第32课：《希腊字母风控实战》（套利课第2节）
Adequado para jogadores que desejam utilizar opções para estratégias principais, aprenda bem a arbitragem de opções, capture preços incorretos e obtenha juros compostos de forma estável!
① Destaques do curso:
Utilizando a série de Taylor no início e no final, interpretação profunda de delta, gamma, vega e theta em camadas quantitativas e de curva, especialmente a eficiência Gamma-theta, utilizando esta lei para entender mais profundamente a arbitragem de superfície.
② Preparação para estudo:
Os jogadores do clube sugerem revisar 2 aulas básicas sobre letras gregas: Aula 2 e Aula 19. É essencial rever a Aula 19 várias vezes, pois esta é toda baseada em quantitativos e várias curvas, sem exemplos visualizados; exemplos visualizados são a base para a compreensão!
③ Sugestões de posição:
Aparecendo uma exposição delta 0 ou uma oportunidade estática de exposição delta favorável, a conta U pode participar com toda a posição; se houver oportunidades de exposição theta e vega desfavoráveis, pode-se participar de acordo com a queda máxima aceitável.
④ Horário do curso:
9 de agosto (sábado) às 20:00
⑤ Complemento interativo:
Esta aula é a 2ª de 8 aulas principais, recomenda-se que os amigos participem da transmissão ao vivo!
Questões complexas no grupo do clube e no grupo de arbitragem podem ser deixadas como mensagens no grupo, respostas ao vivo serão dadas; questões que eu não entender, serão esclarecidas posteriormente por mensagem privada ou resposta no grupo!
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🚀 Visão Geral dos Direitos Principais
1⃣ Estratégia de Topo: Revelando um modelo de arbitragem quantitativa com retorno anualizado de 100,3% (Índice de Sharpe 6,2, Índice de Calmar 4,4)
2️⃣ Prática Dura: Prática com ferramentas duplas Python+Excel, cobrindo precificação BS, market making de alta frequência, e previsão com IA em toda a cadeia
3⃣ Controle de Risco Extremo: Retração de cisne negro de apenas 4%, recuperação em 2 semanas para 2%, retorno anualizado de 70% em BTC no mercado real
Nota: Este é um vídeo resumido de 3 minutos, para informações mais completas, veja o Thread do Twitter com a versão completa de 13 minutos!
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