range (ATR) является полезным индикатором технического анализа, он все же имеет некоторые недостатки. Среди них:

1. Привязанность к историческим данным: ATR основан на прошлых движениях цены и поэтому ограничен историческими данными. Он не может с полной точностью предсказать будущие движения цен или изменения волатильности.
2. Измеряет только волатильность: ATR надежен, однако он не дает информации о других рыночных факторах, оказывающих влияние на актив. Трейдерам может понадобиться использовать другие технические индикаторы и методы анализа в сочетании с ATR для принятия обоснованных торговых решений.
3. Требует интерпретации: как и любой инструмент технического анализа, ATR требует интерпретации и анализа. Интерпретация значений ATR может варьироваться в зависимости от индивидуального торгового стиля и предпочтений трейдера.
4. На ATR могут влиять резкие изменения: на ATR могут влиять резкие скачки, например, сильное изменение цены и «разрывы». Это может исказить значение ATR и сделать его показания менее надежными.

Хотя ATR является полезным инструментом для трейдеров, важно понимать его ограничения и использовать только в сочетании с другими техническими индикаторами и методами анализа.

Как использовать средний истинный диапазон в техническом анализе

Average True Range (ATR) — это универсальный индикатор технического анализа, который можно использовать несколькими способами. Вот некоторые способы использования ATR в техническом анализе:

1. Определение волатильности: ATR в основном используется для измерения волатильности актива. Трейдеры могут использовать ATR для определения периодов высокой и низкой волатильности, что может быть использовано для установки уровней стоп-лосс и тейк-профит, а также для определения потенциальных изменений тренда.
2. Установка уровней стоп-лосс и тейк-профит: ATR может быть использован для того, чтобы помочь трейдерам установить соответствующие уровни стоп-лосс и тейк-профит. Трейдеры могут устанавливать более «широкие» уровни стоп-лосс и тейк-профит для активов с более высокими значениями ATR, чтобы компенсировать повышенную волатильность, и более «узкие» уровни стоп-лосс и тейк-профит для активов с более низкими значениями ATR.
3. Выявление потенциальных изменений тренда: трейдеры могут отслеживать изменения ATR с течением времени, чтобы предсказать потенциальные изменения тренда. Значительное увеличение или уменьшение ATR может указывать на изменение рынка, что может сигнализировать о развороте тренда.
4. Помощь в определении оптимального размера позиции: ATR может использоваться для определения размера позиции. Это позволяет трейдерам управлять риском и оптимизировать свою торговую стратегию в зависимости от волатильности выбранного актива.
5. Использование в сочетании с другими техническими индикаторами: ATR можно использовать вместе с другими техническими индикаторами, например, осцилляторами и скользящими средними для подтверждения сигналов и определения торговых возможностей. Например, если актив испытывает высокую волатильность, трейдеры могут искать пересечение скользящей средней или сигнал осциллятора для подтверждения торговой возможности.

ATR — это универсальный инструмент технического анализа, помогающий в принятии торговых решений. Трейдеры могут корректировать свои торговые стратегии на основе значения ATR, чтобы оптимизировать управление рисками и торговые возможности.

Средний истинный диапазон (ATR) — универсальный торговый инструмент

Average True Range (ATR) — это ценный индикатор технического анализа, который может предоставить трейдерам объективное представление о волатильности актива. ATR можно использовать для предсказания потенциальных изменений тренда, установки уровней стоп-лосс и тейк-профит, расчета оптимального размера позиции, а также для подтверждения сигналов и определения торговых возможностей в сочетании с другими техническими индикаторами.

Хотя ATR не лишен таких недостатков, как привязанность к историческим данным и необходимость интерпретации трейдером, его преимущества делают его универсальным инструментом для трейдеров, стремящихся управлять рисками и оптимизировать свои торговые стратегии.

Трейдеры должны помнить, что ATR — это всего лишь один из инструментов в арсенале трейдера, и не следует принимать торговые решения, основываясь только на нем. Используя ATR в сочетании с другими инструментами анализа, трейдеры могут лучше понимать рыночные условия и принимать более обоснованные торговые решения.

Часто задаваемые вопросы

О чем говорит средний истинный диапазон?

ATR — это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность актива за определенный период. Он предоставляет трейдерам объективное измерение волатильности, принимая во внимание любые разрывы или предельные движения, которые могут произойти в цене актива.

Какой период лучше всего подходит для ATR?

Наиболее распространенный период, используемый для расчета ATR — это 14 дней, но оптимальная настройка ATR может варьироваться в зависимости от индивидуального стиля торговли и предпочтений трейдера. Трейдеры могут корректировать период, используемый при расчете, в зависимости от торгуемого актива, рыночных условий и приемлемой степени риска.

Как интерпретировать ATR?

Значение ATR обычно выражается в тех же единицах, что и цена торгуемого актива, например, в долларах или евро. Более высокое значение ATR указывает на то, что цена актива растет быстрее, чем обычно, а низкое значение ATR указывает на меньшую волатильность.

Как использовать индикатор ATR в торговле?

Трейдеры могут использовать ATR для предсказания потенциальных изменений тренда, установки уровней стоп-лосс и тейк-профит, определения оптимального размера позиции, а также для подтверждения сигналов и определения торговых возможностей в сочетании с другими техническими индикаторами. Используя ATR в сочетании с другими инструментами анализа, трейдеры могут лучше понимать рыночные условия и принимать более обоснованные торговые решения.