Bisbilhotando o painel hoje em ETF vols
Nenhum volume diferido parece alto, muito prêmio vega ausente no mercado.
Algum lugar para procurar, dependendo se você está procurando hedge ou comprar vol ou alguns lugares de gama que parecem um pouco ricos
Tanto @Ksidiii quanto @bennpeifert mencionaram como as chamadas SPX estão à venda e têm muito pouco ou nenhum prêmio vol nelas (benn esteve recentemente em @Alpha_Ex_LLC)
Essas chamadas podem ser interessantes de possuir em comparação com algumas das chamadas que são ricas em tela
Uma palavra sobre a vista acima... isso é o que eu chamo de topo de funil, onde você começa com alguns candidatos, dependendo do seu viés de compra / venda (ou se você negocia valor relativo, essa é uma boa visão e aquela de onde nasceu, mas também as negociações de RV são mais danos cerebrais)
A partir daí, você pode pegar os candidatos e ver como eles são precificados em comparação com o volume realizado.
Usou um LLM para extrair os nomes da foto
Então é só olhar para esses VRPs
(o canto inferior esquerdo é o melhor para um comprador... VRP baixo ou negativo E percentil RV baixo, então espaço para subir para que você possa ganhar 2 maneiras... uper à direita é a lógica oposta. Observe que o mercado é muito inteligente.... os nomes que são exibidos no alto vol têm baixo VRP ... canto inferior direito)
Depois de ter uma imagem do que você está interessado, você pode ampliar ainda mais as páginas de inclinação e as páginas do scanner que mostram como o vol está se saindo hoje em dia de forma transversal e em toda a estrutura de termos (penso nisso como uma ferramenta de execução - "hoje é um bom dia para dar liquidez?")
Finalmente, apenas um pensamento que eu deixei cair no discord riffing fora do baixo índice de chamada vols kris e benn falar de
post pago de quinta-feira vai ser sobre a troca na estrutura de mandato vs VRP ... Uma maneira de pensar sobre o entendimento comum de que a compra de spreads de tempo é uma maneira coberta de vender prêmios de risco de volume, mas o custo é "shadow theta" no roll down no prêmio diferido vol
8,79 mil
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