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„Alte Sun führt dich zum Aufbau eines Finanzterminals im Wert von einer Million: Designkonzept des Arbitrage-Überwachungsmoduls“ Vor ein paar Tagen war ich auf Reisen und bin gerade zurückgekommen. Heute setze ich die Aktualisierung des Designkonzepts für das Arbitrage-Überwachungsmodul fort. Das Arbitrage-Überwachungsmodul ist hauptsächlich in mehrere Funktionen unterteilt: Positive Gebührenüberwachung: Arbitrage im Kryptobereich ist heutzutage besonders schwierig. Bei den Mainstream-Coins gibt es fast keine Arbitragemöglichkeiten, und bei Altcoins besteht durch verschiedene wilde Marktmanipulatoren ein extrem hohes Risiko. Da es jetzt weniger unerfahrene Anleger ("Markt-Schnitte") gibt, konzentrieren sich die wilden Marktmanipulatoren darauf, Arbitrageure abzuzocken. Wenn man eine vollautomatische Arbitragestrategie anwendet, wird man mit 100%iger Wahrscheinlichkeit in Fallen tappen. Selbst ich, ein erfahrener Akteur, wurde im Oktober letzten Jahres auf Bybit von Seraph mit einem Liquidationsverlust von 1.000.000 U getroffen (letztlich habe ich 780.000 verloren), und dieses Jahr wurde ich auf Bitget erneut getroffen (ich habe die Hälfte verloren). Deshalb überwacht mein Modul nicht nur Preisunterschiede, Echtzeit-/historische Finanzierungsraten, Handelsvolumen, OI-Veränderungen, FDV und alle anderen Informationen, sondern kann auch in Verbindung mit dem On-Chain-Yao-Coin-Modul die Aktivitäten der Marktmanipulatoren überwachen. So wird sichergestellt, dass man bei Arbitragemöglichkeiten und Finanzierungsgebühren das Risiko so weit wie möglich minimiert. Als letztes Jahr viele sogenannte "Arbitrage-Blogger" auf Twitter auftauchten, habe ich davor gewarnt, dass Arbitrage nicht so einfach ist. Es reicht nicht, nur ein Arbitrage-Tool zu entwickeln, es gibt unzählige Fallen und Risiken. Anfänger sollten es nicht leichtfertig versuchen. Diese wilden Marktmanipulatoren sind derzeit das größte Übel im Kryptobereich. Mit nur wenigen Millionen U können sie einen Altcoin kontrollieren. Es erfordert keinerlei technische Fähigkeiten, nur fehlende Skrupel. Deshalb verstecken sie sich jetzt in HK, SG und treiben dort ihr Unwesen. Es hat sich bereits eine Fließband- und Industriekette gebildet. In manchen Börsen haben sie sogar Insider. Die Börsen haben große Probleme mit ihnen. Ich werde wahrscheinlich von ihnen dafür beschimpft werden, dass ich das hier schreibe. Negative Gebührenüberwachung: Die wilden Marktmanipulatoren manipulieren auch negative Finanzierungsgebühren und arbeiten sogar mit internen Mitarbeitern einiger Börsen zusammen (passen die Berechnungsregeln und Abrechnungsintervalle der Finanzierungsgebühren an), um wiederholt abzuzocken. Da die Berechnungsformeln und Zeitintervalle der Finanzierungsgebühren bei jeder Börse unterschiedlich sind, gibt es gewisse Arbitragemöglichkeiten. Ich habe die Finanzierungsraten jeder Börse rekonstruiert und ein Prognosemodell für Finanzierungsraten entwickelt, um Arbitragemöglichkeiten zu finden. Allerdings ist Arbitrage mit negativen Gebühren extrem riskant, da viele menschliche Einflussfaktoren bestehen. Man darf keine großen Positionen eingehen und greift nur bei relativ sicheren Chancen zu. Positive Gebührenüberwachung für US-Aktien: Das