cena przed rynkiem na $WLFI nie jest ważna z powodu mechanizmu krótkiej sprzedaży, który zabezpiecza i blokuje zyski z przedsprzedaży. korzystając z kontraktów terminowych, możesz skutecznie zablokować cenę sprzedaży: wyjaśnienie zabezpieczania i blokowania zysków🧵 gdybym był płynną firmą, która kupiła 10 000 000 tokenów @ 0,015 po cenie notowania (c.b 150k $) @ 0,40, miałbym pozycję na 4 mln $ (UPNL 3,85 mln). jeśli chcę zablokować ten zysk, sprzedaję krótko po cenie, z którą jestem zadowolony. W tym przypadku to 20% odblokowanie, więc sprzedaję krótko 2 000 000 tokenów @ 0,4. teraz, jeśli cena wzrośnie powyżej 0,4, to rekompensuje straty z krótkiej sprzedaży zyskami, które osiągnąłem dzięki wzrostowi wartości tokenów. jeśli cena spadnie, niezrealizowane straty tokenów są rekompensowane przez PnL z krótkiej sprzedaży. zasadniczo oznacza to, że niezależnie od ceny, na której zdecyduję się zabezpieczyć, jest to moja cena wyjścia. to dokładnie to samo, co płynne firmy, które kupiły dużą ilość $Pump, a następnie sprzedawały krótko kontrakty terminowe. Oczywiście należy wziąć pod uwagę finansowanie, ale w krótkim okresie odblokowania jest to hojne. oczywiście przy zabezpieczaniu ważne jest, aby fundusz miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby nie zostać ściśniętym na krótkiej sprzedaży, co psuje tę strategię. osobiście nie zdecydowałem się na wdrożenie tej strategii przy 40 miliardach FDV, wierzę, że może wzrosnąć, ale to tylko moje zdanie.