Latihan yang menyenangkan. Katakanlah bisnis Anda memiliki sejumlah manajer portofolio. Untuk kesederhanaan, mereka memiliki rasio tajam dan alokasi $vol yang sama (Anda dapat memodelkan dispersi nanti) dan memiliki pengembalian independen. Tapi manajer portofolio datang dan pergi! Nomor n mereka acak dan berubah setiap tahun. Anda harus mencontohkan ketidakpastian pnl bisnis. Apa itu? Apa yang mendorongnya? Tajam? Distribusi n?
Anda dapat menerapkan, sampai batas tertentu, model yang sama untuk portofolio n saham yang tidak berkorelasi.
Tampilkan Versi Asli
190
0
Konten pada halaman ini disediakan oleh pihak ketiga. Kecuali dinyatakan lain, OKX bukanlah penulis artikel yang dikutip dan tidak mengklaim hak cipta atas materi tersebut. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak mewakili pandangan OKX. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai dukungan dalam bentuk apa pun dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital. Sejauh AI generatif digunakan untuk menyediakan ringkasan atau informasi lainnya, konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat atau tidak konsisten. Silakan baca artikel yang terkait untuk informasi lebih lanjut. OKX tidak bertanggung jawab atas konten yang dihosting di situs pihak ketiga. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah trading atau menyimpan aset digital sesuai untuk Anda dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Anda.