Handelsvolumen der Börsen konzentriert sich derzeit auf US-Aktienkontrakte, besonders wenn der US-Aktienmarkt gut läuft, sind die Finanzierungsgebühren sehr objektiv. Deshalb habe ich auch eine Überwachung für positive Gebühren bei US-Aktien entwickelt. Die Grundlogik ist dieselbe wie bei den positiven Gebühren im Kryptobereich, aber man muss das Risiko durch Marktmanipulatoren nicht berücksichtigen, was das Risiko deutlich verringert. Die Kontrakte werden hauptsächlich auf Binance gehandelt, der Spotmarkt ist Binance und Bitget. Überwachung von RWA-Assets: Bei US-Aktien, Gold, Rohöl und anderen Asset-Kontrakten gibt es ebenfalls Preis- und Finanzierungsgebührenunterschiede zwischen den Börsen, die ebenfalls überwacht und für Arbitrageanalysen genutzt werden können. Überwachung der Prämien im Kryptobereich: Überwachung der Prämien von BTC/ETH bei den aktuellen und nächsten Quartalskontrakten auf Binance, OKX und Deribit. Derzeit gibt es hier kaum Arbitragemöglichkeiten, es dient hauptsächlich zur Überwachung der Finanzierungskosten im Kryptobereich (die Prämie entspricht im Wesentlichen den Kreditkosten in U) und kann als ein Indikator für die Marktheißigkeit verwendet werden. OI-Anomalie-Warnung: Diese Funktion ist besonders wichtig zur Überwachung der Marktmanipulatoren. Bevor die Marktmanipulatoren aktiv werden, bauen sie langsam Positionen auf. Das ist am Preis oft nicht erkennbar, aber an der Veränderung des OI sehr deutlich, besonders wenn der Preis sich kaum verändert, aber das OI deutlich ansteigt – das ist das deutlichste Zeichen für das Betreten eines Marktmanipulators. Früher bin ich auf Bitget in eine große Falle getappt, weil ich die OI-Historie von Bitget nicht aufgezeichnet hatte. Vor der Eröffnung einer Position lag das OI bei 40 Millionen, aber innerhalb einer Minute wurde ich von den Marktmanipulatoren mit ADL getroffen, das OI sank von 40 Millionen auf 2 Millionen. Später stellte sich heraus, dass 95% der Positionen von den Marktmanipulatoren gegeneinander eröffnet wurden. Deshalb ist OI der wichtigste Indikator, egal ob für Arbitrage oder Altcoin-Trading. Alles andere kann gefälscht werden, aber OI-Veränderungen nicht. Benutzerdefinierte Überwachung: Man kann beliebige Handelspaare für Preisunterschieds- und Finanzierungsgebührenüberwachung individuell definieren, um Paare zu überwachen, die noch nicht in der Überwachungsliste sind oder langfristig beobachtet werden (z.B. starke Marktmanipulator-Coins wie LAB). Derzeit werden die Börsen Binance, OKX, Bitget, Bybit, Gate, Kucoin, Hyperliquid und Aster abgedeckt. Die Börsenschnittstellen werden einheitlich über CCXT angebunden, um das Rad nicht neu zu erfinden. Bild 1 und Bild 2 zeigen Screenshots der Hauptoberfläche der Arbitrage-Überwachung: Man sieht die Listen der positiven/negativen Gebühren, US-Aktiengebühren usw. Die Assets mit Arbitragemöglichkeiten werden in der Arbitrage-Warnliste besonders hervorgehoben. Bild 3 zeigt die Detailansicht eines positiven Gebühren-Assets nach dem Anklicken: Man sieht Echtzeit-/historische Preisunterschiede, Echtzeit-/historische Finanzierungsgebühren, prognostizierte Finanzierungsgebühren, Liquidität (OI, Handelsvolumen, FDV usw.) im Detail zur Entscheidungsfindung. Bild 4 zeigt die Überwachung von Arbitragemöglichkeiten bei RWA-Assets.

