Условия расчетов по контрактам

Зачисление RPL (реализованных прибылей и убытков):
В момент поставки по фьючерсным контрактам (каждую пятницу в 16:00 (UTC+8)), RPL недельных фьючерсов переводятся на баланс фьючерсного счета и становятся доступными для открытия новых позиций или вывода.

Расчеты по UPL (нереализованным прибылям и убыткам):
Помимо поставки по недельным фьючерсам, каждую пятницу в 16:00 (UTC +8) производятся расчеты по двухнедельным и квартальным фьючерсам. UPL двухнедельных и квартальных фьючерсов учитывается в составе RPL.

Принудительная ликвидация длинных/коротких позиций:
В режиме с фиксированной маржей, если по какой-то позиции убытки превышают размер ее собственной маржи, механизм маржевого требования срабатывает только для этой позиции и она принудительно закрывается.
В режиме кросс-маржирования, если убыток инвестора превышает всю сумму собственного капитала на счете (баланс + RPL + UPL), механизм маржевого требования срабатывает для всех фьючерсных позиций пользователя, и все они принудительно закрывается.

Поставка по длинной/короткой позиции:
В момент поставки по контракту (каждую пятницу в 16:00 (UTC +8)) система исполняет контракты, чтобы закрыть позиции по всем недельным фьючерсам. В качестве цены используется среднеарифметическое значение индекса за один час до поставки. Прибыли и убытки, полученные после закрытия позиции через поставку, учитываются по статье реализованных прибылей и убытков.

Ликвидационный баланс:
Когда срабатывает механизм маржевого требования, все открытые позиции принудительно ликвидируются по цене, при которой собственный капитал на счете становится равным 0. Однако во время ликвидации может возникнуть разница между ценой лимитного ордера и ценой маржевого требования. Эта разница называется «Ликвидационный остаток маржевого требования» и описана ранее.

Возврат ранее выплаченных средств для всего счета:
На фьючерсной площадке OKX при вычислении коэффициента возврата используется система «возврата ранее выплаченных средств для всего счета». Убытки, полученные системой исполнения маржевых требований по всем трем типам контрактов, объединяются и объем подлежащих возврату средств вычисляется, исходя из совокупной прибыли на счете каждого пользователя, вместо вычисления убытков по маржевым требованиям и суммы подлежащих возврату средств отдельно для каждого типа контрактов. Требование о возврате ранее выплаченных средств распространяется только на тех пользователей, которые на этой неделе получили чистую прибыль в совокупности по всем трем контрактам. Возврат ранее выплаченных средств производится только в том случае, если в страховом фонде недостаточно средств, чтоб покрыть общий убыток системы по маржевым требованиям.