Сегодня я покопался в панели управления по объемам ETF
Нет отложенных объемов, которые выглядели бы высокими, на рынке отсутствует много вега-премии.
Некоторые места, на которые стоит обратить внимание, в зависимости от того, хотите ли вы хеджировать или купить объем, или несколько мест с гаммой, которые выглядят немного дороговато.
Оба @Ksidiii и @bennpeifert упомянули, как близкие к дате истечения опционы на SPX были в продаже и имеют очень мало, если вообще имеют, премии за волатильность (бенн недавно был на @Alpha_Ex_LLC)
Эти опционы могут быть интересны для покупки по сравнению с некоторыми опционами, которые выглядят дорогими.
Слово о вышеизложенном... это то, что я называю верхней частью воронки, где вы начинаете с некоторых кандидатов в зависимости от вашего уклона к покупке/продаже (или если вы торгуете относительной стоимостью, это хороший взгляд и тот, от которого он родился, но также сделки по относительной стоимости - это больше головной боли)
Оттуда вы можете взять кандидатов и посмотреть, как они оцениваются по сравнению с реализованной волатильностью.
Использовал LLM для извлечения имен из изображения.
Тогда просто посмотрите на эти VRP
(нижний левый угол - лучший для покупателя... низкий или отрицательный VRP И низкий процентиль RV, так что есть возможность роста, чтобы вы могли выиграть двумя способами... верхний правый угол - противоположная логика. Обратите внимание, что рынок довольно умен... названия, которые показывают высокий объем, имеют низкий VRP... нижний правый угол)
Как только у вас будет представление о том, что вас интересует, вы сможете более подробно рассмотреть страницы со сдвигами и страницы сканера, которые показывают, как обстоят дела с объемом сегодня в разрезе и по срокам (я рассматриваю это как инструмент исполнения — "хороший ли сегодня день для предоставления ликвидности?")
Наконец, просто мысль, которую я бросил в дискорд, отталкиваясь от низкой волатильности колл-опционов, о которой говорят Крис и Бен.
Платный пост в четверг будет о компромиссе в структуре сроков по сравнению с VRP... способ осмыслить общее понимание того, что покупка временных спредов является хеджированным способом продажи премии за волатильность, но стоимостью является "теневая тета" на откате по премии отложенной волатильности.
8,8 тыс.
53
Содержание этой страницы предоставляется третьими сторонами. OKX не является автором цитируемых статей и не имеет на них авторских прав, если не указано иное. Материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не отражают мнения OKX. Материалы не являются инвестиционным советом и призывом к покупке или продаже цифровых активов. Раздел использует ИИ для создания обзоров и кратких содержаний предоставленных материалов. Обратите внимание, что информация, сгенерированная ИИ, может быть неточной и непоследовательной. Для получения полной информации изучите соответствующую оригинальную статью. OKX не несет ответственности за материалы, содержащиеся на сторонних сайтах. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, подвержены высокому риску, а их стоимость может сильно колебаться. Перед торговлей и покупкой цифровых активов оцените ваше финансовое состояние и принимайте только взвешенные решения.