Lao Sun führt dich durch den Aufbau eines Finanzterminal-Systems im Wert von Millionen 3: Aufbaukonzept der Übersichtsseite Der Kernbedarf beim Aufbau des gesamten Systems ist, alle Daten und Informationen, die ich für meine täglichen Investitionsentscheidungen benötige, in einem ALL-IN-ONE-Terminal zu bündeln, und die Übersichtsseite ist der wichtigste Einstiegspunkt dieses Terminals. Wenn ich diese Seite öffne, kann ich morgens und abends jeweils 5 Minuten investieren, um einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Marktindikatoren des Tages zu erhalten. Der Entwicklungsprozess gliedert sich in mehrere Schritte: 1. Festlegung des Seitenlayouts Das folgende Bild ist ein langer Screenshot meiner gesamten Übersichtsseite, unterteilt in: 1. Oben links wichtige makroökonomische Indikatoren: einschließlich US-Staatsanleihenrenditen, Edelmetalle/Öl, Wechselkurse, Zinssätze für das kommende Jahr, kürzlich hinzugefügte Trump-Indikatoren und Indikatoren für den Zufluss ausländischer Investitionen in den südkoreanischen Aktienmarkt usw. 2. Oben rechts Krypto-Indikatoren: einschließlich Angst-Gier-Index, AHR999, Stablecoins, Hashrate, technische Indikatoren für BTC/ETH, MSTR-Daten, ETF-Daten usw. 3. Mitte links Bereich für ausgewählte Kurse: hier können Krypto, US-Aktien, Rohstoffe und andere wichtige Echtzeitkurse hinzugefügt werden 4. Mitte rechts Nachrichtenbereich: unterteilt in makroökonomische Nachrichten, Krypto-Nachrichten und Finanzberichtsereignisse 5. Unten Bereich für Arbitragemöglichkeiten: zeigt auffällig aktuell überwachte Arbitragemöglichkeiten an 6. Ganz unten Systemstatusbereich: zeigt den Status verschiedener Datenkollektoren im System an, einschließlich Basisdaten, verschiedener Kapitalgebühren/Rolling-Volumen/Daten sowie US-Aktien- und Optionsdaten. Nachdem das Layout festgelegt ist, kann Codex eine interaktive Demo-Seite entwickeln, um sicherzustellen, dass die KI das Layout korrekt versteht und die endgültige Anordnung den Anforderungen entspricht. Änderungswünsche können ganz einfach durch Kommentare auf der Codex-Seite hinzugefügt werden (genauso einfach wie Kommentare in Word), was sehr praktisch ist. 2. Festlegung der Datenquellen Die Datenquellen sind der Kern des gesamten Systems. Meine Systemausrichtung ist kein Echtzeit-Handelssystem, daher ist die Aktualisierungsfrequenz der meisten Daten nicht so hoch; eine Aktualisierung pro Stunde reicht aus, manche können sogar täglich nach Börsenschluss aktualisiert werden. Außerdem möchte ich möglichst kostenlose Datenquellen verwenden, für einige wenige wichtige Datenquellen suche ich günstige Anbieter. Meine Erfahrung hier ist, dass ich mich an hervorragenden Open-Source-Systemen im Internet orientiere und dann mit Claude/Codex Brainstorming betreibe. Nach klarer Beschreibung der Anforderungen geben Claude/Codex jeweils Empfehlungen zu Datenquellen ab, die ich dann unter Berücksichtigung von Frequenz/Performance/Preis auswähle. Die Abonnementkosten meines Systems betragen nur 20 USD/Monat für FMP und 10 USD/Monat für IB-Marktdaten. 3. Aufschlüsselung der Indikatoren Ich habe alle derzeitigen Indikatoren der Übersichtsseite zusammengestellt, mit deren Funktion, Datenquelle und Aktualisierungsfrequenz. Ihr könnt das direkt übernehmen oder je nach Bedarf anpassen. Siehe die folgenden 4 Screenshots. Für Nachrichtenquellen stammen viele aus dem Ausland. Um das schnelle Lesen zu erleichtern, habe ich die Überschriften ins Chinesische übersetzt, aber beim Anklicken wird der Originaltext geöffnet. Außerdem muss geklärt werden, welche Indikatoren historische Daten behalten sollen und welche nur den aktuellen Echtzeitwert benötigen. Das kann man mit der KI diskutieren und festlegen. 4. Entwicklungsprozess Nachdem Indikatoren und Datenquellen feststehen, kann der Entwicklungsprozess meiner gestrigen Twitter-Nachricht folgen. Grundprinzip: nicht zu viele Dinge auf einmal entwickeln, sondern Modul für Modul und Datenquelle für Datenquelle langsam vorgehen. Jedes Modul muss nach Fertigstellung sorgfältig manuell getestet und die Daten überprüft werden. Probleme müssen früh erkannt und korrigiert werden, sonst wird es später sehr schwierig und aufwendig. Mit KI ist der gesamte Entwicklungsprozess zwar mühelos, aber die anfängliche Anforderungsdiskussion und spätere Tests erfordern unbedingt menschliches Eingreifen. Man sollte nicht erwarten, dass man mit ein paar Sätzen, wie in manchen Internet-Tutorials behauptet, ein komplettes System entwickelt. Für ein so anspruchsvolles Finanzterminal-System ist das unrealistisch, denn die Genauigkeit jeder Zahl steht direkt mit Geld in Verbindung.