Husmeando en el Dashboard hoy en ETF vols
No hay vols diferidos que se ven altos, mucha prima vega ausente en el mercado.
Algún lugar para buscar, dependiendo de si está buscando cobertura o comprar vol o algunos lugares de gamma que se ven un poco ricos
Tanto @Ksidiii como @bennpeifert han mencionado cómo las llamadas de SPX con fecha cercana han estado a la venta y tienen muy poca o ninguna prima de volumen en ellas (Benn estuvo recientemente en @Alpha_Ex_LLC)
Esas llamadas podrían ser interesantes de poseer frente a algunas de las llamadas que se enriquecen en pantalla
Unas palabras sobre la vista de arriba... eso es lo que yo llamo la parte superior del embudo, donde comienzas con algunos candidatos dependiendo de tu sesgo para comprar/vender (o si operas con valor relativo, esa es una buena visión y de la que nació, pero también las operaciones de RV son más daño cerebral)
A partir de ahí, podría tomar los candidatos y ver cómo se cotizan en comparación con el volumen realizado.
Usé un LLM para extraer los nombres de la imagen
A continuación, basta con mirar esos VRP
(abajo a la izquierda es lo mejor para un comprador... VRP bajo o nulo Y percentil RV bajo, por lo que hay espacio para subir para que pueda ganar de 2 maneras... La derecha del pie es la lógica opuesta. El mercado de notas es bastante inteligente.... los nombres que se filtran alto en volumen tienen un VRP bajo... abajo a la derecha)
Una vez que tenga una imagen de lo que le interesa, puede acercarse más a las páginas sesgadas y a las páginas del escáner que muestran cómo está funcionando el vol hoy en día en sección transversal y en toda la estructura del término (pienso en esto como una herramienta de ejecución: "¿es hoy un buen día para dar liquidez?")
Finalmente, solo un pensamiento que caí en la discordia riffeando la llamada de índice bajo vols kris y benn hablan de
La publicación pagada del jueves tratará sobre la compensación entre la estructura de términos y el VRP... Una forma de pensar en el entendimiento común de que la compra de diferenciales a plazo es una forma cubierta de vender primas de riesgo de volúmenes, pero el costo es "theta en la sombra" en la reducción de la prima de vol diferido
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