今天在儀表板上查看ETF的波動率
沒有延遲的波動率看起來很高，市場上缺少很多vega溢價。
根據你是想對沖還是購買波動率，或者有幾個gamma的地方看起來有點豐厚，可以考慮一下。
@Ksidiii 和 @bennpeifert 都提到過，近月到期的 SPX 看漲期權已經在出售，幾乎沒有任何波動溢價（benn 最近在 @Alpha_Ex_LLC 上）。
這些期權可能比一些看起來價格昂貴的期權更有趣。
關於上面的觀點...我稱之為漏斗的頂部，您可以根據您的買入/賣出偏好開始選擇一些候選人（或者如果您進行相對價值交易，那是一個不錯的觀點，也是它誕生的地方，但相對價值交易也更讓人頭痛）
從那裡你可以查看候選者，並看看他們的定價與實現波動率相比如何
使用了一個 LLM 從圖片中提取名字
那麼就看看那些 VRP
（左下角對於買家來說是最好的……低或負的 VRP 和低的 RV 百分位數，這樣有上升的空間，你可以贏得兩種方式……右上角則是相反的邏輯。注意市場相當聰明……在成交量上篩選出來的名稱通常有低 VRP……右下角）
一旦你對自己感興趣的內容有了大致的了解，你就可以進一步放大到偏斜頁面和掃描頁面，這些頁面顯示了今天的波動性在不同截面和期限結構上的表現（我把這看作是一種執行工具——「今天是提供流動性的好日子嗎？」）
最後，我在 Discord 上隨便提到的想法，關於 Kris 和 Benn 談到的低指數期權波動性。
星期四的付費文章將討論期限結構與波動風險溢價（VRP）之間的權衡……這是一種思考方式，讓人們理解購買時間差是一種對沖賣出波動風險溢價的方式，但代價是"影子θ"在延遲波動上的滾動成本。
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