Los senadores promocionan el proyecto de ley de sanciones a Rusia como un 'martillo de guerra' con aranceles del 500%.
¿Te estás cansando de ver titulares sobre aranceles en la prensa y no saber qué hacer al respecto?
El hecho de que Rusia esté siendo objetivo ahora me hace pensar en un activo clave... ¡Petróleo!
Justo sucede que la volatilidad implícita en $USO ha estado siendo aplastada últimamente, lo que se puede ver en nuestro gráfico que muestra las observaciones de volatilidad al contado y ATM de los últimos 3 meses.
La curva verde muestra cómo se ve ahora la superficie de volatilidad del 25 de agosto (prácticamente en los mínimos de 3 meses).
Entonces, ¿cuál es la operación?
Simplemente comprar vol de USO no tiene mucho sentido porque el carry es positivo. Eso significa que la vol implícita es más alta que la vol realizada y, por lo tanto, si compras opciones, hay una alta probabilidad de que sufras una pérdida por decaimiento si el statu quo continúa.
Sin embargo, una buena manera de comprar VEGA (y beneficiarse de un aumento en la volatilidad implícita) sin perder carry es poseer volatilidad a futuro. Esto significa operar con spreads de calendario y neutralizar la pérdida de THETA de la opción que compras.
La estructura temporal en USO sigue siendo bastante barata, por lo que esa sería la forma en que me posicionaría para la incertidumbre en el mercado del petróleo en el futuro.
Lo siento, los detalles de la operación están reservados para nuestros miembros de ALPHA POD.
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