تمرين ممتع. لنفترض أن عملك لديه عدد من مديري المحافظ. من أجل البساطة ، لديهم نفس نسبة الحاد وتخصيص $vol (يمكنك نمذجة التشتت لاحقا) ولديهم عوائد مستقلة. لكن مديري المحافظ يأتون ويذهبون! عددهم n عشوائي ويتغير كل عام. عليك أن تضع نموذجا لعدم اليقين في pnl للأعمال. ما هذا؟ ما الذي يدفعها؟ الشارب؟ توزيع ن؟
يمكنك تطبيق نفس النموذج ، إلى حد ما ، على محفظة من الأسهم غير المترابطة.
عرض الأصل180
0
المحتوى الوارد في هذه الصفحة مُقدَّم من أطراف ثالثة. وما لم يُذكَر خلاف ذلك، فإن OKX ليست مُؤلِّفة المقالة (المقالات) المذكورة ولا تُطالِب بأي حقوق نشر وتأليف للمواد. المحتوى مٌقدَّم لأغراض إعلامية ولا يُمثِّل آراء OKX، وليس الغرض منه أن يكون تأييدًا من أي نوع، ولا يجب اعتباره مشورة استثمارية أو التماسًا لشراء الأصول الرقمية أو بيعها. إلى الحد الذي يُستخدَم فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مُلخصَّات أو معلومات أخرى، قد يكون هذا المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي غير دقيق أو غير مُتسِق. من فضلك اقرأ المقالة ذات الصِلة بهذا الشأن لمزيدٍ من التفاصيل والمعلومات. OKX ليست مسؤولة عن المحتوى الوارد في مواقع الأطراف الثالثة. والاحتفاظ بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة ورموز NFT، فيه درجة عالية من المخاطر وهو عُرضة للتقلُّب الشديد. وعليك التفكير جيِّدًا فيما إذا كان تداوُل الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك في ظل ظروفك المالية.

