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咸鱼白日梦
【工具箱 01】回测曲线很好看？先查这三个陷阱 #新手必看
很多人的第一版回测曲线都漂亮得不像真的，一上实盘就还原。常见不是策略不行，是回测把三个成本藏起来了：
陷阱一：幸存者偏差。只统计成功平仓的单子，那些买进去却卖不掉、烂在手里的仓位被悄悄排除在样本外。样本越「干净」，结论越假。正确做法：到期持仓全计入，卖不掉的按零计。
陷阱二：不可卖残仓按市价计分。低流动性标的账面价格虚高很常见，真询价时深度为零。回测里按最后成交价给它记成收益，等于给自己发了一张兑不了的支票。
陷阱三：费用漏记。链上租金、手续费、滑点单看每笔都不起眼，按笔均摊下来能吃掉票面利润的一大块。回测不把全成本打满，跑出来的就是童话。
一个自查办法：把三个陷阱逐个打开重算，看结论翻不翻脸。经不起重算的结论，本来就没站住。
你们的第一版回测，中过哪一枪？
仅为回测方法论讨论，不构成任何投资建议。
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