Lektion 32: "Övning i riskkontroll i det grekiska alfabetet" (Arbitragelektion avsnitt 2) Det är lämpligt för spelare som vill använda alternativ för att spela huvudstrategin, lära sig alternativarbitrage, fånga felprissättning och sammansatt ränta stadigt! (1) Kursens höjdpunkter: Med hjälp av Taylor-expansionen i början och slutet av skalan kan de kvantitativa nivåerna och kurvnivåerna användas för att på djupet tolka delta, gamma, vega, theta, särskilt gamma-theta-effektivitet, och använda denna lag för att få en djupare förståelse för ytarbitrage. (2) Förberedelse: Klubbspelare rekommenderas att gå igenom 2 grundläggande lektioner i det grekiska alfabetet: Lektion 2 och Lektion 19. Var noga med att läsa lektion 19 upprepade gånger, för den här gången är det bara kvantitativa och olika kurvor, och det finns inga visuella fall; Att visualisera ärenden är grunden för förståelse! (3) Förslag på ställningar: Om det finns en statisk möjlighet till 0 deltaexponering eller deltaexponering som är fördelaktig för oss kan USDT-M-kontot delta med full marginal. Om det finns en ogynnsam möjlighet att avslöja Theta och Vega kan du delta enligt den acceptabla Max Drop Down. (4) Kursens längd: 9 augusti (lör) 20:00 (5) Interaktiva tillägg: Den här lektionen är den andra lektionen av de 8 kärnkurserna, och det rekommenderas att du försöker delta i livesändningen! Komplexa frågor i klubbgruppen och arbitrageklassgruppen kan lämnas i gruppen och besvaras i direktsändning; För frågor som jag inte förstår kommer jag att reda ut de privata meddelandena eller svara i gruppen i uppföljningen!